Не работает система форекс

Почему не работают стратегии Форекс?

Этим вопросом, вероятно, задается каждый начинающий трейдер. Практически на каждом информационном ресурсе тематики финансовых рынков предусмотрен отдельный раздел, посвященный торговым стратегиям. На youtube также можно встретить примеры торговли и описания различных методов заработка на рынке Форекс. Большинство этих стратегий кажутся довольно успешными, однако при использовании их на практике трейдер наблюдает лишь за ростом убытков. Почему это происходит? Сейчас попробуем в этом разобраться.

Почему 98% стратегий Форекс оказываются неэффективны?

Можно выделить несколько причин, по которым большинство представленных в сети торговых систем не оправдывают ожидания трейдеров:

1. Технические. Стратегия разрабатывалась исключительно для последующих продаж. Перед разработчиками не стояла задача решить проблему покупателя. Поэтому в описании стратегии были представлены отдельные фрагменты графиков, не отображающие общей действительности, а также сфабрикованная статистика. Ярким примером подобных стратегий можно назвать ТС ColorBar, которая на момент написания статьи уже распространяется бесплатно.
2. Некорректные настройки индикаторов. Особенности ценообразования финансовых активов зависят от множества факторов и постоянно меняются. Важно понимать, что алгоритмы большинства индикаторов были разработаны еще в 20 веке. С того периода существенно возросли объемы торгов, что привело к образованию рыночного шума, который существенно препятствует корректной работе аналитических инструментов. Это касается не только индикаторов. При торговле по уровням поддержки и сопротивления ложные пробои наблюдаются все чаще, под влиянием чего трейдер принимает неверные торговые решения.
3. Человеческий фактор. Это наиболее частая причина неудач многих начинающих трейдеров, поэтому на ней следует остановиться более подробно.

Довольно часто начинающие участники торгов совершают ряд ошибок, препятствующих достижению желаемого финансового результата. К таковым можно отнести:

1. Невнимательное ознакомление с правилами стратегии. В ходе быстрого изучения принципа торговли по определенному методу, начинающие трейдеры могут не заметить некоторых деталей. Например, разработчик системы рекомендует вести торговлю на конкретном временном периоде. При несоблюдении этого условия даже правильные настройки индикаторов не спасут от гарантированных убытков. Также существуют стратегии, ориентированные на определенные финансовые инструменты. Например, если в описании ТС указано, что торговля возможна только на паре EUR/USD, значит не нужно пытаться применять её на AUD/USD. Начинающим трейдерам важно понять, что все финансовые инструменты радикально отличаются друг от друга. Эффективные стратегии торговли учитывают характерные особенности того или иного актива, и это нельзя игнорировать.
2. Практически все начинающие трейдеры стремятся найти несуществующий грааль – универсальную систему торговли, при использовании которой фиксирования убытков невозможно. Крайне важно понимать, что подобных стратегий не существует. Эффективным методом торговли на финансовых рынках является тот, при использовании которого число успешных сделок превышает число прибыльных. Более того, существуют стратегии, при торговле по которым число убыточных сделок составляет 90%, однако финансовые потери трейдера при этом незначительны в силу небольшого расстояния ордера Stop Loss от цены открытия сделки. В таких случаях всего один успешный ордер полностью компенсирует материальные потери и позволит получить ожидаемую прибыль (метод Мартингейла не относится к подобным стратегиям).
3. Игнорирование страховочных ордеров. Многие начинающие трейдеры стремятся адаптировать стратегию по собственные предпочтения, что по их мнению может положительно отразиться на результатах торговли. Подобные эксперименты допустимо проводить исключительно при работе с виртуальными средствами. Также важно запомнить, что отказ от использования ордера Stop Loss является грубой ошибкой, которая впоследствии может привести к полной потере вложенных средств.
4. Злоупотребление сомнительными методами оптимизации убытков (метод Мартингейла или усреднения). Пожалуй, все трейдеры слышали о методе Мартингейла, который предполагает выставление ордеров Stop Loss и Take Profit на идентичном расстоянии от стоимости открытия сделки. В случае закрытия торгового приказа по Stop Loss пользователю потребуется повторно открыть сделку в аналогичном направлении, но с удвоенным торговым объемом. Логика очевидна – рано или поздно сделка закроется с фиксированием прибыли и компенсирует полученные ранее убытки. Метод усреднения и вовсе допустимо использовать только при ярко выраженной цикличности. В противном случае есть высокий риск потери депозита. Начинающим трейдерам важно запомнить, что комплексное применение упомянутых методов допустимо только в том случае, если число успешных сделок при торговле по правилам выбранной стратегии составляет не менее 80%. В остальных случаях есть высокий риск потери инвестиций.

