Как правильно настроить волны боллинджера

Как использовать Волны Боллинджера на минутном таймфрейме

Индикатор Полосы Боллинджера является одним из самых популярных после SMA Скользящих Средних. На протяжении уже далеко не первого десятка лет трейдеры успешно определяют с его помощью волатильность на рынке, а также заключаются сделки во время флетового состояния.

Его алгоритм крайне эффективен, а сам индикатор прост в освоении. Именно по этой причине он и стал самым любимым выбором среди новичков. Ведь они на первых порах боятся сложных и непонятных технических инструментов. Ну а торговлю по Bollinger Bands можно освоить с первого раза.

Все мы знаем, что чем старше таймфрейм, тем хоть и реже появляются сигналы, но они имеют высокую вероятность успешной отработки. Но с появлением бинарного трейдинга стала очень популярна краткосрочная торговля по турбо опционам на 60 секунд. Однако именно здесь присутствуют рыночные шумы, которые часто становятся причиной ложных сигналов индикаторов из-за хаотичных рыночных всплесков. Поэтому темой сегодняшнего обзора будут Волны Боллинджера на минутном таймфрейме. А именно, столь же эффективен индикатор на младших таймрфеймах, как и на старших?

Суть индикатора

В первую очередь — это трендовый индикатор. Он был изначально создан для торговли по тренду. Но в ходе тестирования выяснилось, что он демонстрирует прекрасные результаты и во флете. То есть когда на рынке присутствует горизонтальный тренд в пределах узкого боковика.

Визуально на графике он представляет собой три линии, которые прорисовывают собой своего рода канал движения цены. В 80% своего времени она пребывает в его границах, и лишь в 20% совершается пробой одной из них и формирование нового.

Линия, которая расположена посередине, представляет собой классическую Скользящую Среднюю. Которая нижняя и верхняя линии — это своего рода тоже индикаторы Moving Average, но только с небольшими отклонениями.

Основное преимущество Волн Боллинджера заключается в том, что он является абсолютно самостоятельным, не как ADX или ATR, показания которых необходимо подтверждать другими техническими инструментами. Bollinger Bands же дает четкие сигналы, поэтому свою стратегию можно строить уже по показаниям его одного.

Но все же опытные трейдеры советуют применять его в паре и осцилляторами. К примеру, со Стохастиком или Индексом Относительной Силы RSI.

Настройка

По большей части новички не любят копаться в настройках индикаторов. Они предпочитают оставлять стандартные параметры. И в этом есть весомые доводы, так как эти настройки были созданы самими первоначальными разработчиками. Но помните, что раньше не практиковалась торговля на краткосрочных таймфреймах. Поэтому такие настройки изначально создавались для анализа среднесрочного или краткосрочного графиков. Ну а для минутного графика порой лучше все же использовать другие параметры.

В заводских настройках период средней Скользящей Средней устанавливается на 20, а остальные с отклонением 2.

Что такое отклонения? Они учитывают текущую волатильность на рынке. Чем больше отклонение, тем больше расстояние между нижней и верней линиями. И это в свою очередь говорит о повышенной волатильности.

Как только происходит сужение канала, то активность на рынке понижается. Значит, наступает флет.

Волны Боллинджера на минутном таймфрейме стоит использовать с периодами Скользящей Средней от 12 до 25. Если устанавливать большие параметры, к примеру, 50, 100, 200, то индикатор будет меньше реагировать на краткосрочные изменения цены, показывая более долгосрочную динамику. Обычно такие периоды у МА применяют для определения среднесрочного или долгосрочного тренда на рынке. Поэтому нет смысла их использовать на 1-минутном графике, так как сигналов мы и вовсе можем не дождаться.

Вы также можете поэкспериментировать с выбором периода и подобрать его самостоятельно. В принципе, по такой методике и действуют опытные трейдеры. Ну а мы же с вами хотим в будущем стать таковыми.

