Стоп заявта тейк профит стоп-лимит на покупку не сработала вовремя.
Внимание
Поясните пожалуйста. Выставил стоп заявку на покупку акций по цене ниже или равно 211.50 отступ 0.2 спред 0.2 единицы. Стакан опустился до 211.47 заявка на отслеживание не активировалась. Активизировалась где то на 211.27 Стакан упал до значения 211.14 и дальше пошел подъем. Но заявка на покупку была выставлена только на 211.79 покупка осуществилась на 211.59
Что не так?
Заранее спасибо
плюсану к вопросу ТС.
Всю прошлую неделю сталкивался с такой же проблемой.
Назову её проскальзывание или задержка активации стоп-лосса.
Все мы прекрасно знаем про проскальзывание при выставлении лимитной заявки, и как бороться знаем.
Но вот что делать если цена пошла в сторону стопа, перескочила его, и дальше двигает, а стоп-лосс так и не активировался,
т.е. лимитная заявка, которую стоп-лосс должен выставить не выставилась, задержка в активации стоп-лосса доходит до 2-3 секунд и даже больше.
Где копать, в чем проблема и как этого избежать ?
Разобрался в механике тейк профита.
Версия квика 7.14.1.7
Это работает абсолютно не так как описано и мы теряем деньги .
Рассмотрим пример продажи на неликвиде.
Тренд растет.
Вы установили тейк на уровне цены 43.36 и ушли курить в надежде получить прибыль.
Благополучно цена стакана приблизилась к вашему уровню и перешла через него и на текущий момент составляет 43,41.
Вы радуетесь о боже сейчас я возьму тейк. Но отслеживание не запускается.
Цена в стакане растет еще больше и уже составляет 43,51. Но отслеживание не запускается.
И тут цена начинает падать. Вы не понимает в чем дело.
Цена упала ниже уровня отступа, а сделки нет. Что за дела.
Вдруг кто-то совершил сделку и зафиксировал цену на 43.37 (+0.01) от тейка. О боже. тейк начал отслеживание. А цена падает.
Цена стакана падает медленно с шагом 0.01 прошла ниже тейка, уже прошла ниже желаемого значения. Но сделки нет.
И тут кто то снова совершает сделку, и тейк выставляет заявку на продаж. И что происходит — Вы продаете свои акции даже ниже цены покупки.
Инфаркт скорая помощь.
УВАЖАЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ.
Приведите пожалуйста тейкпрофит стоплимит в соответсвие его описанием и предназначением.
Пожалуйста.
Выход и из этой ситуации есть
Источник
Тейк профит ошибся
Внимание
Здравствуйте, Иван.
Тейк-профит заявки работают несколько менее очевидным образом. Внесём ясность.
Стоп-заявки с тейк-профит условием на продажу активируются в том случае, если текущая цена оказалась больше, либо равна цене тейк-профит.
При активации — заявка начинает определять локальный максимум, начиная с текущей цены, следующей за ценой активации, которая, в общем, может быть больше, меньше, либо равна цене тейк-профит и фактической цены активации — это очень важный момент.
Лимитированная заявка будет выставлена в том случае, если текущая цена последней сделки окажется меньше локального максимума на величину большую, либо равную отступу .
Цена выставляемой заявки рассчитывается как разность текущей цены последней сделки и спрэда.
В Вашем случае, вероятно, имело место проскальзывание рынка. Оно привело к тому, что локальный максимум оказался меньше тейк-профит цены. Судя по Вашим цифрам — локальный максимум, от которого шёл расчёт — составлял не меньше 16 980, а текущая цена сделки, предшествующая выставлению лимитированной заявки — составляла не больше, чем 16900, что согласуется с правилами расчёта цены тейк-профит заявки.
Обратите внимание на то, что локальный максимум вполне мог быть и больше, чем 16980, и больше цены тейк-профит, но опять же, возможно, из-за проскальзывания — могла быть совершена сделка по цене 16900 и её разность с локальным максимумом в любом случае было бы больше отступа, и заявка была бы выставлена, но её цена считается не от максимума, а от последней цены — 16900.
