Таблица «Клиентский портфель»
Назначение
Отображение денежной стоимости средств клиента, доступных заемных средств и показателей маржинального кредитования.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельному идентификатору клиента. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Фирма | Идентификатор участника торгов в торговой системе | |
| * Код клиента | Идентификатор клиента в системе QUIK. Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка | |
| * Срок расчётов | Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов | |
| * ПовышУрРиска | Признак «квалифицированного» клиента, которому разрешено кредитование заемными средствами с плечом 1:3. Возможные значения: «ПовышУрРиска» — квалифицированный, — нет. Поле заполняется только для клиентов типа «МЛ» и «МП» | |
| * Тип клиента | Признак используемого типа ведения позиций. Возможные значения:
| |
| Мин.маржа | Значение показателя «Минимальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D min long и D min short. Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение | |
| Нач.маржа | Значение показателя «Начальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D long и D short. Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение | |
| Скор.маржа | Значение показателя «Скорректированная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Вычисляется аналогично параметру «Нач.маржа» с учетом планового исполнения всех активных заявок. Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение | |
| * Стоимость портфеля | Оценка собственных средств клиента по текущим позициям и ценам с точностью валюты цены инструмента. В случае использования единой денежной позиции на спот- и срочном рынках параметр включает вариационную маржу, если она отрицательная. Для клиентов типа «МД»: значение показателя «Стоимость портфеля», рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера | |
| Статус | Для клиентов фондового рынка с типом «МД» сравнивается состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи. Возможные значения:
Для клиентов срочного рынка с типом «С» статус определяется значением уровня достаточности средств, заданного в настройках (меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле» см. п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). Возможные значения:
Для клиентов типа «МД», использующих единую денежную позицию, отображаемые значения статуса зависят от выбора настройки «Параметры фондового рынка» или «Параметры срочного рынка» (см. Индикация статуса в клиентском портфеле) | |
| Требование | Сумма маржинального требования с точностью валюты цены инструмента:
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение | |
| УДС | Уровень достаточности средств. УДС = (Стоимость портфеля — Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа) Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя. Если Нач.маржа = Мин.маржа, то УДС = 9.99.
| Оценка собственных средств клиента до начала торгов с точностью валюты цены инструмента |
| * Плечо | Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам». Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча. Для клиентов типа «МД» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек в файле настроек Библиотеки расчета лимитов. Возможные значения: целочисленное значение, большее либо равное нулю. Поле заполняется, если для клиента явно задано значение плеча в денежном лимите, или в файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к какому-либо маржинальному шаблону настроек. Значение может быть произвольным и не учитывается при расчете других параметров | |
| Вход. лимит | Значение маржинального лимита до начала торгов с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД»: значение берется из поля «Входящий лимит» таблицы «Позиции по деньгам» и позволяет ограничить максимально допустимую величину используемого кредита по деньгам, если включена опция «Контролировать максимальную задолженность по деньгам и бумагам» на закладке «Настройки маржинального кредитования» настроек Библиотеки расчета лимитов (см. руководство «Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 21) | |
| * Шорты | Оценка стоимости коротких позиций (значение всегда отрицательное) с точностью валюты цены инструмента | |
| * Лонги | Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены инструмента «Лонги»= «Лонги МО» + «Лонги О» | |
| Лонги МО | Оценка стоимости длинных позиций по маржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента | |
| Лонги О | Оценка стоимости длинных позиций по немаржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента | |
| * Тек. плечо | Текущее отношение собственных и использованных заемных средств «Тек. плечо» = 100 / «Ур. маржи» – 1 Для клиентов типа «МД» поле не заполняется | |
| * Ур. маржи | Отношение собственных средств клиента (Стоимость портфеля), за исключением денежных средств, заблокированных под покупку немаржинальных инструментов («БлокПокНеМарж»), к стоимости длинных позиций и денежного остатка (если он положительный), в процентах. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется | |
| Тек. лимит | Текущее значение маржинального лимита с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется | |
| ДостТекЛимит | Значение текущего маржинального лимита, доступное для дальнейшего открытия позиций, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется | |
