Кто может настроить торгового робота

Алготрейдинг. Технология точной настройки параметров торгового робота

Это финишный материал по торговле с помощью SWT-метода. Дальше будет идти только редактирование и шлифовка опубликованных текстов с описанием метода и практики его использования при анализе рынков, а также при ручной и автоматизированной торговле. Ну и собственно торговая практика.
P.S. Кувалда чтобы страшнее было и для красоты. Для работ по настройке робота она не нужна.

Итак, главное что должен сделать трейдер для успешной работы лежа на диване — это настроить параметры робота для работы на конкретном рынке в конкретный период времени.

Ничего особо хитрого и сложного в этом нет.
Настраивать нужно только два параметра:
— режим адаптивной настройки на тренды;
— выбор вектора состояния фильтров трендов.

После сокращения избыточных комбинаций настраиваемых трендов все выглядит следующим образом.
Режимы адаптивной настройки: — режим 0 — ручная настройка, по каждому учитываемому тренду отрабатывается и направленное движение (собственно тренд) и коррекция;
— режим 1 — соответствующие фильтры автоматически отключаются на время коррекции, учитывается только режим направленного движения, т.е. тренд по формальному признаку;
— режим 2 — соответствующие фильтры также отключаются на время коррекции, но при дополнительном условии, а именно: если тренд на уровень старше ИЛИ тренд на уровень младше находится в режиме направленного движения (режим логического ИЛИ);
— режим 3 — соответствующие фильтры отключаются на время коррекции, если тренд на уровень младше находится в режиме направленного движения.
Вектор состояния фильтров.
Второй настраиваемый параметр (точнее группа параметров) это параметры состояния фильтров трендов (включено/выключено), начиная от долгосрочного и заканчивая внутридневным — всего шесть.
Для удобства будем записывать эту группу параметров в виде вектора (L,M,S,L,D,I), элементы которого принимают значения 1 (true) — включено, или 0 (false) — выключено.
Обозначения:
— первая позиция — L — состояние фильтра долгосрочного тренда;
— вторая позиция — M — состояние фильтра среднесрочного тренда;
— третья позиция — S — состояние фильтра краткосрочного тренда;
— четвертая позиция — L — состояние фильтра локального тренда;
— пятая позиция — D — состояние фильтра дневного тренда;
— шестая позиция — I — состояние фильтра внутридневного тренда.
Например:
( 1,1,1,1,1,1) — все фильтры включены;
(0,0,0,1,1,1) — долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный фильтры отключены. а локальный, дневной и внутридневной включены. И т.д.

По вектору состояния фильтров старшие тренды сгруппированы в четыре комбинации:
— режим 0 — вектор фильтров (0,0,0,1,1,1) — отключены фильтры по долгосрочному, среднесрочному и краткосрочному трендам;
— режим 1 — вектор фильтров (0,0,1,1,1,1) — отключены фильтры по долгосрочному и среднесрочному трендам;
— режим 2 — вектор фильтров (0,1,1,1,1,1) — отключен фильтр долгосрочному тренду;
— режим 3 — вектор фильтров (1,1,1,1,1,1) — включены все фильтры.
Подобный режим позволил вдвое сократить время тестов при настройке робота на параметры рынка и не требует ручного вмешательства в процесс тестирования.
Фильтры локального, дневного и внутридневного трендов остаются постоянно включенными, меняется только режим адаптивной настройки, общий для всех фильтров. Опции отключения этих фильтров удалены из панели настроек.

В общем случае для автономной работы робота необходимо выбрать режим адаптивной настройки и один из четырех вариантов вектора настройки фильтров трендов.
В точной настройке основной упор делается на выбор интервала тестирования, и суть этого выбора заключается в следующем.
Мы выбираем начало тестового периода по двум старшим трендам — среднесрочному и долгосрочному.
Для примера рассмотрим график дневного масштаба AUDUSD.

