Как настроить фибо сетку

Сетка Фибоначчи – как пользоваться индикатором для трейдинга (правильно строить уровни)

Оглавление. Жми для простмотра

Движение котировки преимущественно в одном направлении не может быть постоянным – через определенный временной интервал оно меняется на противоположное. Если отметить такие уровни, на которых совершаются развороты, то можно без труда заметить, что между ними почти всегда сохраняется определенная зависимость. Причем описываться она может конкретными математическими последовательностями, например, сетка Фибоначчи рассчитывается по числам из одноименного ряда.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

А еще уровни сетки Фибоначчи делят график на зоны, ограниченные двумя такими уровнями. Называется такая зона каналом и котировка может некоторое время двигаться внутри нее, разворачиваясь несколько раз от его границ.

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 4,0,0,0,0 —> Рисунок 1. Расчет уровней сетки Фибоначчи в MetaTrader автоматизирован.

Расчет уровней сетки Фибоначчи вручную довольно трудоемок, поэтому эта операция была автоматизирована. В торговых терминалах она реализуется инструментом, называющимся «Линии» и находящимся в группе «Фибоначчи» (рис. 1).

p, blockquote 5,1,0,0,0 —>

Как натягивать сетку Фибоначчи правильно

На рис. 2 контрольный отрезок красный – он начинается на максимуме, а завершается на минимуме (т. е. построен на нисходящем тренде). Уровни построенной сетки обозначены фиолетовыми горизонталями (можно в настройках выбрать и иную расцветку). Несложно заметить, что котировка разворачивается, дойдя точно до определенных уровней. При этом некоторые уровни котировка проходит, практически не задерживаясь на них, и для трейдера основная и наиболее сложная задача заключается в определении именно тех, на которых разворот наиболее вероятен.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге

Рассмотрим в качестве примера рис. 3. На нем имеется четко сформированный минимум, от которого начинается восходящий тренд. Именно этот минимум и будет начальной точкой контрольного отрезка сетки Фибоначчи. Этот отрезок красный и его конечная точка находится на последнем сформированном максимуме. Развернувшись от него вниз, котировка довольно быстро пробила уровень 23,6, что уже можно считать за признак завершения восходящего тренда. В момент пробоя можно было открывать короткую позицию до уровня 50, на котором должна образоваться коррекция, а затем котировка может двинуться и дальше вниз, но если только фундаментальные факторы не противоречат этому.

p, blockquote 7,0,0,1,0 —> Рисунок 3. Пример, как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге.

Индикатор сетки Фибоначчи

В качестве алгоритма идентификации экстремумов обычно используется инструмент, называющийся ЗигЗаг, поскольку у него имеется комплекс настроек, обеспечивающих высокую точность результата в самых различных условиях. Один из таких индикаторов сетки Фибоначчи, построенных на основе ZigZag, называется ICWRa. В его настройках есть 3 параметра, свойственных именно для ЗигЗага (рис. 4):

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• Depth – после скольких свечей после последнего экстремума будет искаться следующий противоположный экстремум;
• Deviation – сколько пунктов от последнего экстремума должна пройти котировка, чтобы активировался поиск следующего противоположного экстремума;
• Backstep – сколько свечей должно пройти после экстремума, чтобы начался поиск такого же экстремума.

Рисунок 4. Настройки индикатора сетки Фибоначчи.

Имеется еще один параметр, называющийся RequiredWaveHeight, значение которого определяет, сколько пунктов должна пройти котировка после отката, чтобы произошел пересчет уровней.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —> Рисунок 5. Пояснение, как пользоваться индикатором сетки Фибоначчи. p, blockquote 10,0,0,0,1 —>

На рис. 5 показан результат работы ICWR_a. Как видно, он практически совпадает с результатом на рис. 3. Поэтому, если правильно строить сетку Фибоначчи, то результат этого построения будет эквивалентным, независимо от используемого метода. И пользоваться индикатором сетки Фибоначчи следует точно так же, как и встроенным в терминал инструментом. Т. е., рисуемые им уровни обозначают цены, при достижении которых котировка замедлится, сформирует коррекцию, а затем продолжит первоначальное движение.

Источник

Сетка Фибоначчи — Эффективные приемы торговли

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс

Доверительное управление на Forex

Советники Forex на заказ

В наших материалах мы уже упоминали об уровнях Фибоначчи. Теперь на примере разберем подробно, как трейдеры используют сетку Фибо в торговых стратегиях, каким образом определяются уровни поддержки/сопротивления, где следует располагать приказы на совершение сделок.

Торговля на коррекции – одна из популярных трейдерских стратегий. Коррекция – это периодический краткосрочный откат цен. Для определения точек откатов цены и фиксации прибыли трейдеры используют сетку Фибоначчи, уровни которой с определенной степенью вероятности показывают величину коррекционных волн, дальнейшее направление и силу тренда.

