Как правильно настроить индикатор atr

ATR: индикатор, без которого никуда

Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) – это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. Это довольно популярный индикатор, включенный в большинство программ для анализа рынков. Его главное назначение – установка правильных уровней Стоп-Лосс. Это самый эффективный метод установки стопов , что доказывает статистика.

Average True Range служит также и как фильтр тренда. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью ATR формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Подробный обзор индикатора в сегодняшнем материале.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness

Расчет

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1])

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:

Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.

Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14.

Использование ATR как фильтра

ATR можно использовать как фильтр тренда. Для этого нужно нанести на график ATR срединную линию. При ее пробое возникают наиболее существенные движения цены. У индикатора нет и не может быть отрицательных значений и определенной срединной линии тоже. Выбирается она на глаз, для каждого рынка отдельно. Советую в качестве срединной линии накладывать на график ATR скользящую среднюю с большим периодом. Пока ATR ниже своей скользящей средней, движения незначительны и рынок спокоен. При пробое ATR своей средней снизу-вверх начинается тренд. Кроме того, некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на нескольких ТФ, например, на H1 и D1. Если их направления согласованы и на меньшем ТФ индикатор пересек свою срединную линию, рынок оживился. Еще раз повторюсь, настраивать ATR и срединную линию нужно под каждый рынок и каждый ТФ отдельно.

Отлично работает ATR14 и MA100 в качестве срединной линии для определения времени торговли по торговым системам, основанным на принципе возврата к среднему. Также очень неплохо показывает себя индикатор Envelopes (240), примененный к значениям индикатора ATR – при нахождении ATR ниже Envelopes, волатильность мала, а после пробоя канала вверх возможны резкие волатильные движения. Также ATR часто используют для определения средней длины свечи. Например, если текущее показание ATR больше, скажем, 20, или, наоборот, меньше 10, вход в сделку пропускается. Тут все вполне логично – если на текущем рынке слишком маленькие свечи, то потенциал для прибыли невелик. Если же свечи слишком большие, то, скорее всего, на рынке происходят какие-то экстремальные события вроде выхода важных экономических новостей. А как мы все знаем, во время выхода новостей рынок довольно нестабилен и дальнейшее направление движения инструмента слабо прогнозируется.

Использование ATR для выхода

ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса, как фиксированного, так и плавающего (трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.

Гораздо удобней (и, думаю, это будет вполне правильно и логично) использовать ATR для трейлинг-стопа. В этом случае величина трейлинга автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка. Например, мы вошли в сделку, накопили определенную прибыль по позиции, и на заданном расстоянии трал начал подтягиваться к цене. Цена, в свою очередь, начала резкое движение в нужную сторону. Трал при этом держится на довольно большом расстоянии, давая рынку возможность двигаться дальше. Затем движение заканчивается и начинается флэт. ATR соответственно падает и наш трал становится короче — стоп придвигается поближе к цене. Как известно, после периодов сильного тренда возникает флэт, после которого цена снова резко начинает движение, причем не обязательно в нашу сторону. В случае разворота после периода флета мы потеряем немного — наш стоп подтянут достаточно близко к цене. В случае продолжения картина повторится вновь и вновь, вплоть до активации, в конце концов, нашего стоп приказа.

Фильтр волатильности для программистов

И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.

Эта функция возвращает false, если текущая волатильность на рынке великовата для торговли, и true, если индикатор ATR находится под каналами Envelopes. Функция действительно значительно улучшает результаты советников, использующих принципы работы в канале (по крайней мере, тех, в которых я пробовал ее применить). Кроме того, думаю, она также пригодится и для торговых систем, для которых, наоборот, низкий уровень волатильности приносит убытки (но я пока в этой роли ее не тестировал).