Важная информация! Как показывает практика, большинство начинающих участников торгов предпочитают использовать индикаторы при работе с ценовыми графиками. Это можно объяснить доступностью торговых сигналов. Наряду со стандартными индикаторами, которые интегрированы разработчиками в набор аналитических инструментов платформ MetaTrader, сегодня активно используются пользовательские индикаторы и осцилляторы. Важно понимать, что до 98% из них основаны на алгоритме стандартных инструментов и отличаются от аналогов лишь визуально. Исключением является лишь адаптивная скользящая средняя, построения которой существенно отличаются от стандартной версии.

Пользовательские индикаторы обладают одной неприятной, коммерческой особенностью – они перерисовываются. Это предусмотрено разработчиками для того, чтобы убедить потенциального покупателя в высокой эффективности аналитического инструмента. В действительности, применение таких индикаторов практически гарантирует потерю депозита в силу частого формирования ложных сигналов. Следовательно, сторонникам компьютерного анализа настоятельно рекомендуется воздержаться от применения стороннего, аналитического ПО.

Почему стандартные индикаторы терминалов MetaTrader неэффективны?

На самом деле это не так. Каждый инструмент, предусмотренный разработчиками упомянутых платформ, может существенно улучшить результаты торговли. Для этого важно подобрать правильный актив и указать корректные настройки. В действительности, стандартные индикаторы МТ4 по праву можно считать одними из наиболее эффективных аналитических инструментов, особенно если говорить о комплексном применении. Чтобы в этом убедиться, обратите внимание на стратегию «Метод Пуриа», разработанную еще в конце 20 века.

Кратко о правилах:

1. Для торговли потребуются исключительно стандартные индикаторы платформ MetaTrader, а именно 3 экспоненциальных скользящих средних с периодами 85, 75, 5, примененные к Close, а также осциллятор MACD с настройками 9,26,1.
2. Для открытия ордера Sell потребуется дождаться пересечения гистограммой MACD нулевого уровня сверху вниз. Кроме этого, скользящая с периодом 5 должна пересечь в аналогичном направлении 2 других мувинга. Для открытия сделок на покупку правила противоположные.
3. При торговле по правилам данной стратегии по паре EUR/USD разработчики рекомендуют использовать период М15.
4. Take Profit фиксированный и составляет 15 пунктов по паре EUR/USD и 20 пунктов при работе с GBP/USD.
5. При открытии ордера выставление Stop Loss обязательно на уровне последнего локального максимума/минимума. Начинающим трейдерам для определения значений страховочных ордеров допустимо использовать индикатор Билла Вильямса Fractals.

Теперь обратите внимание на эффективность торговли по методу Пуриа:

Представленный на скриншоте отрезок графика отображает динамику ценообразования актива в течение 2 дней. За этот период было сформировано 3 торговых сигнала, среди которых не было ложных. Это подтверждает высокую эффективность стратегии. Важно понимать, что при торговле по методу Пуриа убыточные сделки все-равно будут встречаться, но их число не превысит 30%. Главное – соблюдать правила ТС и нормы мани менеджмента.

Помимо компьютерного анализа, для определения потенциальной стоимости актива трейдерами используются методы технической аналитики, а также свечные паттерны Price Action. Новички преимущественно избегают подобных методов работы с ценовыми графиками, поскольку сомневаются в их эффективности. В действительности, технический анализ и торговлю по свечным паттернам можно назвать наиболее эффективными инструментами онлайн трейдинга. Чтобы в этом убедиться на личном опыте, потребуется следовать довольно простому правилу, но сперва обратите внимание на несколько примеров:

На скриншоте выделены разворотные паттерны Price Action, указывающие на смену текущей тенденции в ценообразовании актива. Важное условие – подобные сигналы следует рассматривать только в том случае, если они сформированы на локальном уровне. Как не сложно заметить по представленному изображению, все паттерны оправдали ожидания.

Теперь стоит заметить уровни поддержки/сопротивления. На скриншоте видно, что график дважды преодолевал линию поддержки, но каждый пробой оказывался ложным. О нежелательном открытии торговой позиции предупреждают пин-бары, сформированные в каждом случае. К тому же на преодоление ценой уровня поддержки при нисходящем тренде реагировать не стоит.

На этом скриншоте представлен боковой тренд. После пробоя уровня поддержки тенденция сменилась на нисходящую. Как видно, пробойные стратегии торговли тоже достаточно эффективны.

В чем секрет? Как упоминалось ранее, рыночный шум препятствует корректной работе аналитических инструментов. Представленные выше скриншоты отображают динамику ценообразования пары EUR/USD с периодом D1. При работе с данным таймфреймом трейдерам потребуется открывать среднесрочные и долгосрочные позиции с минимальным торговым объемом, что отразится на уровне потенциальной прибыли. Взамен пользователь обретет уверенность в торговых сигналах.

