Как настроить quik для фьючерсов

Пошаговая настройка Quik для торговли фьючерсами

Итак, в данной статье я дам пошаговый алгоритм, как настроить программу Quik для торговли фьючерсами. Скажу сразу, что выкладывать готовый файл настроек в сеть я не буду, так как в этом нет особого смысла, почему? Потому что фьючерсы – это инструменты, которые имеют ограниченный срок обращения, т.е. каждые три месяца контракты истекают, следовательно, вся ликвидность перетекает в следующий по сроку контракт.

Например, я создам настройку для сентябрьских фьючерсов (т.е. контрактов, которые истекают в сентябре 2016 года), а в октябре они уже будут не актуальны, соответственно файл настроек будет пустым. Поэтому я просто покажу алгоритм настройки, чтобы вы в любой момент могли произвести ее самостоятельно.

Настройка Quik для торговли фьючерсами начинается с определения списка инструментов, данные по которым мы будем получать. Другими словами, нам необходимо настроить поток котировок исключительно по фьючерсам, чтобы программа транслировала только нужные сведения и не качала лишние данные, забивая интернет-трафик. В меню программы Квик идем в «Система» далее «Заказ данных» затем «Поток котировок…», появится таблица, изображенная ниже.

Здесь проставляем галочки около нужных списков, в нашем случае это список «ФОРТС фьючерсы», можно добавить Индексы, после чего нажать «Да».

Все, теперь создадим окно «Текущие торги». Сначала нужно понять, в каких фьючерсах сейчас находится вся ликвидность, как правило, это ближние по дате исполнения контракты. Вообще фьючерсы исполняются четыре раза в год: в марте, в июне, в сентябре и в декабре примерно в середине месяца (обычно 15 числа соответствующего месяца, но если на 15 число выпадает выходной день, экспирация проходит в первый будний день после выходного).

Т.е. если сейчас 24 августа 2016, то основная ликвидность будет в сентябрьских контрактах. Если же сейчас, к примеру, 5 октября 2016 года, то вся ликвидность будет в декабрьских контрактах, а сентябрьские фьючерсы уже перестанут существовать. Получается, что по текущей дате мы можем понять, какие контракты сейчас актуальны, в каких фьючерсах вся ликвидность.

Статью я пишу 12 сентября 2016 года, т.е. через три дня будет экспирация сентябрьских фьючерсов и они фактически исчезнут, а вся ликвидность перетечет в декабрьские контракты. За три дня до экспирации уже очень много ликвидности ушло в следующие по дате исполнения фьючерсы (т.е. в декабрьские), поэтому настраивать буду сразу их, чтобы через три дня не переделывать таблицы. Итак, дальнейшая настройка Quik для торговли фьючерсами такова: в меню программы ищем пункт «Создать окно» – «Текущие торги», открывается следующее окно.

В доступных инструментах выбираем список «ФОРТС фьючерсы», появляется огромный список кратких кодов, и теперь чтобы найти нужные нам, необходимо научиться расшифровывать краткие коды фьючерсов.

Итак, код любого фьючерса состоит из четырех символов, первые два символа указывают на базовый актив фьючерса, третий – на месяц исполнения, четвертый – на год исполнения. На картинке ниже данная информация отражена наглядно.

Полный перечень кратких кодов базовых активов, которые могут лежать в основе фьючерсов, представлен на сайте МосБиржи вот здесь. Также с сайта биржи я взяла информацию о кодировании месяцев исполнения.

Получается, фьючерс с кодом SiU6 расшифровывается следующим образом:

• «Si» свидетельствует о том, что это фьючерс на валютную пару доллар/рубль;
• «U» говорит о том, что контракт исполняется в сентябре;
• «6» означает, что год исполнения 2016.

А теперь вернемся к программе Квик и к созданию таблицы текущих торгов. Мы определили, что вся ликвидность сейчас в декабрьских фьючерсах, т.е. краткий код будет иметь окончание «Z6» (декабрь 2016). Выбираем все контракты с таким окончанием. В поле «Заголовки столбцов» выбираем нужные параметры (они перечислены на рисунке выше) и жмем «Да». После этого высвечивается таблица с котировками фьючерсов.