Естественно для определения тренда набросьте на график Веер и Канал. Сильные точки даёт перечечения уровней сетки с каналом и веером.

Построение сетки Фибоначчи

Для построение сетки Фибоначчи используют не цены закрытия-открытия, а локальные минимумы и максимумы. В терминале МТ4 на нисходящем тренде сетка Фибо натягивается сверху вниз. Посмотрите на график:

Мы видим нисходящий тренд А-В. В точке В началась коррекция. Растягиваем сетку Фибоначчи от максимума цены в точке А до минимума – в точке В. Находим уровень по сетке Фибоначчи 38,2%. По теории – это первый значимый уровень сопротивления, обозначенный на графике фиолетовой линией, до которого может протянуться коррекционная волна, после которой тренд продолжится. В точке С и следует выставить стоп-ордер на продажу. Stop-Loss располагаем чуть выше уровня 38,2%, ограничив убыток в случае, если цена пробьет сопротивление и устремиться выше. Как показывает график, цена, оттолкнувшись от уровня сопротивления, пошла вниз. Тренд продолжился. Так как цена не пробила сопротивление в точке С на уровне 38,2%, можно обозначить тренд, как сильный.

На следующем рисунке мы видим развитие событий. Продолжается снижение цены.

В точке D начинается следующая волна коррекции, и сетку Фибоначчи следует растянуть от точки А до точки D, или следующего минимума цены. Можно предположить, что цена, как и в прошлый раз, достигнув уровня 38,2%, вернется вниз. Однако, цены пробили этот уровень и поднялись выше. Следующая значимая цифра 61,8%, возле которой рост прекртился и восстановилось движение вниз. Тот факт, что коррекция дошла до 61,8%, свидетельствует об ослаблении тенденции, вероятно, в дальнейшем стоит ожидать перехода рынка во «флэт» или смены тренда, что на самом деле и произошло. Обратите внимание, что в момент роста цен в том месте, где была проведена линия сопротивления, продавцы попытались вернуть цены вниз, но покупатели оказались сильнее, сопротивление пробито, цена устремилась вверх. Таким образом определился еще один значимый уровень поддержки, который можно использовать в дальнейшей торговле.

Расширение Фибоначчи для определения уровня фиксации цен

Рассмотрим случай восходящего тренда. На уровне 1,4270 пара EURUSD начала коррекционную волну. Опустившись до уровня 1,4178, достигнув линии Фибо 38,2%, цена пошла вверх, тренд сильный и продолжился. Теперь, используя расширение сетки Фибоначчи, определим куда цена пойдет дальше.

Проведем на максимуме, откуда началась коррекция, линию сопротивления. Разместим на графике еще одну сетку фибо, растянув ее в обратном направлении сверху вниз. Обратите внимание на уровень 161,8% новой сетки Фибо. По теории цена должна пойти в область 161,8%, где и нужно выставить ордер Take-Profit, чтобы зафиксировать прибыль. На графике мы видим, как цена достигла вычисленного уровня, после чего тренд ослабел и начался «флэт».

Хочется обратить ваше внимание на линию сопротивления, выделенную на графике фиолетовым цветом. После коррекции, цена пробила уровень сопротивления, устремившись вверх. В какой-то момент начинается очередная коррекционная волна. Цена, опустившись вниз, достигает уровня предыдущего максимума и возвращается назад. Линия сопротивления становится линией поддержки. Очень значимый уровень, который нужно будет учитывать в дальнейших торгах.

Как я уже говорил, сопротивление и поддержку можно проверять сеткой Ганна

Теперь рассмотрим, как расставить ордера на покупку. В начале коррекции, предположив, что цена оттолкнется от уровня в 38,2%, ставим стоп-ордер на покупку в районе 1,4180 с маленьким лоссом в 35-40 пп. Затем рассчитав, что цена достигнет уровня в 161,8%, фиксируем прибыль, установив ордер Take-Profit в районе 1,4420. Итого 240 пп. При стоимости пункта в среднем 320 рублей получили прибыль 76800 рублей.

Для определения трендовых движений и точек отскока трейдеры, кроме сетки Фибоначчи, используют веер Фибоначчи.

Источник

Мой помощник — Фибоначчи.