Если цена на графике слишком часто хаотично прыгает от верхней к нижним линиями, или же просто часто касается одной из них, то стоит немного увеличить период серединной МА. Это существенно уменьшит вероятность появления ложных сигналов.

Опять же, если, по вашему мнению котировки слишком редко касаются границ канала Боллинджера, то можно попробовать немного уменьшить период МА, чтобы было больше торговых сигналов для заключения сделок.

Чтобы понять, как настроить индикатор Bollinger Bands на минутном таймфрейме, то стоит понимать принцип построения Скользящей Средней. Линия строится на основании периода (то есть количества последних свечей, за которые происходит анализ рынка), а также по тому, какую цену у свечи анализирует алгоритм — открытия, закрытия, максимальное или минимальное. В большинстве случаев анализируется именно цена Close, этот параметр и устанавливается по умолчанию.

Торговля по индикатору Боллинджера на М1

В целом для минутного таймфрейма могут подойти и стандартные настройки. Этот индикатор настолько универсален, что может приносить прибыль и в скальпинге. Более того, именно он гораздо лучшие результаты показывает как раз при торговле внутри дня. На старших временных интервалах он демонстрирует порой запаздывающие сигналы. Да и не стоит напоминать, что они генерируются крайне редко.

Прежде чем приступать к скальпингу с помощью Bollinger, рекомендуем отточить свои навыки на демо счете. Сейчас практически все ведущие брокеры предоставляют такую возможность без каких-либо ограничений, как по времени, так и функционалу.

При анализе М1 таймфрейма сроки экспирации рекомендуем устанавливать на 5 минут. Этого будет вполне достаточно, чтобы цена развернулась в нужном нам с вами направлении, даже если наступит период консолидации, который часто наступает в момент достижения ценой ключевых уровней.

Так как на таких коротких таймфреймах сложно выявить главный тренд, то лучшая тактика будет именно в момент коррекций в рамках мини-трендов.

В большинстве случаев начинающие трейдеры заключают сделки в момент касания одного из уровней канала. Если цена достигла нижнего, то открываем сделку на повышение. И соответственно в момент касания верхнего — на понижение.

Но так как на М1 рыночные шумы могут привести к ложным торговым сигналам, то все же рекомендуем вам заключать сделки при последующем пробое серединного уровня. То есть, когда цена коснулась нижней границы, то это будет своего рода предупредительным сигналом. Ну а саму сделку заключаем уже только в тот момент, когда свеча пробила по направлению снизу вверх серединную МА. В этот момент уже гораздо больше вероятности, что цена действительно направится вверх. И мы с вами избежим вероятности ложных пробоев.

В этом случае можно заключать сделку по направлению Выше со сроком экспирации в 3-5 последующих свечей сразу после закрытия сигнальной.

С торговлей на понижение ситуация полностью противоположная. Ждем, когда цена коснется верхнего уровня, ну а входим в рынок только после того, как произошел пробой и закрытие свечей по направлению вниз серединного уровня.

Также вы можете подтверждать сигнал одним из осцилляторов, которые прекрасно умеют определять подобные краткосрочные развороты. В этом случае подойдут Стохастик или Индекс Относительной Силы RSI.

Также опытные профи фильтруют ложные сигналы на 1-минутном таймфрейме благодаря более старшим. К примеру, на М1 у нас поступил сигнал на повышение. Переходим на М5 и смотрим. Если и там тоже рынок направлен вверх, то не остается никаких сомнений, что такое будет и на М1.

Заключение

Краткосрочный трейдинг очень рискованный, поэтому всегда соблюдайте мани и риск менеджмент. Помимо этого вам нужно воспитать в себе строгую и четкую дисциплину, а также уметь держать эмоции под контролем и уметь быстро реагировать и принимать решения. Если вы не обладаете такими чертами характера, то ничего страшного. Быть может, для вас наилучшим вариантом станет среднесрочная торговля на таймфреймах от 15 минут. Также рекомендуем вам ознакомиться с торговлей по RSI на 5 минут, где мы поэкспериментировали с настройками и подобрали наилучшие параметры для этого технического инструмента на этом временном интервале.

