Как правильно настроить vwap

VWAP для MetaTrader5 и кое-что еще.

Мы постоянно кодим всякое для наших торговых нужд. Кодим хорошо, творчески. И даже то, что казалось бы уже есть на маркетах, приходится кодить заново. Почему? 1. 99% всего — результат рукожопства 2. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Кодим в основном для МТ5. Плюс есть хорошие работы для ТigerTrade — у них на форуме можно поискать.

На этот раз закодили вариацию любимого многими VWAP. В нашем чате да и на различных форумах то и дело слышны вопросы — где найти VWAP. Ну вот и решили сделать удобный, тем более и самим нужен для ряда торговых условий алгоритмов.

Что есть в этом VWAP? Он стандартный, не Anchored (Anchored тоже есть, но об этом в следующий раз). Т.е. накинув один раз индикатор на график, вы будете получать автоматический старт расчета с началом каждого дня.

Но здесь добавлена возможность сделать иную периодизацию. Не со старта каждого дня, а, к примеру, каждый торговый час.

… или полчаса, или 15 минут. Просто некоторые говорили о том, что было бы неплохо иметь такую вариацию, вот и сделали.

Что еще важно? Скрин выше — это Биток в одной из «кухонь». На нем нет объемов. Но… мы видим, что VWAP здесь есть.

Добавлена возможность работать БЕЗ объемов. Как бы это странно не звучало для индикатора СРЕНДЕВЗВЕШЕННОЙ цены.
А для варианта с расчетом от старта дня добавлена возможность указать время этого самого старта. Плюс алерты на пересечение ценой VWAP. Все настройки приведены на скрине выше.

Что еще на подходе?

Подняли старые скрипты и решили допилить/оптимизировать SmartMap для QUIK

Работаем над стандартным и динамическим POC + VAH/VAL для МТ5. Крайне полезная вещь будет

Источник

ОБЗОР VWAP (VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE)

VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP, необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента.

Как рассчитывается VWAP?

VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от Средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд, вы можете думать, что VWAP — это всего лишь индикатор средней цены. Но VWAP — это нечто большее.

Индикатор скользящей средней чаще всего основан только на одной цене (закрытия) актива, и он никогда не даст вам точной информации об истинной средней цене. Чтобы определить истинную среднюю цену акции (или другого актива), вам необходимо фактическое количество транзакций по целому ряду цен. Это то, что может делать VWAP.

Расчет VWAP для любого торгового инструмента осуществляется по следующей формуле:

Классический расчет VWAP состоит из пяти простых шагов:

На основе данных о ценах (OHLC) рассчитывается Typical Price [(H + L + C) / 3]. Также вы можете выбрать другие расчетные цены (см. Настройки на платформе PTMC).

Рассчитывается произведение объема на Typical Price

Рассчитывается кумулятивный объем торговли (это знаменатель в формуле VWAP)

Рассчитывается совокупный показатель произведения Typical Price на объем (это числитель в формуле VWAP)

Вычисляется значение VWAP (делится 4 шаг на 3 шаг)

Рис. 1: Пример расчета VWAP для индекса CAC40 (France) для 15 мин периода

В платформе РТМС можно выбрать для расчета VWAP не только по цене Open, High, Low, Close но и другие типы:

Typical price — это средняя цена [(H + L + C) / 3].

Median price — это средняя цена [(H + L) / 2],

Weighted price — это средняя цена [(O + H + L + C) / 4].

Рис. 2а: Типы цен для расчета VWAP в платформе РТМС

Традиционно институциональные трейдеры рассчитывают VWAP на базе тиковых данных для всего торгового дня. Но также допускается расчет для различных таймфреймов (1, 5, 10, 15, 30 или 60 минут, а также неделя, месяц). Все эти настройки можно задать в платформе РТМС.

Рис. 2b: Расчетные циклы VWAP в платформе РТМС

Торговля с помощью VWAP

Расчет VWAP при использовании дневного цикла начинается с цены открытия торгового дня (также можно задать время расчета для отдельной торговой сессии), и поначалу VWAP будет очень чувствителен к изменению цены. Но по мере продолжительности торговли в течение дня он станет менее чувствительным. Когда вы используете VWAP, вы должны иметь в виду, когда цена выше линии, значит преобладает восходящий тренд. И напротив, если цена ниже VWAP, значит преобладает нисходящий тренд.

Наверное, вам интересно, каково поведение этого индикатора при использовании на боковом рынке. В этом случае VWAP будет просто проецироваться посередине ценового диапазона. Глядя на направление VWAP, вы можете понять, следует ли использовать трендовую или возвратную стратегию.

На следующих скринах показано, как выглядит VWAP на примере графика TSLA (Tesla company) соответственно для бычьего рынка (рис. 3a), медвежьего рынка (рис. 3b) и бокового рынка (рис. 3c).