Заключение

Без применения индикатора ATR сложно представить себе сколь-нибудь серьезный советник. Этот индикатор крайне часто применяется при построении автоматических торговых систем, особенно когда нужно построить фильтры волатильности или лучше адаптировать различные величины под рынок. Также индикатор ATR незаменим там, где есть любые измерения в пунктах – вместо того, чтобы жестко задавать, например, высоту свечи какого-нибудь свечного паттерна, гораздо удобнее указать эти значения в виде показания ATR, умноженного на определенный коэффициент, и таким образом гибко подстроить вашу модель под текущую рыночную волатильность. Несмотря на повсеместное применение индикатора ATR в алготрейдинге, ручные трейдеры часто недооценивают возможности и полезность этого индикатора. Надеюсь, эта статья убедит многих трейдеров внимательнее взглянуть на столь полезный индикатор, как ATR.

Источник

Индикатор ATR

Продолжаю тему индикаторов и сегодня мы рассмотрим индикатор ATR. Данный индикатор также является непростым осциллятором за счет нестандартного подхода к анализу рынка, который широко применяется во многих торговых системах, в частности автоматических. В статье расскажу: индикатор ATR описание, как настроить и применять в торговле, где найти и скачать АТР.

• Описание,
• Настройка,
• Как пользоваться,
• Скачать ATR,
• Преимущества и недостатки,
• Мое мнение.

Индикатор ATR описание

АТР (Average True Range) – это индикатор из рода осцилляторов, разработанный Уэллсом Уайлдером, автором индикатора RSI и различных, нестандартных торговых систем. Аббревиатура дословно расшифровывается как “средний истинный диапазон”.

Краткая справка по индикатору:

• Тип осцилляторы,
• Платформы – все,
• Таймфрейм от 1 часа,
• Инструменты – любые,
• Торговые сессии – все.

Рекомендуемые брокеры

Немного истории

Первые упоминания об АТР появились в его книге “Новые концепции технического анализа”. Сразу же после анонса, этот индикатор стал повсеместно применяться на всех торговых инструментах.

В октябре 1980 года в США журнал Forbes написал:

Основное отличие АТР от других осцилляторов в том, что он показывает уровень волатильности рынка и позволяет определить какое среднее значение в пунктах (на свечном графике) проходит тот или иной финансовый актив.

В статье “волатильность” я уже упоминал о ее значениях для каждого инструмента.

Для определения показаний индикатора АТР его создатель использовал наивысшее их этих значений:

• Разница текущих минимальных и максимальных значений,
• Расхождение между последней ценой закрытия и текущих максимумов,
• Расхождение между последней ценой закрытия и текущих минимумов.

Из скрина выше мы видим, что индикатор представляет собой одну скользящую среднюю, а в левом верхнем углу стоит значение индикатора: (14) 61, где

• 14 это период,
• 61 это значение волатильности за период.

Принцип работы с индикатором заключается в определении:

• Среднего количества пунктов, которые прошла цена за указанный период,
• Момента смены тренда. Чем выше линия индикатора, тем выше вероятность изменения тренда. Если линия индикатора внизу, то смена тренда маловероятна.

Настройка ATR

Во всех версиях метатрейдер 4/5, индикатор АТР установлен по умолчанию.

Для его появления на графике необходимо зайти в раздел индикаторы, выбрать необходимый и перенести на график. Далее откроется меню настроек. Настройки представляют собой одно важное значение в виде периода индикатора, устанавливаемого в параметрах. Дополнительные настройки в виде уровней, шкалы и отображения практически не влияют на работу индикатора.

Уровни задаются индивидуально по каждому торговому инструменту и служат дополнительным сигналом смены тренда, когда значение приближается к высокому уровню.

ATR применяется на любых таймфреймах, но как известно, чем выше временной интервал, тем выше точность определения параметров рынка. Рекомендую использовать таймфрейм H4 и выше.

Как выставить период ATR в зависимости от рабочего таймфрейма:

Таймфрейм	Период индикатора
М5-М30	100
Н1-Н4	150
D1	14
W1	4
M1	6

ATR индикатор как пользоваться

При использовании АТР мы должны понимать, что он не является индикатором тренда. Поэтому первое, что нужно сделать – это определить наличие тренда на рынке. Если он присутствует, то переходим к выявлению волатильности и поиска точек входа.

Индикатор волатильности ATR

Самая полезная функция, которую даст вам индикатор, это определение средней волатильности за определенный период времени.