Источник

Индикатор Bollinger Bands: настройки, практика применения

Bollinger Bands представляет собой один из наиболее востребованных инструментов технического анализа, применяемого на финансовых рынках. Благодаря гибкости в настройках и высокой эффективности этот индикатор используют для построения стратегий на «Форексе», бинарных опционах, в торговле фьючерсами.

Главная задача трейдера состоит в том, чтобы разобраться в особенностях работы данного инструмента и разработать эффективную стратегию торговли. Для этого нужно познакомиться с основными характеристиками и принципом действия инструмента.

История создания

В основе технического анализа лежит построение ценовых каналов и расчеты уровней поддержки и сопротивления. Согласно теории во время пробоя канала трейдер получает четкий сигнал о развороте или подтверждении тренда. На практике осуществить такую стратегию значительно сложнее. Объясняется это тем, что на одном графике можно выстроить несколько диапазонов. Их характеристики и показатели будут зависеть от масштаба времени и отправной точки.

Упростить решение такой задачи смог Перри Кауфман. В 1987 году он предложил применить стандартные отклонения (СО), чтобы определить силовые уровни котировок. Развить эту теорию и разработать эффективный индикатор удалось лишь в 90-х годах. Сделал это Джон Боллинджер, по имени которого и был назван этот инструмент. На основе данной теории была разработана емкая система анализа рынка, в ходе применения которой определяют доминирующие тренды торгов.

Определение термина

Согласно общепринятому определению, полосы Боллинджера представляют собой осциллирующий индикатор. Используют его главным образом для расчета уровня волатильности цен.

При использовании данного инструмента удается выявить, является ли стоимость высокой или низкой по сравнению со средним значением, выведенным за определенный промежуток времени. На основе полученных данных есть возможность спрогнозировать изменение текущей стоимости до среднего показателя.

Как выглядит Bollinger Bands на графике?

Индикатор полос Боллинджера присутствует в каждой современной торговой платформе и платформах, предназначенных для технического анализа. Инструмент представлен тремя линиями, среди которых:

• центральная — это скользящая, ее период усреднения 20;
• верхняя — скользящая с отклонением (- 2 отклонения от центральной линии);
• нижняя — скользящая с +2 отклонениями от центральной линии.

Движение цены обычно происходит внутри канала. Верхняя и нижняя скользящая выступают в качестве ограничителей. При использовании индикатора в торговой платформе параметры инструмента выставлены стандартные, однако каждый трейдер может указать нужные ему характеристики.

Вызов инструмента и стандартные настройки

Для индикатора не требуется отдельного окна — он отражается прямо на графике. Найти его можно среди прочих аналитических инструментов торгового терминала. Для этого следует перейти по следующему пути: “Вставка” — “Индикаторы” — “Трендовые” — Bollinger Bands.

В редких случаях индикатор не предустановлен в торговую платформу. Для решения этой проблемы волны Боллинджера находят в свободном доступе и скачивают. После этого файл переносят в папку indicators торговой платформы. Для активации вновь загруженного инструмента торговый терминал следует перезапустить.

Разработчик данной торговой стратегии Bollinger Bands Джон Боллинджер предложил использовать следующие настройки:

• 10 SMA для таймфреймов с небольшим показателем;
• 20 SMA при использовании среднесрочной торговой стратегии;
• 50 SMA при работе с долгосрочными графиками.

Как настроить осциллятор?

При активации индикатора Bollinger Bands трейдер может самостоятельно задать нужные параметры. Для этого предусмотрено окно настроек. В нем отображаются такие вкладки:

Первая вкладка содержит несколько значений, подлежащих настройке:

• Length — это период индикатора;
• Source — тип цен, которые будут использоваться для расчетов;
• StdDev — показатель стандартного отклонения;
• Offset — смещение относительно графика цены.