Текущее состояние рынка определяется ростом в рамках восходящей коррекции долгосрочного тренда и восходящим среднесрочным трендом.
На истории всегда очень хорошо видно начало трендового периода. Остается только привязать его к показаниям индикаторов и отрабатывать действующую тенденцию до тех пор, пока показания индикаторов не изменятся.
Период текущего роста для пары AUDUSD начался с момента завершения нисходящего среднесрочного тренда и перехода к восходящей коррекции по среднесрочному тренду на фоне восходящей коррекции по долгосрочному тренду. Точка начала периода роста по индикатору — 5 июня 2017 года. Эту точку и принимаем за начало интервала тестирования на исторических данных, задаваемого в настройках тестера.
5 июня попадает на начало торговой недели — понедельник. Поэтому в тестере задаем начало 4 июня — воскресенье, и начинаем тест с первой рабочей минуты недельной торговой сессии.

Настройка производится с помощью тестера стратегий торгового терминала МТ4.

Выбирается версия робота для тестирования, торговый инструмент и задается интервал исторических данных с точкой начала 4 июня 2017 года и точкой окончания 10 сентября 2017 года — последний день завершившейся на момент тестирования последней рабочей недели.
Отметим. что в принципе тестирование можно производить перед началом каждой новой недельной торговой сессии, уточняя настройку робота. Или не так часто, по мере изменения характера движения по среднесрочному и долгосрочному трендам. Но это уже личное дело каждого.
Лично я выбираю вариант начала недельной торговой сессии. Тем более, что не обязательно тестировать в выходные. Можно и в течение следующей недели, пока роботы работают на старых настройках. Это уж как кто решит.

Далее нажимаем кнопу «Свойства эксперта» и задаем параметры тестирования, как показано на рисунке:

Нажимаем кнопку «Старт» тестера и ждем результата — 16 тестов — четыре комбинации векторов состояния фильтров для четырех режимов адаптивной настройки.

Из результатов тестирования выбираем тесты по интересующему нас критерию.
Это может быть максимум прибыли, максимальная прибыльность при минимуме просадки, матожидание выигрыша. В общем, что кому нравится.
Далее берем настройки робота для выбранного теста и используем их в дельней работе робота.
Если нас интересует ход эквити, может провести еще одно тестирование на том же отрезке исторических данных, но уже с настройками для выбранного теста.
Получим примерно такой график.

Можно провести тесты для нескольких выбранных комбинаций и отобрать для дальнейшей работы тот тест, ход эквити по которому нам подходит больше всего. Настраиваем робот, и вперед.

Проведем аналогичные действия для другого инструмента, например, для EURUSD, на графике которого последний тренд стартовал 24 апреля.

Настраиваем тестер, запускаем процесс тестирования и получаем результат.

Выбираем проход номер 11 с параметрами теста

Запускаем тестирование по варианту

В принципе нормально, настраиваем робот и запускаем в торги.

Аналогичную работу по выбору режима настроек робота необходимо провести для всех инструментов, используемых в торговле, чтобы выбрать оптимальный режим настройки робота для текущей ситуации.

Из всех инструментов для торговли выбираем те. по которым результаты тестов показали себя наилучшим образом. Инструменты с плохими результатами тестирования безжалостно выбраковываем и отбрасываем до лучших времен и до действующих трендов. Возможно в будущем рынок изменится и они тоже будут приносить прибыль.

Важное замечание.
Точка начала интервала тестирования говорит только об одном. Заходить в историю котировок глубже, за эту точку нельзя. За ней рыночные условия меняются.
А вот сдвигать начало теста к сегодняшнему дню вполне можно. Более того, это может повысить точность настройки робота на текущий рынок.

Удачи в торговле и аккуратнее с рисками.
Лучше меньше заработать и оставаться в рынке, чем все потерять и смотреть как зарабатывают другие.

Источник

Как написать торгового робота: инструменты для начинающих

Тема автоматизированных систем для торговли на бирже довольно популярна в рунете в последние несколько лет. Однако начинающим инвесторам создать своего торгового робота может быть нелегко. Сегодня мы расскажем о том, как это можно сделать без лишних затрат.