| БлокПокупка | Оценка стоимости активов в заявках на покупку с точностью валюты цены инструмента «Блок. покупка»= «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.» | |
| БлокПок МО | Оценка стоимости активов в заявках на покупку маржинальных инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента | |
| БлокПок О | Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены инструмента | |
| БлокПокНеМарж | Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных инструментов (тип которых не указан) с точностью валюты цены инструмента. В случае использования дисконтирующих коэффициентов при оценке позиций по инструментам, поле содержит также и сумму дисконта от стоимости короткой позиции клиента по инструментам | |
| БлокПродажа | Оценка в денежном выражении планируемых шортов (сколько средств брокера планируется использовать при исполнении выставленных заявок на продажу) с точностью валюты цены инструмента | |
| * ВходСредства | Оценка стоимости всех позиций клиента в ценах закрытия предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным инструментам, с точностью валюты цены инструмента. Если параметр «Цена закрытия предыдущего дня» отсутствует, то для оценки позиции используется значение «Цены последней сделки» | |
| * ТекСредства | ||
| * Прибыль/убытки | Абсолютная величина изменения стоимости всех позиций клиента с точностью валюты цены инструмента «Прибыль/убытки» = «ТекСредства» — «ВходСредства» | |
| * ПроцИзмен | Относительная величина изменения стоимости всех позиций клиента, в процентах «ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства» * 100 | |
| На покупку | Оценка денежных средств, доступных для покупки маржинальных инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется | |
| На продажу | ||
| НаПокупНеМаржин | Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных инструментов (тип которых не указан), с точностью валюты цены инструмента | |
| НаПокупОбесп | Оценка денежных средств, доступных для покупки инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется | |
| **** ГО поз. | Размер денежных средств, уплаченных под все открытые позиции на срочном рынке, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под открытые позиции)» в Таблице ограничений по клиентским счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов | |
| **** ГО заяв. | Оценка стоимости активов в заявках на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под заявки)» в Таблице ограничений по клиентским счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов | |
| **** Вариац. маржа | Текущая вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице ограничений по клиентским счетам. | |
| Активы/ГО | ||
| Сумма ден.остатков | Сумма остатков по денежным средствам по всем лимитам без учета средств, заблокированных под исполнение обязательств, выраженная в выбранной валюте расчета, с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования ** | |
| Суммарно заблок. | Cумма заблокированных средств со всех денежных лимитов клиента, пересчитанная в валюту расчетов через кросс-курсы на сервере, с точностью валюты цены инструмента. Суммирование выполняется для всех лимитов клиента, независимо от настроек мульти-валютности и дополнительных тегов расчетов в Библиотеке расчетов лимитов. | |
| Парам. расч. | Актуальные текущие параметры расчета для данной строки в формате « — ». Пример: «SUR-EQTV». | |
| Шорты (нетто) | Оценка стоимости коротких позиций с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования * * | |
| Лонги (нетто) | Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования * * | |
| Сумма дисконтов | Сумма дисконтов стоимости длинных (только по инструментам обеспечения) и коротких позиций по инструментам, дисконтов корреляции между инструментами, а также дисконтов на задолженности по валютам, не покрытые обеспечением по инструментам в этих же валютах, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется | |
| ТекАктБезДиск | Текущие активы без учета дисконтов с точностью валюты цены инструмента. Суммарная величина денежных остатков, стоимости длинных позиций по инструментам обеспечения и стоимости коротких позиций, без учета дисконтирующих коэффициентов, без учета неттинга стоимости инструментов в рамках объединенной позиции по инструментам и без учета корреляции между инструментами. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется | |
| Статус счета | Отношение суммы дисконтов к текущим активам без учета дисконтов. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется | |
| **** ПолнСумДенОстат на нач. дня | Текущие средства на счете после проведения последнего клиринга или на начало торговой сессии с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Входящий остаток» таблицы «Позиции по деньгам» | |
| **** ПолнСумДенОстат | Текущие средства на счете с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) и поля «ВарМаржаПромклир.» (параметр таблицы «Клиентский портфель»). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Текущий остаток» таблицы «Позиции по деньгам» | |
| **** ПланЧистПоз | Доступные (свободные) средства с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение «План. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «НаПокупНеМаржин» таблицы «Клиентский портфель» | |