Вкладка Style позволяет настраивать цвет и тип линий, а также фон заполнения графика.

Советы по настройке Bollinger Bands

В качестве стандартной настройки установлен период 20. Именно его чаще всего используют в построении стратегий с использований полос Боллинджера. Показатель менее 10 считается малоэффективным, так как дает большое количество ложных сигналов.

Рекомендуемый диапазон периода — от 13 до 24. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более длительный период (50, 100, 150 и другие округленные значения). Такой подход возможен, однако индикатор будет менее чувствительным к колебаниям цен. На рынках с низкой волатильностью такие стратегии неприемлемы.

Отклонение следует устанавливать в пределах 2-5 (чаще всего это 2 или 3).

В случаях, когда цена слишком часто пересекает верхний и нижний край коридора период следует увеличить. Если до внешних полос цены не доходят (или доходят слишком редко) период сокращают. Иными словами, перед использованием той или иной стратегии торговли, следует изучить особенности графика.

Что касается настройки таймфрейма, то стратегии с применением волн Боллинджера одинаково эффективны на всех таймфреймах. Между тем их рекомендуют применять именно на внутридневной торговле.

Основные сигналы

Существует несколько стратегий, при которых используют индикатор Bollinger Bands. Практика применения в каждом случае будет отличаться. Однако эксперты выделили несколько сигналов, смысл которых будет сохраняться в любом случае.

• При расхождении полос индикатора говорят о продолжении тренда (его росте или падении). Если линии сужаются — происходит завершение тренда. При помощи такого инструмента можно безошибочно выявлять направление цены и использовать это в долгосрочной торговле.
• Длительное движение цены в узком коридоре часто предшествует скачкам волатильности и появлению сильной тенденции.
• Движение котировок за пределами коридора индикатора — знак, подтверждающий существующий тренд.
• Сужение полос свидетельствует о завершении тренда. При таком сигнале трейдеры закрывают позиции.
• О возможном развороте тренда свидетельствует формирование нового максимума (минимума) сначала за пределами коридора, а после отката в рамках коридора.
• Сигналом к покупке (или продаже) может являться пробитие коридора сверху (или снизу) и закрытие свечи за пределами индикатора. Использовать такой сигнал следует только в совокупности с другими инструментами анализа, так как при самостоятельном использовании может образовывать ложные сигналы.

Учитывая эти особенности, можно пользоваться распространенными стратегиями или создавать на их основе свои техники торговли.

Торговля на пробой

Эта стратегия является одной из самых простых. Суть заключается в том, чтобы отслеживать точки пробития верхней и нижней границы коридора. Это и будет являться сигналом к началу торговли (Bollinger Bands alert). Так, при пробитии нижней линии открывают позицию на повышение, при пересечении верхней линии — осуществляют продажу.

Такая стратегия используется трейдерами при торговле на «Форексе» и бинарных опционах. Никаких дополнительных инструментов технического анализа для нее не требуется. Однако эта особенность является как преимуществом, так и недостатком. Объясняется это тем, что трейдер получает сигналы о начале торговли, которые могут быть как истинными, так и ложными.

Чтобы сократить количество ложных сигналов на открытие, опытные трейдеры советуют придерживаться нескольких советов:

• не следует устанавливать маленькие отклонения;
• перед открытием следует обратить внимание на ранее движение цены — подтверждением сигнала может стать отскок цены от противоположного края коридора.

Следует отметить, что такая стратегия сопровождается определенным уровнем риска.

Торговля по тренду

Такой метод торговли полностью противоречит предыдущему способу. Суть стратегии заключается в особенности индикатора Bollinger Bands (он является трендовым). Иными словами, в момент формирования сильного тренда нужно заметить эти сигналы и торговать по его направлению.

Сигналом в этом случае станет пробитие верхней или нижней границы индикатора. Сделку открывают по направлению пробития — если пробит верхний коридор, ставят на повышение, если нижний — на понижение.

