Как настроить индикатор фрактал

Индикатор Фрактал (Fractals)

В природе под фракталами принято понимать объекты, отдельные части которых имеют ту же форму, что и объект в целом. Сами того не замечая, мы достаточно часто встречаемся с фракталами. Снежинки, кораллы, кроны деревьев, горные хребты, облака, ананасы, брокколи – все эти природные объекты обладают свойствами фракталов. Вот и у меня в статье сегодня речь пойдет о соответствующем индикаторе Фрактал.

Легендарный трейдер Билл Вильямс, автор индикаторов Alligator, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, ввел понятие фракталов в трейдинг. В своей книге «Торговый хаос» Вильямс описывал рынок, как природное явление, которое не подчиняется законам статистики и математики. Несмотря на то, что теория Вильямса подверглась жесткой критики со стороны консервативных трейдеров, со временем Билл приобрел большое количество сторонников и основал свою собственную школу трейдинга. Сегодня фракталы являются популярным инструментом технического анализа, а для их определения существует специальный индикатор фракталов мт4.

Описание индикатора Фрактал

Понять, как строятся фракталы, очень просто. Согласно Вильямсу существует всего два типа фракталов: фрактал вверх и фрактал вниз. В формировании фракталов всегда участвуют пять свечей:

• Если средняя (третья свеча) образует максимум (поднимается выше остальных), то индикатор рисует фрактал вверх;
• Если средняя (третья свеча) образует минимум (опускается ниже остальных), то индикатор рисует фрактал вниз.

Также существуют некоторые исключения: если в комбинации из 5 свечей имеются 2 максимума или 2 минимума, то фрактал все равно рисуется на третьей свече, а второй максимум/минимум просто не учитывается.

Фракталы существуют в большом количестве на всех таймфреймах. По сути индикатор Фрактал отмечает локальные максимумы и минимумы цены (как и Price Channel или, например, Barry), на которых может произойти пробой или разворот.

Описание использования индикатора Fractals в торговле

В классическом варианте, предложенным Биллом Вильямсом, индикатор Fractals следует использовать совместно с другим «детищем» Билла – Аллигатором. «Дуэт» этих индикаторов многие выделяют в отдельную стратегию для бинарных опционов, основанную на прорывах важных ценовых уровней. Таймфрейм можно использовать любой (чем выше, тем лучше), экспирацию нужно выставлять на время закрытия пробойной свечи. Для более комфортной работы могу посоветовать настроить оповещения в терминале МТ4 (на почту или смс). В качестве фильтра можно добавить индикатор Accumulation/Distribution. С другим примером пробойной стратегии можно ознакомиться здесь.

Сигналы для бинарных опционов на call:

• Аллигатор выходит на охоту за быком. Последовательность линий сверху вниз: зеленая, красная, синяя;
• Растущая свеча пробивает уровень прошлого фрактала вверх.

Сигналы для бинарных опционов на put:

• Аллигатор выходит на охоту за медведем. Последовательность линий сверху вниз: синяя, красная, зеленая;
• Снижающая свеча пробивает уровень прошлого фрактала вниз.

Заключение

Индикатор фракталы – это полезный инструмент, который помогает определять локальные максимумы и минимумы на всех таймфреймах. Его можно использовать как в разворотных стратегиях (для определения пиковых значений цены), так и в трендовых (для определения пробоев). К минусам фракталов стоит отнести то, что они формируются с определенным опозданием.

Индикатор Fractals является встроенным в большинство платформ для проведения анализа (мт4, живые графики, ТОС), однако если по той или иной причине вам нужно скачать индикатор Фрактал (Fractals), нажмите на кнопку ниже:

Стратегия для бинарных опционов, где применяются Фракталы:

Источник

Индикатор фракталов Билла Вильямса: как его использовать?

Индикатор фракталов был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. Его можно использовать изолированно или вместе с другими индикаторами. Билл Вильямс также дает нам свой подход к применению фракталов в трейдинге, который мы также рассмотрим.

Билл Вильямс считается одним из прародителей современной торговой психологии. Еще в 1980-х годах он выдвинул теорию хаоса, которая предложила методологическое понимание рыночных структур. Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и разработал торговую систему, которая опередила свое время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают теорию хаоса и систему торговли по индикатору аллигатор одной из самых прибыльных торговых систем.

В соответствии со своей теорией хаоса, Вильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильному использованию индикаторов в сочетании с изложенными им правилами составляет основную часть торговой системы аллигатор.

Что из себя представляет индикатор фракталов?