Ранжируем данные по оборотам и в ТОПе таблицы сразу видим самые ликвидные фьючерсы (это контракты на пару USD-RUB, на индекс РТС, на обыкновенные акции Сбербанка, на акции ГАЗПРОМа и так далее). Из этой таблицы можно построить графики разных периодов, наложить на них индикаторы, построить линии тренда и прочее, подробнее про это я писала в первой части статьи.

Последующая настройка Quik для торговли фьючерсами производится путем построения таблиц, отражающих введенные, исполненные и отмененные заявки и стоп-заявки, а также таблиц, в которых отражается информация касательно состояния счета. Информация по всевозможным заявкам отражается в трех таблицах:

• Табл. заявок
• Табл. стоп-заявок
• Табл. сделок

Все они строятся через пункт «Создать окно» соответственно Заявки, Stop-заявки, Сделки.

Настройка Quik для торговли фьючерсами – позиции и денежные средства

Информация по позициям, остатку денежных средств, прибыли или убытку за день именно на срочном рынке ФОРТС отражается в двух основных таблицах:

1. Ограничения по клиентским счетам

Здесь из параметров выбираем те, которые перечислены на рисунке ниже.

• Тек. чист. поз. – это сумма, которая задействована в уже открытых сделках;
• План. чист. поз. – сумма, на которую еще можно открыть позиции;
• Вариац. марж. – прибыль/убыток с момента последнего клиринга;
• Накопленный доход – прибыль/убыток за день без учета клиринга.

2. Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)

Даная таблица позволяет увидеть, сколько денежных средств задействовано в том или ином контракте, т.е. информация дана с разбивкой по разным фьючерсам. Параметры, которые необходимо выбрать, показаны на рисунке далее.

Таким образом и осуществляется настройка Quik для торговли фьючерсами. Повторюсь, что готовый файл настроек выкладывать не буду, т.к. он будет актуален только в течение трех месяцев. Вся необходимая информация для самостоятельного создания такого файла представлена в статье.

Источник

Настройка Quik (Квик) 7 для торговли фьючерсами на: ММВБ, индекс РТС, нефть Brent

QUIK 7 — торговая платформа для трейдинга, которая приобрела популярность. Программный комплекс используется для доступа к биржевым операциям по контрактам срочного рынка — фьючерсам и опционам . Представляет собой многофункциональную фронт-офисную программу для прямого входа к торгам на рынке.

Начальная настройка терминала

На ММВБ реализована торговля фьючерсами на нефть , которая считается классическим продуктом рынка и популярным инструментом интернет-трейдинга. На Московской бирже запущен и активно развивается расчетный контракт на сорт нефти Brent . Объемы по фьючерсу вошли в тройку лидирующих на рынке. Трейдеры получают прибыль за счет ценовых изменений и воплощают различные тактики торговли.

Перед тем как торговать, необходим настроенный терминал Quik 7 , который отображает активы и помогает комфортно как купить фьючерс, так и закрыть позицию по контракту.

С помощью платформы можно одновременно:

• следить за несколькими ценными бумагами;
• совершать покупки и продажи;
• формировать портфель инвестиций.

Настройка Quik 7 для торговли фьючерсами происходит по принципу, который применяется для инструментов фондовой секции.

Для торговли на платформе необходимы 2 вкладки :

• одна — для ведения операций;
• вторая — для изучения движения и определения диапазона сделок с наибольшим доходом.

Настройка начинается с выбора инструментов , сведения по которым требуются для торговых операций. Чтобы платформа показывала только нужную информацию и не скачивала лишнее, отбирают поток котировок только по фьючерсным контрактам . В меню программы необходимо зайти во вкладку «Система», затем — «Заказ данных», потом — «Поток котировок».

Галочками фиксируются отобранные списки , возможно добавление Индексов, и выбор подтверждается клавишей «Да».