Рис. 3а: VWAP на бычьем рынке

Рис. 3b: VWAP на медвежьем рынке

Рис. 3c: VWAP на флетовом рынке

Как профессиональные трейдеры используют VWAP?

Чаще они покупают, когда цена ниже VWAP, потому что так они могут накапливать позицию по цене лучше, чем средняя рыночная цена.

закрывают длинные позиции и открывают короткие когда цена выше VWAP.

VWAP используется HFT трейдерами для покупки / продажи в точке, которая не вызвала бы внезапного движения цен на акции. Это не обязательно дает торговые сигналы, но это помогает покупать низкие и высокие продажи. При использовании с другими торговыми индикаторами он определенно может помочь в повышении точности вашей торговой стратегии. Вы должны понимать, что это только один показатель из тысячи, который учитывается при размещении большого объема ордеров.

Как розничные трейдеры используют VWAP?

Розничные торговцы хотят часто торговать на импульсных движениях. Когда цена пересекает линию VWAP, то можно рассматривать это как сигнал восходящего тренда. И затем вы можете искать возможности для покупки. Напротив, можно рассматривать сигналы на продажу если цена ниже линии VWAP. Когда вы выбираете эту стратегию, вы должны знать, что:

Сильное давление на покупку выше VWAP показывает, что цена заставляет участников рынка достичь нового максимума.

Сильное давление на продажу ниже VWAP является признаком того, что цена подталкивается вниз, чтобы достичь нового минимума.

График ниже (рисунок 4) показывает взаимодействие линии VWAP и цены. Часто VWAP является поддержкой или сопротивлением. Это означает, что вы можете использовать VWAP в своей стратегии, для определения динамических уровней поддержки и сопротивления.

Рис. 4: VWAP как динамический уровень поддержки / сопротивления

Недостатки VWAP

Нет сомнений в том, что VWAP — отличный индикатор, который вы можете использовать, для входа в хорошие позиции. Но это не святой грааль, который сделает вас успешным без каких-либо усилий с вашей стороны. Основной недостаток индикатора VWAP (как и любой МА) заключается в том, что он запаздывает. Это связано с его кумулятивной формулой.

Давайте проясним это на примере: если вы используете 5-минутный график, после 4 часов торговли VWAP будет рассчитан для 48 периодов. Задержка, связанная с этим, будет похожа на 48 периодов скользящей средней (рис. 5). По мере того, как в течении дня накапливается объем, это отставание будет увеличиваться, и в конце дня оно достигнет самого высокого значения. Это связано с тем, что в расчете уже учитывается столько данных, что новые данные имеют крайне малое влияние. Поэтому VWAP имеет большую ценность в начале дня для розничных торговцев, потому что он более чувствителен к ценовым движениям.

Рис. 5: Расхождение между VWAP и SMA (48)

С другой стороны, в конце дня VWAP будет сглажен и будет мало полезен для розничного трейдера. Значения VWAP на конец дня более важны для институционального трейдера, поскольку стоимость VWAP в конце дня дает ориентир, с помощью которого они могут сравнить свои накопленные позиции относительно средней цены на рынке.

Источник

Что такое VWAP, и как его совместить с кластерным анализом?

Индикатор VWAP (Value-Weighted Average Price) показывает среднюю цену, взвешенную по объему за определенный период.

На этот уровень обращают внимание крупные институциональные инвесторы и HFT-алгоритмы. Кроме того, этот индикатор используют проп-трейдинговые фирмы для оценки силы или слабости конкретного инструмента.

VWAP не прогнозирует движение цен, он показывает текущую ситуацию. С помощью этого индикатора трейдеры могут легко визуально оценить, кто контролирует ситуацию – покупатели или продавцы – и двигаться вместе с ними, а не против них.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Как настроить индикатор VWAP?

В зависимости от настроек индикатор может выглядеть как одна или несколько линий. Разберемся, как настроить VWAP в ATAS.

По умолчанию при добавлении индикатора на графике появляется 5 линий. Средняя линия – это и есть VWAP. Голубые линии рассчитываются как стандартные отклонения от линии индикатора. Их можно оставить видимыми или скрыть в настройках. Размер отклонения можно тоже изменить на любые пользовательские значения.

Эффективнее всего использовать VWAP с настройкой “дневной”. Тогда каждую торговую сессию он будет пересчитываться независимо от предыдущего дня. Большие периоды могут искажать истинное значение индикатора. Но для удобства трейдеров в ATAS можно построить индикатор за большие периоды времени – например, за неделю или за месяц.

В алгоритме индикатора есть два режима:

• VWAP – средняя цена, взвешенная по объему
• TWAP – средняя цена, взвешенная по времени.

Чем они отличаются – видно на картинке ниже. На 5-минутном графике фьючерса на золото GCZ0 с левой стороны – TWAP, а с правой стороны – VWAP.