Давайте для начала разберемся, что из себя представляют фракталы. Фракталы можно использовать:

• Для постановки стоп-лосса.
• Для определения ключевых уровней.
• Для размещений уровней расширения Фибоначчи.
• Фракталы являются отличным методом для определения тренда.

Чтобы добавить индикатор фракталов на график в платформе MetaTrader нажмите: «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals».

В природе фрактальные узоры встречаются в кристаллах, ветках деревьев и снежинках, и это лишь некоторые примеры. Фрактальные шаблоны являются рекурсивными, потому что независимо от целого, они строятся из множества повторений одной и той же модели.

Как это относится к трейдингу? Фракталы основаны на математической теории хаоса. В теории хаоса движение цены по своей природе фрактально: то есть рынок совершает одинаковые или похожие движения на всех таймфреймах. Ценовые паттерны кажутся случайными, но в них есть свой порядок, что объясняется волновой теорией Эллиотта.

Французский математик Бенуа Мандельброт был первым человеком, который обратил внимание на повторяющиеся ценовые модели. Анализ движения цены на хлопок за более чем столетний период привел его к созданию торговой стратегии, впервые упомянутой в известной книге Билла Уильямса «Торговый хаос». Именно Вильямс впервые предположил, что рынок является хаотичной и саморегулирующейся системой.

Фракталы указывают на вершины и впадины потенциального разворота рынка.

Визуально — это крошечные стрелки вверх и вниз. Чтобы сформировался фрактал, должна появиться серия из 5 последовательных свечей. При этом средняя свеча должна быть с самым высоким максимумом или низким минимумом по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны:

Общие свечи у фракталов:

Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены. Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста.

Индикатор фракталов как показатель пробоя

Поскольку фракталы выделяют точки разворота цены, логично, что как только цена совершит пробой предыдущего фрактала, возникает новый ценовой импульс.

Сделка на пробой фрактала является очевидным и самым простым применением данного индикатора. Также фракталы помогают определить ключевые уровни.

Фракталы как точки соединения линии тренда

Индикатор фракталов позволяет легко определять и связывать наиболее значимые вершины и впадины движения цены, необходимые для построения линий тренда. Рисование линий тренда с использованием фракталов может дать некоторое преимущество трейдерам, поскольку другие участники рынка также могут использовать те же очевидные ценовые точки.

Фракталы в тренде

В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены.

Неспособность успешно пробить предыдущий фрактал создает предпосылку для появления консолидации.

Использование фракталов по Биллу Вильямсу

Доктор Вильямс назвал фракталы первым измерением своей системы технического анализа. Фракталы — это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатор.

Торговая система аллигатор является довольно сложной системой, поскольку она использует несколько различных индикаторов в сочетании с некоторыми правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.

Прелесть этой системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и правильное понимание текущей тенденции или ее отсутствия станет для вас детской игрой.

По торговой системе Билла Вильямса, фракталы должны фильтроваться с помощью индикатора аллигатор.

• Когда фрактал появляется выше уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать покупки.
• Когда фрактал появляется ниже уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать продажи.

Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию.

Индикатор аллигатор — ключ к использованию фракталов

Индикатор аллигатор состоит из трех скользящих средних:

• Синяя линия называется челюсть аллигатора, которая представляет собой скользящую среднюю за 13 периодов средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 8 свечей в будущее.
• Красная линия называется зубами аллигатора и является 8-периодной скользящей средней от средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 5 свечей в будущее.
• Зеленая линия называется губы аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 2 свечи в будущее.

Когда три скользящие средние расширяются и двигаются вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Все очень просто.

По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне примерно в 70% случаев, а тренды происходят только в 30% случаев. Поскольку торговая система аллигатор в основном представляет собой систему следования за трендом, отличительной особенностью индикатора аллигатор является то, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется в консолидации в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.

Когда скользящие средние значения аллигатора сжимаются, это сигнализирует о боковом рынке, и в соответствии с правилами системы вы должны оставаться вне рынка и ждать появления следующего тренда.

В торговой системе аллигатор есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, которые используются для масштабирования позиций после того, как система сгенерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам необходимо хорошо понять, как работает индикатор фракталов.

Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.

Как торговать по индикатору фракталов?

Согласно торговой системе аллигатор только потому, что сформирован фрактал вверх или вниз, это не означает, что это действительный сигнал. Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору аллигатора и обратить внимание на зубы аллигатора.