Для последующей настройки платформы необходимо предпринять шаги:

1. Сформировать «Текущие торги» , в таблицу добавить фьючерсные сделки, которые вызывают интерес. В меню для этого выбрать «Создать окно», а в нем — «Текущие торги».
2. Найти в доступных инструментах список «ФОРТС фьючерсы» , в котором отображены коды контрактов. В поле «Заголовки столбцов» выбрать требующиеся показатели и подтвердить. После произведенных действий появляется таблица с котировками фьючерсов, в топе отображаются ценные бумаги с наибольшей ликвидностью (фьючерсы марки Brent — BR, на индекс РТС, акции Сбербанка и др.).
3. Следует отобразить столбцы «% изменения от закрытия», «Цена последней сделки», «Оборот в деньгах», «ГО покупателя» и «Количество открытых позиций» . Подтвердить кнопкой «Да» для завершения формирования таблицы «Текущие торги», которую разместить в верхнем левом углу рабочего пространства.
4. Следующий шаг — формирование стакана котировок , который создается нажатием правой кнопки мыши на требующемся фьючерсе в таблице «Текущие торги» и выбором в меню пункта с пиктограммой 2 взаимно направленных стрелок. Стакан котировок торгового инструмента лучше разместить справа от «Текущие торги».
5. Следом отобразить график необходимого фьючерса . Произвести действие, используя правую кнопку мыши для выбора искомого контракта и пункта контекстного меню «График цены и объема» . Появляется график требуемого фьючерса, который следует разместить правее стакана котировок.
6. Необходимо закрепить «Текущие торги», стакан котировок и график , чтобы при нажатии левой кнопкой мыши по фьючерсу в таблице изменялись стакан котировок и график автоматически. Для этого нажать пиктограмму якоря в таблице «Текущие торги» (расположена в правом углу вверху). После — аналогичные пиктограммы в стакане котировок и на графике.
7. Следующий шаг — создание таблицы «Новости» , потому что понимание новостного фона необходимо вне зависимости от выбранного торгового инструмента. Таблицу сформировать, выбрав меню «Создать окно» , в котором поставить отметку возле пункта «Новости». В результате появится окно новостной ленты, в котором отображается оперативная информация в течение торгового дня.

Настройка Quik: позиции и денежные средства

Для отслеживания сведений о движении денег на торговой площадке требуется создание ограничений по клиентским счетам.

В главном меню для этого необходимо выбрать последовательно пункты:

• «Торговля»;
• «Фьючерсы»;
• «Ограничения по клиентским счетам».

Ограничения по клиентским счетам

В окне редактора таблицы «Ограничения по клиентским счетам» производятся настройки клавишами «Добавить» и «Убрать» и переносятся из области «Доступные» в « Выбранные» показатели:

• лимит откр. поз. — текущие лимиты открытых позиций в денежном выражении;
• тек. чист. поз. — сумма, на которую открыты позиции;
• план. чист. поз. — размер средств, на которые открывают сделку;
• вариац. маржа — прибыль или убыток с момента последнего клиринга;
• накопленный доход — дневная прибыль или убыток, не учитывающий клиринг;
• биржевые сборы — комиссия по сделкам трейдера за текущую сессию;
• подтверждают.

Позиции по клиентским счетам фьючерсы

На срочном рынке информация в таблице «Позиции по клиентским счетам» дублирует сведения «Лимитов по бумагам» на фондовой бирже и отображает данные по открытым сделкам. Для формирования информации на панели инструментов выбирают вкладку «Создать окно» и подменю «Все типы окон». Перед началом торговли в Квике создают таблицу, которая помогает понять, какой размер средств зафиксирован в контракте.

В главном меню для этого выбирают:

• пункт «Торговля»;
• в выпадающих меню последовательно «Фьючерсы и опционы» и «Позиции по клиентским счетам».

В открывшемся окне редактирования создают настройки , для чего клавишами «Добавить» и «Убрать» перемещают из области «Доступные» в «Выбранные» показатели:

• код инструмента;
• вход. чист. поз. — показывает, с каким количеством фъючерсов начата действующая торговая сессия;
• тек. чист. поз. — главный показатель, который отражает число открытых сделок;
• акт. покупка — число выставленных заявок, которые считаются исполненными, когда цена рынка дойдет до них, и переходят в столбец «Текущие чистые позиции»;
• акт. продажа — аналогичная предыдущей позиции;
• вариац. маржа — денежная сумма, которую получает или отдает трейдер в зависимости от цены фьючерса на рынке;
• стоимость позиций;
• подтверждают — «Да».

Настройка терминала завершена, и платформа готова к первой заявке на покупку фьючерса.

Источник