| **** ТекЧистПоз | Зарезервированные средства с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение «Тек. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Тек. чист. поз.» по «Ден. средствам» в Таблице ограничений по клиентским счетам | |
| **** НакопВарМаржа | Накопленная по сделкам вариационная маржа, которая будет списана с клиента (зачислена клиенту) в ближайший клиринг, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице позиций по клиентским счетам | |
| **** ВарМаржаПромклир. | Вариационная маржа по итогам промежуточного клиринга с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции: Накоплен. доход – Премия по опционам – Биржевые сборы (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) по «Ден. средствам». Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Накоплен. доход» по «Ден. средствам» в Таблице ограничений по клиентским счетам | |
| **** НакопДоход | Накопленный доход с учётом премии по опционам и биржевым сборам с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции соответствует значению поля «Накоплен. доход» Таблицы ограничений по клиентским счетам. Для клиентов, использующих единую денежную позицию: Накоплен. доход– Биржевые сборы (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) | |
| **** ЛиквСтоимОпционов | Ликвидационная стоимость опционов с точностью валюты цены инструмента. Для немаржируемых опционов рассчитывается как суммарная оценка позиций по опционам с учетом настройки «При расчёте ликвид. стоимости опционов учитывать теор. цену» на странице «Учёт операций срочного рынка» (см. руководство «Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 18). Для маржируемых опционов значение равно «0» | |
| **** СумАктивовНаСрчРынке | Сумма оценки средств клиента на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается следующим образом: ПланЧистПоз + ТекЧистПоз + Вариац. маржа + ЛиквСтоимОпционов | |
| **** ПолнСтоимПортфеля | Стоимость портфеля с учётом средств на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «СумАктивовНаСрчРынке». Для клиентов, использующих единую денежную позицию: ТекЧистПоз + ЛиквСтоимОпционов + Стоимость портфеля | |
| **** ТекЗадолжНаСрчРынке | Текущая задолженность на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается с учетом параметров «ПланЧистПоз» и «СумАктивовНаСрчРынке» | |
| **** Дост. Средств | Достаточность средств с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается как отношение параметров «СумАктивовНаСрчРынке» и «ТекЧистПоз» | |
| **** Дост. Средств (ОткрПоз) | Достаточность средств (под открытые позиции) с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается как отношение параметров «СумАктивовНаСрчРынке» и «ГО поз.» | |
| **** КоэффЛикв ГО | Коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим образом: (ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход) / ТекЧистПоз | |
| **** Ожид. КоэффЛикв ГО | Ожидаемый коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим образом: (ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход + Вариац. маржа) / ТекЧистПоз | |
| **** Cash Leverage | Отношение произведения абсолютного размера позиций по активам на цену последней сделки к значению поля «СумАктивовНаСрчРынке» | |
| **** ТипПозНаСрчРынке | Тип позиции на срочном рынке. Возможные значения:
|
* — параметры, выбранные по умолчанию
** — подробнее о коэффициентах дисконтирования см. п. 7 Руководства по администрированию «Настройки Библиотеки расчета лимитов»
*** — единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок с ценными бумагами за счет клиентов утверждены Указаниями Банка России от 18.04.2014 N 3234-У
**** — параметр заполняется для клиентов с настроенной единой денежной позицией и для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции
При расчете значений «Лонги», «Лонги МО», «Лонги О» в стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня.
Формулы, используемые для расчета значений параметров таблицы «Клиентский портфель», приведены в Приложении.
К таблице может быть применен Режим связанных окон.
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC .
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы.
- «Обновить таблицу» (или «F5») – пересчитать значения в таблице.
- «Установить лимит» – рассчитать значение Входящего лимита, исходя из величины Плеча для выбранного клиента.
- «Установить лимит для клиентов из таблицы» – рассчитать значение Входящего лимита исходя из величины Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице.
- «Установить остаток и плечо» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для выбранного клиента.
- «Установить плечо для клиентов из таблицы» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице.
- «Открыть канал» / «Закрыть канал» – включить / выключить режим связанных окон в данной основной таблице.
- «Открыть таблицу [Купить/Продать]» (или двойное нажатие левой кнопки мыши) – открыть таблицу «Купить/Продать» с информацией по выбранному клиенту.
- «Состояние счета» – открыть таблицу «Состояние счета» с информацией по выбранному клиенту.
- «Открыть сводную таблицу позиций» – открыть таблицу, содержащую одновременно позиции по инструментам и денежным средствам для выбранного клиента.
Дополнительно:
- Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц.
- Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц.
- Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц.
Источник