Если верхний фрактал находится выше зубов аллигатора, только тогда он может считаться действительным. Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным. Тем не менее, имейте в виду, что любой фрактал вверх, который сформировался ниже зубов аллигатора, недействителен и наоборот.

Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока аллигатор не начнет открывать свою челюсть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться.

Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз.

Источник

Индикатор фракталов – подробный обзор + ТОП-6 методов применения в торговле

Идею фрактальной природы большинства привычных нам вещей популяризировал Бенуа Мандельброт. Что касается финансовых рынков , то это проявляется в том, что на любом таймфрейме формируются структуры повторяющегося характера. Опускаясь со старшего таймфрейма, волны раскладываются на ряд более мелких движений и это разложение можно продолжать до самых младших временных интервалов. Индикатор фрактал – попытка Билла Вильямса облегчить работу с волнами и подволнами.

9,9

9,6

9,6

9,5

9,3

1. Фрактальная природа финансовых рынков
2. Как работает индикатор фракталов
3. ТОП-6 вариантов применения индикатора фракталов в торговле
4. Заключение

Фрактальная природа финансовых рынков

Если не вдаваться в математические детали, то один из основных признаков фракталов – самоподобие. То есть часть объекта обладает признаками целого.

Этот признак прослеживается и на финансовых рынках. Независимо от выбранного таймфрейма на графиках валютных пар, акций, сырьевых товаров формируются движения одного и того же типа. Это типичное проявление признака самоподобия.

Если исследовать волновое движение графиков, то вы не увидите особых отличий между М5, Н4 или Weekly графиками. Если показать трейдеру график без ценовой шкалы и без указания таймфреймов, то вряд ли он отличит пятиминутный график от недельного.

Индикатор fractals использовался во фрактальной теории Билла Вильямса. Что касается теории фракталов, то подход Вильямса не был принят единогласно. Некоторые обвиняли его в том, то он использовал псевдонаучный подход для придания своей теории дополнительного веса.

Как работает индикатор фракталов

Индикатор фракталов для МТ4 включен в перечень стандартных инструментов торгового терминала. Во вкладке «Индикаторы» доступна категория «Билла Вильямса», в ней и находится индикатор фракталов.

Индикатор отмечает на графике локальные экстремумы . Стандартный инструмент умеет выявлять только экстремумы на 5 свечах. Если маркер расположен над графиком, то отображается локальный максимум, под графиком – локальный минимум.

Настройка индикатора фрактал ограничивается заданием цвета, размера маркеров и отображения индикатора на отдельных таймфреймах. Из-за этого гибкость работы снижается, но пользовательские фрактальные индикаторы решают эту проблему.

Подвиды фракталов по Биллу Вильямсу

Разработчик индикатора выделял несколько типов фракталов:

• Двусторонний. Формируется на одной свече, как правило, это свеча с длинной верхней либо нижней тенью. Свечи такого типа соответствуют неопределенности на рынке, Вильямс не брал в работу подобные сигналы. Чаще формируется на высоковолатильных валютных парах.
  
• Проблемный фрактал. Два разнонаправленных экстремума формируется на 2 соседних свечах. Такие ситуации нередко формируются при движении в горизонтальном коридоре. Также соответствует состоянию неопределенности.
  
• Классический фрактал. До средней свечи идет рост цен, а после нее – падение (для фрактала на растущем рынке) или наоборот для фрактала, формирующегося на нисходящем движении.
  

Также фракталы делятся на восходящие и нисходящие. Первые формируются на растущем рынке, вторые – на нисходящем. В зависимости от конфигурации они делятся на истинные и ложные:

• Истинные – для восходящего фрактала минимум последней свечи не должен опускаться ниже Low первой свечи. Для нисходящего нужно ориентироваться на максимумы, High пятой свечи должен оставаться не ниже High первой.
• Ложные – те фракталы, у которых на растущем рынке Low 5-й свечи опускается ниже Low 1-й. На медвежьем рынке High пятой свечи должен подниматься выше High первой.
  

Ключевой недостаток стандартного фрактала – отсутствие в настройках пункта, отвечающего за количество свечей, на которых ищутся локальные экстремумы . Из-за этого ценность индикатора снижается.

На малых таймфреймах индикатор фракталов фактически бесполезен так как выявляет целое семейство ненужных локальных High/Low. Их невозможно использовать в торговле, маркеры индикатора лишь захламляют график и отвлекают внимание. К достоинствам этого инструмента отнесем то, что это индикатор без перерисовки и запаздывания. Строго говоря, запаздывание все же есть, оно зависит от того на каком количестве свечей ищется экстремум.