Иван,
В целом, Вы правы, использование тейк-профита сравнительно трудно прогнозировать и её использование несёт определённый риск в случае инструментов с низкой волатильностью.
Однако, на стороне сервера предусмотрен ряд механизмов, позволяющих уменьшить риск, ограничивая цены выставляемых заявок настраиваемым диапазоном цен — если цена выйдет за пределы диапазона — заявка просто не будет пропущена сервером.
Для защиты от подобных ситуаций можно было бы использовать бОльший отступ из предположения, что при проскальзывании, прежде чем цена опустится на величину отступа от локального максимума, сам локальный максимум успеет достаточно высоко подняться, чтобы закрепить прибыль, а не понести убытки.
Тем не менее, как уже было сказано, прогнозировать ТП-заявки тяжело, и данное рассуждение не является инструкцией к действию и не гарантирует положительного результата . Настоятельно рекомендуем использовать или не использовать ТП-заявки исходя исключительно из собственного понимания необходимости их использования, а также из рекомендации более опытных трейдеров.
Такая же ситуация произошла.
Может быть можно как-то выставить лимитированную тэйк-профит заявку, чтобы она была защищена от проскальзывания?
Например, выставлялась заявка не менее величины указанной в ТП минус, например 0,5%?
Т.е. приблизительно должно выглядеть так:
Есть заявка ТП срабатывающая при превышении цены 10 000.
Отступ 0,5%, защитный спред 0,5%.
Цена неожиданно подскочила до 10 500.
Следующая сделка 9 000.
Выставляется лимитированная заявка с ценой 10 000 — 10 000*0,005= 9 950.
А не как сейчас с ценой 9 000 — 9 000*0,005= 8 955?
Стоп-заявки с условием «тейк-профит» предполагают, что Вы не можете знать по какой именно цене будет выставлена лимитная заявка. Тейк-профит цена говорит начиная с какого момент надо отслеживать благоприятную для Вас тенденцию на рынке. Отступ указывает насколько цена должна ухудшиться, чтобы Вы посчитали, что дальше цена и дальше будет ухудшаться, и Вы либо получите меньшую прибыль, либо понесёте убытки. Защитный спрэд указывает на сколько Вы хотите обогнать рынок, чтобы с высокой долей вероятности совершить сделку по выгодной цене, которая зафиксирует Вашу прибыль.
При этом для защиты от проскальзывания используются и отступ и спрэд (может быть указано отрицательной значение), значения которых Вы выбираете самостоятельно исходя из Вашего понимания ситуации на рынке.
Обратите внимание, что при подаче ТП-заявки Вы не можете заранее наверняка знать по какой цене будет выставлена заявка. Вы знаете только условия достаточные для выставления заявки, и то, как в зависимости от них будет сформирована конечная цена.
В Вашей формулировке задачи — для Вас не важно, какой будет конечная цена. Вы хотите, что бы при достижении цены определённого значения была выставлена лимитная заявка по заранее известной цене.
Для решения Вашей задачи предлагаем рассмотреть использование условной заявки с условием стоп-лимит. Здесь Вы заранее знаете цену-условие (цена стоп-лимит) и цену, по которой хотите выставить лимитную заявку в случае выполнения условия — цена-исполнения.
Андрей,
Приносим извинения, вероятно, не совсем верно поняли описываемую ситуацию, т.к. Вы не указали направленность подаваемой заявки.
В этом случае — предлагаем воспользоваться обычной лимитированной заявкой, для которой Вы можете указать фиксированную желаемую цену, известную Вам заранее. При этом выставленная лимитированная заявка не будет реагировать на проскальзывания и будет ожидать предложения «не хуже».