Это самое первое использование сетки Фибоначчи, которое было еще в 2010 году. С него я начал понимать природу формирования средне- долгосрочного тренда. Также с помощью сетки Фибоначчи я начал понимать характер изучаемого инструмента. К примеру, в большинстве случаев EURUSD делает коррекцию до уровня 61.8 и продолжает свое движение по тренду. В редких случаях корректируется до 50 и еще реже 38.2. Напротив, Индекс DAX в основном корректирует до уровня 38.2, после которого идет новое движение. Также он может и продолжать свое движение скорректировавшись до уровня 23.6. Но самым опасным сигналом в DAXe — это коррекция до уровня 61.8, т.к. подвох где-то рядом.
Хотелось бы отметить один интересный момент. Т.к. каждый понимает и делает все по своему, я часто встречаю, как сетку Фибоначчи используют иначе, чем это делаю я. Вот один из таких примеров:

Мы видим, что сетка натянута на всю длину тренда, а не на первый импульс, как это сделано в первом скрине. Когда я начал задавать вопросы некоторым трейдерам, почему они именно так используют сетку, ответ получил примерно следующий: «В таком случае видно, на каких значениях цены нужно выходить из сделки, т.к. на этих уровнях может отскочить».

Такой ответ порождал в моей голове 2 предположения, одно из которых, что человек не совсем корректно понял суть теории Фибоначчи. Второе, если же человек понял ее (и это, скорее всего), то он не понял, как ее применить на практике. Пытаться кого-то убедить в том, что он применяет сетку не правильно, я особо не рвался, т.к. полемика в сети, как правило, бесполезна. Но все же постараюсь объяснить, почему я так думаю.

Если взять теорию Фибоначчи, а именно его числовой ряд, то получаем 1,1,2,3,5,8 и так далее. Т.е. на лицо некое развитие событий, иначе говоря, происходит развитие тренда. Так вот чтобы развиваться этому тренду, нужна какая-то основа или «первый импульс», как я его обычно называю. Если присмотреться более детально к первому скрину, то можно заметить, что первый импульс был в размере более 900 пунктов, проходя который цена пробила несколько локальных минимумов противоположного тренда. После чего сделала коррекцию (или как называл ее Джесси Ливермор нормальную реакцию), вновь продолжила свое падение.

Если говорить о размере коррекции, то использование сетки Фибоначчи будет кстати. Потому, что уровни 76.4, 61.8, 50.0 38.2, и 23.6 являются некими ориентирами, вблизи которых формируются удержания и прочие внутридневные сигналы для открытия сделки. В моем случае это решает проблемы контроля соотношения P/L, т.к. потенциал движения берется с дневки, а размер стопа берется внутридневной.

Но у такого подхода есть один недостаток, который лично мне мешает. Это связано с тем, что с первых дней торговли я был и остаюсь дейтрейдером, а такие сигналы формируются в течение года максимум 2-3 раза на любом инструменте. В итоге ее ждать на каком-то отдельно взятом инструменте придется долго. Как уже писал в предыдущем посте для меня это проблема в данный момент, и я пытаюсь ее решить.

Я чуток съехал с темы. Давайте резюмируем разницу между моим подходом использования сетки Фибоначчи и подходом «вытягивания сетки на всю длину тренда». В моем случае вешается только на первый импульс, который, как правило, четко показывает разворот тренда и больше не передвигается до тех пор, пока тренд не «постареет» и не будет сформировано контр трендовое движение, указывающее на разворот. Таким образом, уровни Фибоначчи остаются в рамках уровней 0 и 100, а ее расширения — 161.8, 261.8 и 423.6 становятся целями второго и последующих импульсов. А в случае «вытягивания сетки на всю длину тренда», дает лишь ограниченную картину, где теряется сама суть теории Фибоначии.

Есть одна оговорка, если даже тренд не получает своего феерического продолжения, как это было в ноябре 2010 года, он все же сохраняет достойное соотношение P/L, если сделка была открыта вблизи уровней 61.8 и 50.

Этот случай научил многому, т.к. пришлось пересмотреть много графиков, чтобы довести до конца свой подход с использованием сетки Фибоначчи. Одной из таких главных доработок было то, что величина второго импульса примерна величине первого импульса. Этот пункт был введен по той причине, что второй импульс может остановиться буквально в нескольких пунктах от точной цели и ликвидировать часть бумажной прибыли.

Для тех, кто хочет потренироваться, вот несколько ситуаций для самостоятельной работы. Выкладываю временной отрезок, где я располагал сетку от 0 до 100, а далее смотрел ее расширения.

EURUSD 08.05.2014-05.06.2014
EURUSD 09.07.2013-11.07.2013 (на 4 часовке)
EURUSD 01.02.2013-08.02.2013 (на 4 часовке и один из самых ужасных примеров)
EURUSD 24.07.2013-27.07.2013 (на 4 часовке взял по 1,2290, сдал по 1,2340 не выдержав)
EURUSD 07.06.2010-20.06.2010 (самый первый опыт работы с сеткой в реале)
GBPUSD 09.07.2013-11.07.2013 (на 4 часовке)
GBPUSD 10.01.2013-28.01.2013
LightSweet 25.06.2014-15.07.2014

Вот несколько примеров с акциями: OTIC, WLL, WBC и CLUB (открылся в лонг пока писал этот пост)

Источник