Единственное решение этой проблемы – использование пользовательских индикаторов, их можно скачать бесплатно . В них доступно большее количество настроек, можно увеличить число свечей, на которых ищутся экстремумы и решить проблему с лишними построениями. Если задать поиск экстремумов, например, на 21 свече, то количество фракталов сократится на порядок.

Количество пользовательских индикаторов этого типа исчисляется десятками. Среди них есть «стрелочники», есть и модификации, в которых все построения вынесены «в подвал». Различия только внешние, основа остается прежней.

ТОП-6 вариантов применения индикатора фракталов в торговле

Само по себе формирование фрактала не является точкой входа и не указывает на формирующийся торговый сигнал. Роль этого индикатора скорее вспомогательная, он не генерирует точки входа сам по себе .

Использование фрактальных индикаторов в роли элемента торговой стратегии

Билл Вильямс применял фракталы как фильтр для входа в рынок. Они использовались совместно с Аллигатором – это трендовый индикатор, построен на 3 мувингах с разным периодом и смещением по горизонтали друг относительно друга. Помимо Аллигатора в этой системе использовался Awesome Oscillator .

Фракталы использовались на завершающем этапе. Для торговли по этой системе Вильямс искал разворотные паттерны , формирующиеся на большом расстоянии от линий Аллигатора. Учитывался и пробой трендовых линий. Это давало первую точку входа.

Затем получали возможность для доливки, если на AO формировалось три столбца гистограммы одного цвета. К этому моменту у трейдера уже должна была быть открытой одна позиция.

Фракталам отводилась роль инструмента для третьей доливки. Уже после первых двух входов за фракталом выставлялся отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop . При этом график должен оставаться за линией зубов Аллигатора. Работа велась на дневном графике, так что частота торговли была сравнительно небольшой.

Пробойная торговля

Идея пробойной торговли заключается в торговле при обновлении максимумов/минимумов. Через локальные уровни строятся уровни поддержки и сопротивления , и работа ведется по рынку либо отложенными ордерами.

Классический пример такого стиля работы – торговля по тренду . После формирование очередного трендового экстремума начинается откат, в этом время индикатор рисует очередной фрактал, через него строится уровень. Далее тренд возобновляется и происходит пробой поддержки/сопротивления. Работать можно либо за счет стопового отложенного ордера, он размещается еще до обновления трендового High/Low, либо по рынку, например, при ретесте пробитого уровня.

Если работа ведется на старших таймфреймах, то учитывается положение отдельных фракталов. Точки входа можно искать на младших временных интервалах или работать отложенными ордерами, полагая, что при пробое фрактального уровня продолжится движение в направлении пробоя.

Что касается того как пользоваться фракталами, то их роль сводится к ориентиру, через который будет построен горизонтальный уровень. Желательно, чтобы его пробой происходил на импульсном движении. Для работы лучше использовать модифицированный фрактальный индикатор, в котором можно настроить период поиска экстремумов.

Обязательные фильтры. Сам по себе подход графика к уровню ничего не значит, может состояться как пробой, так и отбой от него.

Построение трендовых линий

Принцип тот же, что и при построении горизонтальных уровней только теперь учитывается 2 и более фрактала, находящиеся на разных ценовых уровнях . Если провести через них прямую, то получим трендовую линию. По эффективности они не уступают линиям тренда, построенным вручную.

На рисунке выше построена лишь часть возможных трендовых линий, но и этого достаточно, чтобы увидеть эффективность фракталов. Стандартный индикатор Билла Вильямса для этих целей не подойдет из-за невозможности его гибкой настройки.

Эти линии можно строить и без вспомогательного индикатора. Но для этого нужен опыт, а новичкам удобнее, когда под рукой есть подсказка, индикатор фракталов справляется с этой ролью.

Идентификация состояния рынка

По расположению локальных экстремумов можно судить о том в каком состоянии находится рынок:

• Для флета характерно отсутствие направленного движения. Фракталы формируются бессистемно, а график остается в пределах диапазона.
• Для направленного движения характерно постоянное обновление максимумов и минимумов. На бычьем рынке происходит постоянное обновление High и Low (формируются при коррекционных движениях). При нисходящем движении постоянно обновляются трендовые минимумы и коррекционные High .

Единственная сложность – подбор периода фрактального индикатора . От этого напрямую зависит количество выявляемых максимумов/минимумов.

Для определения оптимального периода придется поработать с историей. Нужно вручную проанализировать продолжительность откатных движений и с учетом этого скорректировать период.

Источник