Не работает торговый бот

Риски торговых ботов, о которых стоит знать

Все мы понимаем, что в трейдинге одна сторона выигрывает, другая — теряет. Затем мы меняемся местами. То есть, каждый трейдер без исключения в определенный момент теряет деньги. Чтобы минимизировать потери люди начали использовать торговых ботов, которые часто позиционируются как быстрый, автоматизированный, круглосуточный, безупречный заработок. Но так ли это?

Действительно, боты могут зарабатывать деньги, но, к сожалению, их жизненный цикл ограничен. Торговые боты умирают и ошибаются — как люди. Вот почему однажды ваш бот может оказаться неэффективным, даже если он долгое время демонстрировал выдающиеся результаты. Помните: предыдущие результаты торгового бота не могут гарантировать вам прибыльное будущее. Почему?

Прежде всего, нужно понять один очевидный факт. Рынок меняется, и все больше людей видят неэффективность, на которой вы зарабатываете, делая ее менее прибыльной. Вот почему через некоторое время любая стратегия и бот становятся бесполезными. Обычно примерно в 80% случаев это происходит, начиная с долгосрочной «нулевой» прибыли, которая плавно приводит к потерям. Оставшиеся 20% ботов могут удивить вас внезапной просадкой, которая превышает все установленные вами ограничения. Рентабельность также ограничена пугающим диапазоном рисков, которые несут различные боты. Вот обзор некоторых.

Арбитражные боты

Эти боты одновременно торгуют неограниченным количеством монет/контрактов на нескольких биржах. Как правило, доходность этого бота составляет 20-50%. Результаты могут впечатлить, но рассмотрим прилагающиеся риски.

Технический риск

Главный из них — технический риск. Одна из бирж, на которой работает бот, может быть неожиданно приостановить торги, блокируя арбитражные возможности или прерывая вашу прибыльную сделку. Результат — вы проигрываете. Таким образом, ваша прибыльность во многом зависит от качества технического обслуживания и всевозможных ошибок, возникающих в сети.

Боты для скальпинга

HFT-боты (high-fraquency trading = высокочастотная торговля) совершают огромное количество сделок с минимальной прибыльностью, постоянно увеличивая ваш депозит. И здесь у нас есть две новости — хорошая и плохая.

Хорошая: 70-80% сделок в скальпинге являются прибыльными, что делает технический риск не таким опасным для этих ботов. Они быстро возместят возможные убытки, делая их не столь болезненными для вашего бюджета.
Плохая: есть несколько более существенных рисков для этих ботов:

Неправильный размер позиции

Прежде всего, бот для скальпинга — это мощная машина, только в том случае, если вы знаете, как ее использовать. Часто трейдеры, движимые жадностью, увеличивают позиции, в конце концов делая их слишком большими для бота. В итоге, бот становится абсолютно не эффективен (к сожалению, это одна из самых распространенных ошибок многих трейдеров).

Более быстрые соперники

Кроме того, поскольку скальпинг можно рассматривать как высокоскоростную гонку трейдеров, ваш бот чрезвычайно уязвим перед более быстрыми конкурентами (которые, например, используют лучший канал (соединение). Как только вас обгоняют, любая гениальная стратегия размывается скоростью конкурента. И вы снова проигрываете.

Парная торговля, инвест-боты и боты, работающие с индикаторами

Все эти боты основаны на различных моделях, подтвержденных временем (исторические данные). Парная торговля подразумевает, что активы имеют высокий коэффициент корреляции (прямая или обратная), поэтому движения цены можно прогнозировать на основе предыдущих результатов корреляции.
Что касается инвест-ботов, они должны составляют прибыльный портфель для обеспечения постоянного пассивного дохода, основываясь на исторической эффективности активов.
Боты, работающие с индикаторами, также используют исторические паттерны — движения цены и объемы.

Разберемся с рисками в этом случае:

Нерациональное поведение на рынке

Ключевое слово и опасность здесь — «прошлое». Помните, что время не является вашим лучшим советником в этом случае. Как только динамика активов становится иной, доказанная временем корреляция исчезает. В таком случае, трейдер все еще надеется получить обычную доходность, но терпит убытки. Это часто случается на экстремумах, поскольку они являются общим признаком предстоящих изменений в состоянии рынка.

То же самое происходит с индикаторами, которые становятся бесполезными даже при незначительном изменении в поведении активов. Логика легко нарушается, делая бота бесполезным. Как вы понимаете, частые изменения типичны для крипто мира. Тогда как мы можем рассчитывать на инвестирование ботов в долгосрочной перспективе? Рынок меняется с бешеной скоростью, приносит Черных лебедей, рожает или убивает активы в считанные часы. Поэтому эти боты чрезвычайно недолговечны.

Трендовые боты

Очевидно, это боты, которые работают с трендами. Они нацелены на то, чтобы ловить огромные движения и определять точку входа в нужный момент. После этого на вашем счету можно заметить приток прибыли. Здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. Что делать, если вообще нет тренда?