Внимание! По неофициальной статистике большинство трейдеров являются сторонниками торговли внутри дня (периоды М5, М15, М30, Н1). Возможно именно поэтому 97% из них теряют вложенные в торговлю средства? По данным исследования журнала Forbes, среди сторонников долгосрочной и среднесрочной торговли стабильно теряют инвестиции только 10% участников торгов. Это подтверждает, что стандартные индикаторы и инструменты технического анализа по-прежнему эффективны. Просто их нужно использовать на более высоких таймфреймах для получения точных торговых сигналов.

Источник

Почему «не работают» торговые стратегии. Урок №1

Начав свой путь трейдера в 2008, я начал читать все что мне попадалось о торговых системах, о торговле на бирже. Я пробовал одну систему за другой. И ни одна система не давала мне стабильного результата. Сначала я винил себя, что не всегда точно исполняю все правила, не всегда делаю все по правилам. Когда я стал более дисциплинированным, ситуация особо не поменялась. По прежнему результат был далек от ожидаемого — я уже зарабатывал, но все же этот заработок был скорее случайным. Потому как я не понимал что я делаю. Я действовал шаблонно, исполнял точно то что говорили книги (мне так казалось), но я не понимал рынка. Я не понимал, почему иногда один и тот же сигнал/шаблон/паттерн дает профит, а иногда нет. Почему делая все правильно, мой заработок далек от ожидаемого. Со временем, я отказался от шаблонов/паттернов. Отказался от всех индикаторов. Потому как они мне мешали видеть что реально происходит на рынке. Действуя шаблонно — заработать очень тяжело. Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. После этого результаты изменились коренным образом. Когда несколько лет назад я начал обучать торговле, увидел что большинство сталкиваются с той же прблемой. Все пытаются действовать шаблонно. Другой проблемой оказалось то, что вся информация поступая к нам, проходит через некий мозговой фильтр. Что-то остается, что-то отсеевается, а что-то трансформируется (. ). Что происходит в итоге: мозг из рабочей системы пытается сформировать шаблоны, да еще и несколько отличающихся от оригинальных. Как вы думаете, реально ли заработать по системе, которая прошла огромную трансформацию в вашей голове, да еще и лимитирована паттернами? Возможно и реально, но это уже будет далеко не та система, которой вас обучали. И, если, ситуацию с неправильным восприятием можно поправить на обучении, когда у вас есть хороший наставник и он смотрит что и как вы делаете, то от шаблонности избавиться очень трудно. В чем сложность алгоритмизации торговых систем? Несмотря на схожесть ситуаций, они все отличаются. Так же как вы не найдете ни одного одинакового листа на дереве, вы не найдете ни одной абсолютно схожей ситуации на рынке. Но при этом, по листу вы сможете определить название дерева.

В чем проявляется шаблонность? К примеру, на графике м5 вы видите хороший сигнал на продажу. Тренд вниз, цена откатывает к относительно сильному уровню 41.3, есть объем, можно продавать?

а как может выглядеть ситуация на H1:

Мы видим что цена уперлась в уровень 40.78 на часовом ТФ, и идет вверх. Уровень удержали, глобально есть рост (на H1). Можно ли продавать против уровня на старшем ТФ? Теоретически — да. Но с подтвреждением. Смотрим что происходит дальше, на м5:

мы видим рост цены. Те, кто захотят работать по тренду вниз, скорее всего получат стоп. Хотя в течении всего дня цена падала, сделала неплохой откат к хорошему уровню, и даже объемы появились на этом уровне. Те же, кто увидит уровень на часовике, продавать будет только с подтверждением. Не увидив такового, появляется сигнал на покупку на уровне 41.24, непосредтственно перед пробоем.

Как долго держать покупку? ведь есть тренд вверх на часовике, уже он очевиден и на м5. Кроме того, на м5 уже пробит максимум дня. Значит растем и дальше? Можно докупаться?

Если нанести флетовый уровень часовика на м5, картинка выглядит так:

Мы пробили уровень 41.8. Но какое это пробитие? Это ложное пробитие. Это значит что цель по профиту в лонге уже достигнута. И покупки делать НЕЛЬЗЯ. И даже наоборот, мы можем искать сигнал на продажу. Покупка перед уровнем делается только когда вы хотите работать на пробой. Но опять же, это можно делать только при определенных условиях. НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ.

Что из этого следует? Вы не сможете достигнуть хороших результатов, делая все шаблонно. Для успешной торговли вам понадобиться анализировать сразу несколько графиков с разными тайм-фреймами. Но делая это, вы сможете опередить ситуацию. Когда большинство видит тренд, скорее всего он уже закончился. Поэтому оценивая ситуацию в комплексе вы сможете входить в начале зараждающегося тренда.

Можно ли работать от уровней? можно. Если знать как их определять, и как от них работать. Можно ли работать от всех уровней? Если вы хотите заработать — вы должны очень тщательно отбирать уровни. Работая от всех уровней у вас будет очень много стопов. Оценивая ситуацию комплексно, смотря на то как цена считается с уровнем, вы сможете выбрать себе 1-3 уровня на день, при работе от которых можно будет получить хороший результат.

Источник