Индикатор рассчитывается по следующей формуле:

Цена = (Суммарная Цена * Объем)/Суммарный Объем

Первое значение дневного VWAP в начале торговой сессии будет равно цене, потому что ни объем, ни цена еще не накопились, то есть суммировать нечего.

На первый взгляд может показаться, что VWAP очень похож на скользящую среднюю. В принципе, да. Но есть отличие. MA и их модификации не учитывают объем, они учитывают только цены. Как и скользящие средние, VWAP отстает от цены, потому что рассчитывает прошлые данные.

Как использовать индикатор в торговле

Если трейдеру нужно продать большое количество с минимальным влиянием на цену, то проще всего это сделать в районе VWAP. Институциональные трейдеры и инвесторы будут покупать непосредственно под индикатором и продавать над ним, но трейдеры с меньшим капиталом работают с индикатором иначе.

Чаще всего его используют для подтверждения тренда и как уровень поддержки/сопротивления при откатах. Механически использовать этот индикатор неэффективно, за ним стоит внимательно наблюдать в течение дня, чтобы уловить изменения в поведении цены.

Когда цена движется в диапазоне, VWAP будет напоминать горизонтальную линию.

Рассмотрим пример на 5-минутном графике акций Apple AAPL.

Цена торговалась в диапазоне, без явного направления. Во флетовые дни оценить потенциал движения можно с помощью стандартного отклонения – его показывают голубые линии на графике. Поскольку основное количество времени цена держится выше VWAP, правильнее открывать длинные позиции на уровне индикатора и закрывать их у верхней голубой линии. Обратите внимание, что в районе VWAP у свечей чаще всего формируются длинные хвосты, то есть ниже этого уровня каждый раз находятся покупатели, которые не дают цене упасть.

Пересечение цены с VWAP не является четким сигналом к покупке или продаже, потому что необходимо подождать закрепления цены выше или ниже индикатора. Открывать сделки эффективнее после консолидации выше или ниже уровня VWAP.

При нисходящем или восходящем направлении индикатора может появляться много ложных проколов и пересечений.

В трендовые дни VWAP направлен вверх или вниз. В зависимости от силы трендового движения, угол наклона индикатора будет меняться.

Если цена в начале торговой сессии “отрывается” от VWAP – это признак силы или слабости. Ожидать пересечения с VWAP в такие дни неэффективно, а позиции стоит открывать, когда цена в первый раз откатывается максимально близко к индикатору. Важно брать первый откат, потому что на этом уровне трейдер принимает на себя минимальный риск, и потенциальная прибыль существенно выше возможного риска.

В трендовые дни покупок следует открывать длинные позиции, когда цена выше индикатора. При этом сам индикатор должен смотреть вверх. А в трендовые дни продаж следует открывать короткие позиции, когда цена ниже VWAP. При этом сам индикатор должен смотреть вниз.

Как совместить VWAP и кластерный анализ?

Рассмотрим пример трендового дня на 5-минутном графике фьючерса на золото GCZ0.

Кроме VWAP мы добавили на график:

• фиксированный профиль объема в виде TPO ;
• индикатор Big Trades с автофильтром. Big Trades берет данные из ленты принтов и подсвечивает на графике сделки по заданным в фильтре критериям. Автофильтр меняется динамически в зависимости от активности в инструменте.

Вероятность трендового дня увеличивают единичные принты, которые мы видим на графике еще до начала американской торговой сессии. Единичные принты появляются, если цена быстро “убегает” от каких-то уровней и больше не возвращается к ним в течение торговой сессии. Единичные принты показывают явный интерес одной из сторон, в нашем случае – покупателей.

Цена держится выше VWAP. Во время американской торговой сессии ни одна 5-ти минутная свеча не закрывается ниже индикатора. Более того, цена держится значительно выше индикатора – это признак силы. В такие дни не стоит ожидать пересечения цены с VWAP. Следует открывать длинные позиции при первом откате и увеличивать размер позиции при каждом следующем откате, защищая позицию скользящим стопом .

Big Trades показывает покупки практически на каждом новом максимуме. Это могут быть не только новые покупки, но и стопы по коротким позициям – такие сделки добавляют “топлива” росту цены.

Профиль вытянутый. Уровень максимального объема POC и зона стоимости VA смещаются вверх, и торговая сессия закрывается практически на максимуме – эти признаки тоже подтверждают трендовый день.

В этом примере мы отключили голубые линии стандартного отклонения, которые использовали ранее, потому что в трендовый день не стоит закрывать позиции, когда цена отрывается далеко от VWAP.

Выводы

Индикаторы помогают трейдерам оценить ситуацию, но принимать правильные решения помогает торговая система, опыт и продвинутое ПО.

Попробуйте ATAS бесплатно. Проверьте, как работает индикатор VWAP на знакомых вам рынках.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье, написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Источник