Примечание: любая инвестиционная деятельность на бирже связана с определенным риском, это нужно учитывать. Кроме того, для запуска своего торгового робота вам понадобится брокерский счет, открыть его можно онлайн. Вы можете отладить свою стратегию с помощью тестового доступа с виртуальными деньгами.

Варианты создания роботов

Существует несколько вариантов создания роботизированного софта для торговли на бирже:

• Создание роботов для работы на прямом подключении – такие системы работают «в обход» торговой системы брокера, отправляя заявки напрямую в «движок» торговой системы биржи. Этот вариант используют уже опытные трейдеры, которые готовы платить в том числе и за такой способ подключения.
• Подключение к брокерской торговой системе по API. Некоторые брокеры позволяют подключать внешний торговый софт к своим торговым системам по специальным интерфейсам. Клиенты ITI Capital могут делать это с помощью API SMARTcom. В этом случае роботы могут быть достаточно сложными.
• Автоматизация операций напрямую в торговом терминале. Наиболее простой, подходящий для новичков способ, заключается в том, чтобы автоматизировать торговлю напрямую в базовой программе любого трейдера – терминале.

Сегодня мы будем рассматривать третий вариант, поскольку он наиболее прост.

Как это работало раньше

Торговые терминалы предыдущих поколений можно было интегрировать с различными инструментами автоматизации. Одним из наиболее популярных, как ни странно, в свое время был Excel. С его помощью трейдеры могли настроить экспорт данных из торгового терминала, а также получать торговые приказы.

Меню для подключения Excel в одном из торговых терминалов прошлого поколения

Также распространенной практикой среди трейдеров было подключение к своим терминалам мощных систем технического анализа и разработки роботов вроде WealthLab и MetaStock. В таких случаях интеграция обычно осуществляется с помощью дополнительных библиотек.

В перечисленных случаях трейдер получал возможность автоматизации, и, в случае MetaStock и WealthLab, создания довольно сложных торговых систем, но связки с внешними программами часто оказывались ненадежными. С течением времени эта проблема была решена – в некоторых торговых терминалах появились встроенные языки программирования.

Как это работает теперь: изучаем язык TradeScript

В наши дни на российском рынке самый простой способ создать несложного торгового робота, работающего с системой брокера, это использование терминала SMARTx.

В нем есть специальный плагин с конструктором торговых роботов TradeScript. С помощью простого, но довольно мощного скриптового языка трейдеры могут создавать механические системы различного уровня сложности. Язык был изначально создан для разработки торговых роботов, он довольно прост в изучении, а многие алгоритмы схожи по написанию с Metastock, что облегчает работу пользователям, знакомым с этим программным пакетом.

Плюсом TradeScript по сравнению с Wealth-Lab и тем же Metastock является отсутствие необходимости создания сложных конструкций и использования различных коннекторов для передачи приказов в торговый терминал. Конструктор роботов встроен в SMARTx, что позволяет добиваться значительно более высокой надежности и быстродействия.

Вот пример торговой стратегии, записанной на TradeScript:

В пакете с TradeScript поставляет и модуль бэктестинга, который позволяет оценить продуктивность работы описанной стратегии на исторических данных. Помимо прочего, в системе реализована функция тестирования торговой системы «на лету» с использованием текущих биржевых данных, но без вывода приказа на биржу — время виртуальной сделки, цена и получившаяся «доходность» будут показываться в отдельном окне.

Кроме того пользователь может запускать столько одновременно работающих алгоритмов, сколько позволит тактовая частота процессора и память компьютера. Учитывая большое число слов и операндов скриптового языка, это означает возможность создания сколько угодно сложных торговых стратегий.

Что еще: отладка на тестовом доступе

Использование встроенной в торговый терминал функциональности по разработке торговых роботов – удобный и надежный способ автоматизации торговли. Однако несмотря на существующие функции для тестирования стратегий, не стоит пренебрегать и дополнительными возможностями отладки.