Вы торгуете на дневном графике. По каждому торговому инструменту в день проходят примерно одни и те же объемы с одним и тем же количеством игроков. Зная средний диапазон, который проходит цена за 1 свечу (день) в пунктах, мы можем делать прогнозы для входа и выхода из сделки.

Пример применения:

• Среднее движение пары EUR/CAD в сутки- 242 пункта (период АТР – 30 дней).
• Если вы торгуете внутри дня и нашли сигнал на открытие сделки, то стоит проверить, сколько пунктов, пара уже прошла за эту сессию.
• Если движение инструмента составило около 50 пунктов, то потенциально вы можете забрать оставшиеся 200.
• С другой стороны, если пара уже сходила на 210-230 пунктов, то исходя из средней волатильности, ее дневной диапазон практически исчерпан и от сделки стоит воздержаться.

Такой метод анализа рекомендую применять по следующему принципу: Волатильность анализируем за более высокий период, чем ваш торговый таймфрейм. Такой подход позволит трейдеру более широко увидеть границы движения цены.

Простая стратегия ATR

Рабочей стратегии торговли, применяя только АТР нет. Нам обязательно нужен дополнительный индикатор, например MA. С его помощью мы увидим выраженное направление движения рынка.

Значения:

• Валютная пара USD/JPY,
• ATR – период 14,
• Накладываем MA с периодом 30 на АТР.

Сигналом на открытие позиции будет пересечение двух линий. В данном случае, открываемся на покупку по USD/JPY.

Стоп лосс рекомендую ставить ниже/выше локальных уровней поддержки или сопротивления. Не забываем соблюдать правила мани-менеджмента.

Проверка индикатора в период сильных колебаний

Разберем пример работы индикатора в период рыночной нестабильности. За основу мы берем:

• Пара XAU/USD,
• Таймфрейм D1,
• Используем ATR с периодом 14,
• МА с периодом 30.

Исходя из графика выше логично предположить, что рынок должен сменить направление тренда. Мы видим, что в текущей ситуации с пандемией и неопределенностью на рынках, индикатор ATR работает не стабильно. Это относиться ко многим индикаторам. В сложных рыночных условиях рекомендую опираться на фундаментальный анализ, а осциллятор использовать для поиска переломных моментов.

Индикатор ATR применение

Индикатор АТР может помочь в выставлении уровня стоп лосса. Для этого нужно:

• Выбрать валютную пару,
• Понять стратегию входа в рынок,
• Определить тренд,
• Наложить ATR с нужными настройками,
• Значение ATR умноженное на 2 или 3, будет количество пунктов стоп лосса.

Значение 153 х 2 = 306, либо на 153 х 3 = 459. Берем среднее значение и получаем 382 пункта – это и будет ориентир для выставления стоп лосса.

Скачать индикатор ATR

Как я описал выше, АТР присутствует в 98% терминалов метатрейдер 4 и 5. Если по каким-то причинам вы не смогли его найти у себя в торговом терминале, то его необходимо скачать:

Скачать ATR для метатрейдер. В архиве версии для двух МТ.

Процесс установки:

• В метатрейдере жмем – файл – каталог данных,
• Переходим по папкам MQL5\Indicators\Examples,
• Вставляем файлы ATR,
• Перезагружаем терминал – индикатор установлен.

Плюсы и минусы

К преимуществам отнесу:

• Универсальность применения в автоматизированных системах,
• Простая настройка,
• Доступность во всех торговых терминалах,
• Легкая и точная аналитика средней волатильности любого инструмента.

Недостатки:

• Применение в торговле требует дополнительных индикаторов,
• На малый временных интервалах может дать много ложных сигналов. Для их снижения удобно использовать уровни.

Личный опыт использования

В своей торговой системе применяю этот индикатор при анализе какого-либо торгового инструмента, когда нужно узнать его средний диапазон цен. Конечно в период сильного дисбаланса рынка его значения будут больше условными, но как минимум, он точно отобразит вам минимальные значения, которые проходит цена за нужный нам период. Попробуйте использовать ATR в своей торговле и вы поймете, сколько ошибок вы сделали и сколько возможностей было упущено.

Источник