Если всё же Вы хотели бы использовать заявки с условием тейк-профит, то, к сожалению, их реализация не позволяет полностью защитить трейдера от проскальзывания рынка. Эта задача решается каждым трейдером индивидуально исходя из понимания процессов на рынке. Решается она путём подбора значений параметров отступа и защитного спреда. Обращаем Ваше внимание — значения этих параметров могут быть как отрицательными, так и указаны в процентах.
Андрей, прошу прощения, а как выставить обычную лимитированную заявку в квике?
Т.е. условие продать по 9 000 при достижении цены 10 000?
| Цитата |
|---|
| Imersio Arrigo написал: Андрей, ощущение такое что вы путаете понятия. 1. Выставить заявку «продать по 10 при цене 9» это не стоп, это обычная лимитная заявка в стакан. 2. А вот «продать по 9 если цена дойдет до 10» это стоп-лимит. Заявка с условием. |
Возможно, Вам стоит попробовать использовать стоп — заявку с типом «Стоп – цена по другому инструменту». В ней как раз доступно условие «если цена >=». В этом случае указываете в параметре «Брать стоп – цену для инструмента», тот же инструмент, что хотите продать. Рекомендуем попробовать условную заявку на демо – доступе.
| Цитата |
|---|
| Andrey Bezrukov написал: Стоп-заявки с тейк-профит условием на продажу активируются в том случае, если текущая цена оказалась больше, либо равна цене тейк-профит. При активации — заявка начинает определять локальный максимум, начиная с текущей цены, следующей за ценой активации, которая, в общем, может быть больше, меньше, либо равна цене тейк-профит и фактической цены активации — это очень важный момент.Лимитированная заявка будет выставлена в том случае, если текущая цена последней сделки окажется меньше локального максимума на величину большую, либо равную отступу. |
Мне кажется, что проблему можно избезать, если цену тейк профит заявки расчитывать от цены АКТИВАЦИИ, а не от от цены СЛЕДУЮЩЕЙ за активацией.
Почему не используется такой подход или хотя бы не предоставлена возможность выбрать его как опцию?
Цена лимитированной заявки по условию «тейк-профит» рассчитывается от последнего зафиксированного локального экстремума (минимума/максимума) цены. Этим экстремумом может быть цена активации, тогда расчёт будет выполняться от неё.
Т.е. например, выставили тейк-профит на продажу с ценой активации >= 100, отступом >= 5 и спредом 2.
Прошла сделка на 105 рублей (>100), ТП активировался, локальный максимум 105.
В цитируемом сообщении подразумевалась следующая гипотетическая ситуация:
Среди последующих сделок может не быть сделки > 105, чтобы переопределить локальный максимум цены для ТП. Цены сделок, следующих за активацией ТП меньше, чем цена-активации (локальный максимум) 105 и в тоже время не пробивают отступ, т.е. их цена больше 100 (105-5), например — 102, 101 и т.д. Если вдруг при этом пройдёт сделка, например, по 90 — то отступ будет пробит, а цена выставленной лимитированной заявки будет 90-2=88.
Выставление тейк-профит заявки подразумевает, что Вы рассчитываете, прогнозируете, что цена будет какое-то время двигаться в желаемом направлении и формировать для Вас некоторую прибыль на разнице от покупки/продажи (или наоборот) которую Вы, при помощи отступа и спреда зафиксируете в тот момент, когда цена начнёт ухудшаться. В текущей реализации алгоритма — с выставлением заявки ориентируясь на локальный экстремум, фактически, нет ограничения на возможную прибыль. При этом, естественно, имеют место определённые риски того, что рынок не будет развиваться в ожидаемом направлении.
Если Вы знаете по какой цене должна выставиться заявка относительно цены активации, то можно использовать заявки с условием «стоп-лимит».
| Цитата |
|---|
| Andrey Bezrukov написал: начиная с текущей цены, следующей за ценой активации |
, если речь о ней — подразумевается, что для выставления лимитированной заявки необходимо иметь как минимум 2 сделки, цены которых можно сравнить между собой и решить — был ли выполнен пробой отступа или нет.