Поэтому мы рекомендуем перед запуском стратегии для торговли реальными деньгами «прогнать» ее на тестовом доступе. Этот шаг позволит отладить все моменты, включая реакцию программы на осуществленные сделки, без риска реальных финансовых потерь. Применение анализа с помощью исторических данных, проверки «на лету» и использование тестового доступа позволит максимально полно отладить вашу стратегию.

Источник

Подробная инструкция как установить робота на Форекс

Рано или поздно любой новичок открывает для себя возможности автоматического заработка на Форекс. Но в любом случае на первых этапах своей карьеры трейдера нужно самому учиться и получить хотя бы базовые навыки в рыночном анализе. После на основании собственной прибыльной торговой стратегии уже можно создать торгового робота, который будет вместо трейдера не только производить рыночный анализ, но и заключать сделки.

Но в век современных технологий можно скачать и установить робота на Форекс. На текущий момент существует множество как платных, так и бесплатных ресурсов, где находится целая коллекция подобных программ. Здесь можно выбрать для себя наиболее подходящего советника, установить его и сразу же протестировать на истории котировок или демо счете.

Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров заключается в том, что он, прочитав описание, сразу же приступает к торговле на реальном счете. Иногда особо ленивые биржевые спекулянты даже не читают инструкцию к роботу, полностью полагаясь к заявленному к нему описанию. Именно этим и пользуются недобросовестные разработчики. Согласитесь, здесь они могут написать абсолютно все что угодно, чтобы заманить наивных новичков.

Что происходит в будущем? Они разочаровываются, так как робот не демонстрирует тех результатов, которые были написаны в описании. Быть может, трейдер просто неверно установил робота на Форекс. Ведь даже в этом, казалось бы, простом деле имеются свои нюансы и секреты.

Именно поэтому я решил составить подробное руководство того, как установить робота на Форекс. Итак, приступим!

Этап 1: первым делом нужно скачать торговый советник на ноутбук

Прежде чем включать режим Авто Торговли в терминале, нужно уяснить для себя, что робот — это не волшебная палочка и не священный Грааль, который будет приносить 100% прибыльных сделок. Это всего лишь программа, которая будет в автоматическом режиме анализировать рынок на основании заранее прописанного в нем алгоритма и заключать сделки по тем параметрам, которые установит сам трейдер.

Да, существуют действительно качественные программы, но их единицы. И предварительно придется потратить достаточно много времени на поиски и тестирование торгового советника.

По большей части все существующие советники создаются под терминал Метатрейдер 4. Но существуют и такие исключения, как робот Аби, Forex-Lady и Автокрипто-Бот, которые работают в веб версии в окне вашего браузера. Их не нужно дополнительно устанавливать и тестировать на истории котировок. Здесь все настройки производятся в веб платформе.

Все роботы для Метатрейдера имеют разрешение у файлов mq4 или .ex4. Между ними нет особенных ярких различий. Первый тип файла имеет свободный код, который просто копируется в программу робота в МТ4, ну а второй уже полностью готовый скомбинированный робот.

Установить робота на Форекс можно и просто в единичном разрешении mq4 или .ex4. Но есть и такие архивы, которые при распаковке имеют файлы библиотеки dll, а также готовые настройки с расширением set.

Некоторые роботы имеют тип файла exe. Если у вашего имеется такой, то он и вовсе упрощает процесс установки торгового робота, так как весь процесс переноса файлов в соответствующие места в директории МТ4 происходит в автоматическом режиме.

Я же сегодня расскажу, как сделать это все самостоятельно, так как далеко не все торговые роботы имеют такую функцию автоматической установки.

Этап 2: распаковка файлов из архива в директорию самого терминала Метатрейдер 4

Итак, мы с вами распаковали скаченный заранее архив. Теперь нужно распределить все файлы из него в соответствующие папки МТ4. В противном случае советник попросту не будет работать корректно или и вовсе не будет функционировать.