Сложность состоит в большом количестве сигналов, часть из которых будет ложными. По этой причине следует провести анализ для выявления тренда. Возможно, для этого придется пропустить несколько сигналов.

Учет новых локальных вершин

Одним из главных вопросов технического анализа является выявление окончания тренда и формирования нового. В некоторой степени индикатор Боллинджера способен дать эффективные сигналы о начале и окончании торговли. Признаками окончания тренда могут служить совокупность следующих фактов.

1. Текущий тренд пробил коридор (верхний или нижний) и образовал за его пределами новую вершину.
2. После небольшого отката цена образовала еще одну новую вершину, которая находится уже в пределах индикатора.

В классическом техническом анализе такие модели носят названия М и W. Опытные трейдеры советуют не использовать такую стратегию Bollinger bands на краткосрочных графиках, так как в этом случае возможны еще некоторые колебания цен с учетом инерции.

Сильный пробой

Такая ситуация на финансовом рынке случается довольно редко, однако ее появление дает хорошую возможность открыть выгодную сделку. Сильный пробой выглядит на графике следующим образом.

1. В течение некоторого времени цена почти не изменяется или двигается внутри очень узкого коридора.
2. После этого появляется резкое падение или рост цены. При этом важным требованием является пробитие границ Боллинджера.

При использовании такой стратегии сделку открывают по направлению пробития.

Волны Боллинджера и RSI

Волны Боллинджера часто используют в комплексе с другими инструментами, в том числе и с индикатором RSI. При этом можно добиться хороших результатов. Добавить RSI к Bollinger Bands можно в стратегию “на пробой”. Среди общих правил к открытию торговли можно назвать следующие сигналы.

1. Первым требованием является пробой нижней или верхней границы индикатора волн Боллинджера.
2. В этот момент показатель RSI должен располагаться в экстремальной зоне.

Как только оба этих требования будут соблюдены, трейдер может открыть торговлю на пробой.

Преимущества использования полос Боллинджера

Перед тем как пользоваться Bollinger Bands на финансовом рынке, трейдерам необходимо знать все возможные преимущества и недостатки этого индикатора. В списке преимуществ BB можно назвать следующие особенности.

1. Данный инструмент можно назвать универсальным. Его эффективность одинаково велика для всех валютных пар и на любом таймфрейме.
2. Удобство настроек. Существуют предустановленные (стандартные) показатели, которые можно легко менять на нужные трейдеру.
3. Возможность наблюдать за трендом. Торговля по тренду считается менее рискованной. При этом коридор цены на основе математической формулы рассчитывается автоматически.
4. Возможность использовать волны в качестве самостоятельного инструмента технического анализа или в качестве дополнения к другим инструментам.

Недостатки

При рассмотрении данного индикатора нельзя упустить из виду некоторые недостатки, связанные с его использованием. Это позволит корректировать стратегию торговли и сократить риски трейдеров.

1. Отсутствие универсальных настроек. В зависимости от таймфрейма и принятых отклонений результаты расчетов будут разными.
2. Помимо истинных сигналов на открытие сделок будут присутствовать и ложные. Для подтверждения следует использовать дополнительные инструменты, например, RSI. Стратегию Bollinger Bands в этом случае нужно выбирать с учетом дополнительных индикаторов. Таким образом, от трейдера требуется некоторый опыт в торговле и наблюдательность.

На основе всего вышесказанного можно заключить: данный индикатор является эффективным инструментом технического анализа. Он позволяет выявить основные тенденции финансового рынка. Однако в качестве единственного инструмента для торговли использовать его сложно. Помехой будут служить ложные сигналы о начале торговли. Для решения данной проблемы специалисты рекомендуют прибегать к помощи дополнительных инструментов анализа. Правильно подобранные и настроенные советники с Bollinger Bands в основе дают высокий процент успешных сделок.

Источник