Если речь идёт о какой-либо другой проблеме, для которой Вы предлагаете решение — просьба подробнее описать что имеется ввиду
Источник
Почему не срабатывают стоп-лоссы и тейк-профиты
С октября прошлого года я создала трейдерский порфель и начала активно торговать различными спекулятивными и не очень инструментами, в том числе и интрадей. Мой трейдерский портфель находится у брокера Тинькофф, про опыт работы с которым я напишу чуть позже. Подробнее про состав моего трейдерского портфеля можно почитать тут .
В данной публикации же я бы хотела осветить момент, который я заметила, спустя некоторое время активной торговли. А именно – заявки на стоп-лосс и тейк-профит не всегда срабатывают. Многие относят это явление к техническим сбоям брокера, но на самом деле причина в другом. Точнее, есть две очевидные причины, почему иногда так происходит.
Возможно, что и технические сбои тоже имеют место быть, но те две причины, которые я наблюдала, относятся напрямую к движениям на фондовом рынке. Вот они:
2. Короткий пробой уровня поддержки или сопротивления
Разберем каждую подробно.
В течение торгового дня существует возможность выставить заявки на покупку и продажу. Нередко возникают ситуации, когда заявок одного типа гораздо больше, и многие из этих заявок принадлежат какому-то одному покупателю или продавцу — крупному фонду или, возможно, частному акционеру.
К примеру, если больше заявок на продажу, и цена продажи ниже, чем большинство заявок на покупку в стакане, то продаются все лоты вплоть до обозначенной в заявке цены.
Для наглядности можно посмотреть на скриншот ниже, где цена покупателей варьируется от 22,75 до 22,81 долларов за акцию, и обозначены к покупке около 20 000 акций.
Если продавец желает продать 50 000 акций по цене до 22,65, то сначала в примере из скриншота он продаст 3042 акции по 22,81, затем 3459 акций по 22,8 и так далее, пока цена не достигнет той, что обозначена в заявке на продажу.
Из-за того, что объемы продажи будут превышать объемы покупки, и цена продажи будет ниже рынка, заявка исполнится моментально, и график зафиксирует исполнение этой заявки в следующем виде:
Однако, остальные участники рынка, помимо этого крупного акционера, остались в текущем тренде, поэтому, курс никуда особо не колебался, и произошел одномоментный пробой, в данном случае вниз. А поскольку заявка на продажу была на определенное количество лотов, которое было явно меньше, чем общее количество заявок в стакане, и по сути никакого нисходящего тренда не было, был просто одномоментный пробой – то остальные выставленные заявки на стоп-лосс и тейк-профит, очевидно, не сработали.
Та же ситуация возникает при выставлении заявок на покупку выше рынка — пробой вверх.
Такую картину часто можно увидеть при открытии рынка, когда срабатывают заявки, выставленные перед торговой сессией.
Короткий пробой уровня поддержки или сопротивления
В случае короткого пробоя линии поддержки или сопротивления создается ситуация, схожая с той, что я описала выше, с той лишь разницей, что это не одномоментный пробой, а результат нисходящего или восходящего тренда.
Когда курс доходит до уровня поддержки или сопротивления, в стакане нарастают объемы желаемых сделок, среди которых есть и множество выставленных стоп-лоссов и тейк-профитов. Далее какие-то заявки частично удовлетворяются, цена актива отскакивает от уровня, и тренд разворачивается, оставляя некоторые заявки неисполненными.
Кстати, этот же механизм иногда выносит на коротком пробое в то время, когда тренд после короткого пробоя продолжает свое движение – это как раз тот случай, когда авто-заявка исполняется.
Как видите, никаких хитростей и никакого заговора брокеров.
Сталкивались с неисполнением выставленных авто-заявок? Как реагировали?
Пожалуйста, делитесь мнениями в комментариях и ставьте лайк, если статья вам понравилась или показалась полезной.
Источник