• все файлы с телом самого советника копируем в соответствующую папку в терминале МТ4 — Experts. Это самый главный файл советника, своего рода его тело, основа.

• многие роботы основаны на классических технических индикаторах, которые и так уже встроены в терминал. Но есть и такие, которые анализируют рынок на основании авторских инструментов. Их нужно скопировать в папку «Indicators».

• все файлы библиотек копируем в соответствующую.

• остальные файлы в папку Presets. Это те файлы, которые имеют разрешение set.

Этап 3: настраиваем терминал

Прежде чем перейти к этому этапу, нужно перезагрузить сам МТ4. Это важный этап в том, как установить робота на Форекс. Иначе программа может функционировать некорректно и не увидеть распакованный в него робот.

Сейчас нужно настроить сам график для того, чтобы на нем грамотно отображался советник. Для этого в верхней панели терминала открываем вкладку » service » и нажимаем на » setting «.

Для того чтобы был доступен автоматический режим работы, нужно включить в настройках галочку напротив соответствующего пункта.

Также рекомендую разрешить доступ импорта файлов библиотек. Многие новички забывают про этот важный этап, а позже удивляются, почему у них не работает режим автоматической торговли у скаченного и установленного торгового советника.

Этап 4: настраиваем сам график для работы с советником

Для вызова меню настроек необходимо открыть » navigator «. Эту кнопку можно найти на панели вверху. После этого в окне слева кликаем на «Советники». В открытом списке появится перечень всех установленных в директорию терминала торговых программ. Переносим выбранный нами на сам график слева.

На один график, где заранее был настроен таймфрейм и выбран нужный торговый актив, можно наносить одновременно один, два и более торговых роботов. Это может повысить эффективность торговых сигналов и усилить их. При этом, работа одного советника никак не будет конфликтовать и мешать работе другого. Они работают независимо друг от дружки.

Этап 5: настройка самого торгового советника

Теперь переходим непосредственно к самому этапу настройки робота. Иногда такое окно открывается сразу же. Переходим на вкладку «Общие» и выставляем галочки напротив следующих пунктов:

Если к скаченному вами торговому советнику прилагались еще и файлы настроек с разрешением, то нужно их установить дополнительно. Для этого переходим на соседнюю вкладку рядом с «Общие» — «Входные параметры». После этого нажимаем на кнопку загрузки. Появляется окно, в котором выбираем файл с необходимым нам разрешением set, и нажимаем открыть.

Все заранее установленные параметры можно в будущем поменять на другие. Чтобы в будущем перейти в окно настроек, просто кликаем по самому ценовому графике правой клавишей мышки и нажимаем на кнопку «Советники» в выпавшем окне. Здесь нажимаем на кнопку «Свойства».

Этап 6: старт торговли

Теперь можно приступать к торговле на реальном счете. Все параметры и установка были успешно выполнены, если вы следовали пошаговой инструкции выше. Рядом с названием советника будет улыбающийся смайлик. Если так и есть, то это значит, что вы действительно правильно настроили программу. В противном случае рожица будет грустной. Если так, то перепроверьте, включили ли вы режим Автоторговли:

Новички наивно полагают, что включив этот режим, робот сразу же начнет заключать сделки. Помните, что это компьютерная программа. Она будет работать только в тот момент, когда совпали соответствующие условия, заложенные в его алгоритм.

Ранее я уже упоминал, что ни один из существующих торговых советников не будет торговать всегда в прибыль. И если произошла убыточная сделка, то не стоит расстраиваться. В торговле на Форекс самое главное, чтобы оказаться в прибыли по итогам определенного периода, к примеру, месяц.
Самое главное, чтобы трейдер оказался в чистой прибыли. Ведь на валютном рынке часто бывает и так, что после нескольких убыточных сделок советник заключает такую прибыльную, которая полностью перекрывает прошлые потери.