Неподходящее состояние рынка

Во-первых, мы можем задержаться в долгосрочной просадке, потому что торговый бот просто не приспособлен для заработка в боковике. Таким образом, вы будете терпеть убытки, пока не наступит тренд (а сможете ли?). При этом вы не знаете, когда именно начнется тренд. Единственный выход — это послушно ждать и надеяться хотя бы выжить на этом рынке, который, к сожалению, может оставаться иррациональным дольше, чем вы будете платежеспособным, как сказал Джон Мейнард Кейнс. Тогда спросите себя, готовы ли вы быть в просадке, например, в течение полугода?

Во-вторых, находясь в долгосрочном боковике, вы можете упустить момент, когда состояние рынка изменилось настолько, что алгоритмы ботов больше не работают. Опять же, вы никогда не узнаете, «нормальная» у вас просадка или, возможно, что-то пошло не так с ботом.

И это всего лишь некоторые иллюстрации рисков торговых ботов. Мы даже не уделяем внимания другим рискам, таким как небольшая ошибка в коде, которая мгновенно убивает любую стратегию, превращая торговлю буквально в раздачу ваших денег — согласитесь, нелепо и обидно.

Эпилог

Как видите, у каждого бота есть набор своих преимуществ и рисков, и сами по себе боты вряд ли способны сделать вас миллионером. Их эффективность можно приравнять к 20% вкладу в вашу долгосрочную прибыльность. Остальные 80% успеха — это ваше комплексное управление рисками и деньгами, постоянный мониторинг и совершенствование алгоритмов ботов!

Источник

Торговые боты для крипторынка. С чего начать?

Разобраться в торговых ботах сложно. Настроить бота и стабильно закрывать сделки в плюс — ещё сложнее. Но я на практике убедился, что это возможно. В статье базовая информация, которая поможет новичку разобраться в теме и принять самостоятельное решение: подходит это для него или нет.

Я ничего не рекламирую и не призываю использовать ботов. Не многие смогут автоматизировать стратегию и добиться оптимального соотношения доходности и риска. Чаще встречаются люди с комментариями: “расходимся, боты не торгуют в плюс” или “на ботах зарабатывают только их создатели”. Эти мнения появились не на пустом месте, основания для них есть. Везде, где есть деньги — есть и мошенники. Информация в этой статье поможет вам отделить зёрна от плевел.

Я постараюсь рассказывать просто и понятно, но тема не для всех. Если не умеете гуглить, лучше вообще закрыть эту статью.

Что нужно делать:

1. Понимать язык, на котором мы будем говорить (ссылка на криптословарь)

2. Узнать, что такое торговые боты (ссылка на ликбез)

3. Посмотреть какие они бывают (ссылка на обзор торговых криптоботов)

4. Понять, что полностью автоматизированных публичных стратегий нет

Так же как нет стратегий, которые одновременно торгует в плюс и на медвежьем, и на бычьем рынках. Если вам предлагают бота с обещаниями стабильного профита — внимательно читайте все условия, отзывы на форумах и изучите стратегию (в 90% построена на одном индикаторе — это как словарный запас из 10 слов). Подобные предложения всегда скрывают оговорки, условия “со звездочкой” или это просто классическая схема Понци.

Ни одна стратегия, основанная на 1-2 индикаторах, не будет приносить стабильный профит, не говоря уже о том, что можно резко уйти в минус. А отсутствие страховок и DCA не позволит хоть как-то вывести позиции в ноль.

5. Изучить базовый технический анализ

Невозможно оценить эффективность стратегии ТА-ботов без понимания принципов работы индикаторов. Исключение — арбитражные боты, маркетмэйкеры, торговля по сигналам:

• Арбитражные. Чем больше однотипных ботов с одной стратегией, тем она хуже работает. Поэтому нормальных арбитражных ботов не продают за 5$.
• Маркетмэйкеры. Вариант для китов, зарабатывают только на больших объемах.
• Торговля по сигналам. Очень рискованна, часто под сигналами скрываются pump/dump схемы.

Давайте условно разделим индикаторы на 2 типа: отстающие и опережающие.
Отстающие индикаторы, или трендовые, позволяют определить направление движения цены, то есть следят за трендом на рынке. К ним относятся все виды MA, Bollinger Bands, Ichimoku, Parabolic SAR и другие.

Опережающие (как правило, представлены осцилляторами) — в их алгоритме заложено небольшое смещение вперед, что позволяет прогнозировать развороты тренда, определять зоны перекупленности и перепроданности. Классическими примерами осцилляторов являются RSI, Stochastic, Stochastic RSI, MACD, OBV, Momentum и другие.

В стратегии лучше сочетать несколько типов индикаторов. Не забудьте посмотреть, на каких индикаторах построена стратегия бота, можно ли изменять настройки или заменять индикаторы.

6. Разобраться как работает стратегия, чтобы понять как её настраивать

Как правило, в ботах все стратегии преднастроенные, то есть они включают сет индикаторов с заданными настройками и таймфреймом. Но при этом вы можете изменить любую настройку ( могут быть ограничения со стороны разработчика, и настройки можно править частично): например, можно изменить таймфрейм с 1 часа на 6 часов, изменить период RSI c 14 до 8, добавить трейлинг-стоп и так далее.

Соответственно, если стратегия преднастроена, то нужно понимать, какие настройки бота можно корректировать и на что это влияет. Первое, к чему нужно быть готовым при торговле на крипторынке, — это резкие просадки или смена тренда на медвежий. На бычьем рынке особых сложностей не возникает: можно входить в любую монету или покупать на 1% ниже SMA и зарабатывать — в плюс торгует почти любой бот. На медвежьем всё иначе.

Вывод: стратегия бота должна обезопасить депозит и позиции при любых изменениях на рынке.

Перед выбором бота убедитесь, что понимаете:

• принципы стратегии;
• какие настройки и для чего будете менять;
• наличие механизмов DCA, трейлингов, стоп-лоссов, шортов;
• бэктесты, paper-трейдинг;
• ограничения по торгуемым парам, биржам, депо;
• какие есть страховки у бота. Например, режим SOM (Sell Only Mode) — когда при определенных условиях бот больше не покупает монеты, а только продает. Это могут быть триггеры на изменение цены биткоина (снижение на 5% за последние 24 часа), или закрытие подряд нескольких позиций по стоп-лоссу (то есть с убытком), или покупка подряд нескольких позиций без единой продажи. Страховкой может также выступать hold определенного процента от торгуемого депозита на случай резкой просадки (например, 30%) и другие настройки.

7. Протестировать стратегию на бэктестах и paper’е, прежде чем начать торговать на реальных деньгах

В некоторых ботах есть ограниченная демо-версия с возможностью протестировать стратегию. Если вы начинающий трейдер, то это ваш вариант.

Важные принципы:
Бэктесты и paper-трейдинг не всегда дают чистый результат. У меня был опыт, когда одна и та же стратегия, одновременно запущенная на live и paper, давала разные точки входа с отличием в 3 часа. Для крипторынка такие разрывы могут быть критическими и верно оценить стратегию не позволят. После тестов запускаем стратегию на небольшом депо (в моем случае это $200-$500).

Тестируйте стратегию минимум 2-3 месяца, прежде чем делать выводы. Чем меньше тестовый период, тем выше риски. “Сюрпризы” появляются постоянно, даже если бот работал первое время без сбоев. В зависимости от возможностей бота и принципов ордеринга одна и та же стратегия на разном депозите может давать различные результаты.

Например, бот может не справиться с ордером выше $2000-$3000, хотя на paper’е все могло быть отлично. Поэтому постепенно наращивайте объем депо и следите за результатами. Спешка ни к чему.

8. Диверсифицировать, диверсифицировать и ещё раз диверсифицировать

Обращайте внимание, на скольки парах торгует бот:

• на одной
• на нескольких (допустим, до 10)
• на неограниченном количестве

Второй и третий варианты предпочтительнее. Если запускаете бота на одной монете, то к этому аккаунту не рекомендуется подключать других ботов из-за возможности конфликта.
Обращайте внимание, что при равной стоимости один бот может торговать на одной монете, а другой — на десяти. При этом эффективность последнего на порядок выше.

9. Научиться разгружать мешки

“Мешки” — это позиции в просадке с большим объемом. Для каждого понятие “большой объем” будет своим: для кого-то позиция в $1 000 с просадкой в -15% уже будет мешком, а для более опытного трейдера и $30 000 в просадке не будет являться проблемой. В любом случае, появление позиций в просадке — это обычная практика для трейдера.

Есть, как минимум, четыре пути работы с мешками:

1. ждать отскока — не очень интересно, особенно если закупился в январе 2018 года
2. закрыть убыток — при правильной стратегии уже более эффективный подход, так как на оставшемся депо можно начать торговать, постепенно наращивая объемы
3. изучить механизм DCA, который при верном усреднении может не только сократить убыток, но и вывести позицию в плюс. Конечно, здесь нужен дополнительный депо (см. пункт со страховками бота)
4. начать шортить позицию, при возможности с аккуратным использованием левериджа на бирже.

Если разобраться в этом нет времени или желания, то альтернативой в выборе бота могут стать маркетплейсы. На текущий момент это древний и еле живой Cryptotrader (в мае тестировал бесплатных ботов, мне не подошли), а три других сервиса ещё в разработке: botee.trade, Kryll.io и Signals.network. Подробнее о каждом можете почитать в обзоре торговых криптоботов. Помните, чем проще бот, тем меньшего от него стоит ожидать.

Выводы: делайте сами.

Лучшая благодарность для автора — это знать, что статья оказалась вам полезна и интересна. Если у вас есть личный опыт, поделитесь.

Источник