У многих советников возможно закрытие сделок вручную. Но я же не рекомендую этого делать. Ведь это программа, в которой заложены многие аспекты. И если вмешаться в программный код, то может нарушиться и вся работа советника.

Еще хочется отметить немаловажный фактор, что робот на Forex будет работать только при включенном терминале МТ4. Поэтому придется постоянно держать ноутбук рабочим, ну а многим трейдерам это совсем не по душе. Если вы относитесь к их числу, то я рекомендую подключиться к VPS серверу. Он стоит не так уж и дорого, зато ваш торговый советник будет работать, даже при выключенном компьютере.

Кстати, многие ведущие Форекс-брокеры предлагают подобную функцию у себя за дополнительную плату. Это существенно упрощает поиски для новичков.

Преимущества и недостатки терминала Метатрейдер 4

Так как львиная доля из всех имеющихся торговых советников созданы под терминал МТ4, то хочется напоследок разобрать его сильные и слабые стороны. Причем первые существенно преобладают над вторыми. Иначе бы МТ4 не был самой популярной платформой на протяжении уже как последнего десятка лет!

Согласно статистике, этой платформе отдают предпочтение почти 90% всех трейдеров Forex. Сюда не так уж и сложно установить робота на Форекс благодаря той инструкции, которую я описал выше.

Но все же имеются 10% трейдеров, которым не по душе некоторые характеристики терминала. И во многом из-за сложности в настройках, с которыми сталкиваются многие новички. Далеко не каждый сможет с первого раза заключить сделку. Для этого нужно изучить обучающую информацию в сети интернет.

Здесь имеется стандартный набор таймфреймов, который не меняется. Поэтому если ваша торговая стратегия основана на нестандартном наборе временных таймфреймов, то вряд ли вам будет удобно анализировать график с помощью МТ4.

Некоторых трейдеров напрягает штатная сетка на графике котировок. Ее можно убрать в настройках отображения графика, но по умолчанию она не очень радует взгляд, отвлекая от главного — правильного рыночного анализа.

Все же терминал Метатрейдер 4 уже сейчас начинает считаться устаревшим. Хотя компания MetaQuotes, которая является его разработчиками, регулярно выпускает обновления. Но многие Форекс брокеры уже начали активно переходить и агитировать своих клиентов торговать на МТ5.
Но все же недостатков гораздо меньше, чем преимуществ. Главное его преимущество заключается в том, что он очень распространен среди большинства из Форекс-брокеров. Безусловно, альтернатива есть всегда. Но современные трейдеры предпочитают именно МТ4.

Под него написано множество торговых советников и экспертов, авторских технических индикаторов и скриптов. Бывают и такие ситуации, когда новичок рыскает по форумам в поисках прибыльной программы для автоматического заработка. Находит таковую, но она работает только на терминале МТ4. Что это такое? Именно таким вопросом задается начинающий спекулянт. Но после он все равно скачивает эту программу и настраивает робота на нем.

Так как автоматизированная торговля с каждым годом становится все популярнее и востребованнее, то трейдеры изначально выбирают терминал МТ4. А все по той простой причине, что МТ5 не годен под многие современные советники и скрипты ввиду своей технической составляющей.

Что касается альтернатив, то сейчас современные трейдеры также все больше обращают внимание на веб терминалы. Мобильный трейдинг становится все более распространен. Согласитесь, это очень удобно сидеть в парке на свежем воздухе, и при этом иметь доступ к торговле.

Но есть и такие брокеры, которые уже сейчас начинают адаптировать терминал Метатрейдер 4 под веб версию и мобильный трейдинг. Безусловно, он гораздо менее функционален, чем старший брат. Но и это уже серьезных прогресс!

Заключение

Теперь вы знаете не только, как установить робота на Форекс, но и основные преимущества и особенности самого терминала Метатрейдер 4, под который написана львиная доля из всех существующих торговых советников. На самом деле, установка не такая уж и сложная. Самое главное — следовать той подробной инструкции, которую я описал в сегодняшнем обзоре.

Источник