Почему не работают стратегии форекс

Форекс стратегия, которая будет работать вечно

Привет, друзья! Форекс стратегия, которую мы рассмотрим сегодня, настолько проста и понятна, что вы удивитесь, почему не использовали ее раньше. Дело в том, что она основывается на базовых инструментах трейдинга – японских свечах и скользящих средних. В общем, если вам надоело разбираться в форекс стратегиях, построенных на куче сигналов от всевозможных чудо индикаторов, которые все равно рано или поздно перестают работать, то эта базовая торговая система для вас.

Что нужно для работы нашей форекс стратегии?

Все очень просто: нам нужен свечной график с нанесенной на нем скользящей средней. Почему именно эта комбинация должна работать, спросите вы? Я являюсь исключительным сторонником свечного графика. Барный, линейный или любой другой график не несет столько информации, сколько свечной. Почему? Потому, что в каждой свече я вижу борьбу спроса и предложения – основных факторов, которые двигали биржевые цены на протяжении сотен лет до этого, двигают их сегодня и будут двигать в будущем до тех пор, пока будут существовать финансовые рынки. Если вы видите свечу с большим телом и очень короткими тенями где-то вначале нового ценового движения – будьте уверены, что тренд продолжиться. Если возле важных уровней поддержки и сопротивления формируются свечи с маленькими телами и большими тенями (верхней или нижней) – ждите разворота тенденции. Именно этот принцип мы и будем использовать далее. Ну, и несколько слов о скользящей средней. Запомните: цена всегда пытается возвратиться к своим средним значениям. И скользящая средняя как раз поможет нам определить эти самые средние значения, отсекая всякие незначительные и недостойные внимания ценовые колебания. Есть несколько видов средних линий, но наиболее популярными являются простые скользящие средние (SMA). Они применяются в основном с целью выявления тренда, а также уровней поддержки и сопротивления.

Настройка и применение форекс стратегии

Перейдем сразу к практике. Смотрите пример сделки:

На графике выше мы работаем с 60-минутным таймфреймом валютной пары EUR/USD, с применением 200-периодной SMA. Следует сразу оговориться: нами было отмечено, что лучшими периодами для скользящей средней, где она будет работать в роли поддержки или сопротивления, являются следующие: 7, 21, 30, 50, 100 и 200. Для данного инструмента мы выбрали период 200. Но это не значит, что он подойдет для другого инструмента, скажем NZD/USD. Поэтому, ваша задача – это тестирование средних линий прежде, чем начинать их активно использовать. Не так-то все и просто :).

Как нам анализировать данный график и где искать точку входа?

1. Цена находится ниже 200-периодной SMA – значит, тренд нисходящий.
2. График достаточно далеко ушел от своей средней линии (смотрим крайнее левое движение, которое заканчивается возле нижней, пунктирной, красной линии, которая отмечает сильный уровень поддержки). Следовательно, стоит ждать возврата к средним значениям.
3. Цена возвратилась к своей скользящей средней, но… Она пробила ее лишь тенью, сформировав свечу с маленьким телом и длинной верхней тенью. В свечном анализе это ни что иное как падающая звезда, которая говорит о том, что покупатели не смогли «продавить» цену над 200-периодной SMA, и продавцы, скорее всего, продолжат свой ход вниз.

Какие наши действия?

1. Открываем короткую позицию маркет ордером на открытии следующей за падающей звездой свечой.
2. Стоп лосс ставим на тик-два выше верхней тени звезды.
3. Цель для фиксирования профита – сильный уровень поддержки, отмеченный пунктирной линией.

Еще один пример:

Здесь 60-минутный график EUR/USD с 200-периодной SMA. Тренд восходящий, поскольку цена выше своей средней линии. Возле отметки 1.32520 медвежья свеча с большим телом своей нижней тенью пересекла 200-периодную SMA. Здесь нет никакой свечной формации, поэтому ждем. Следующая большая бычья свеча «поглотила» своим телом тело предыдущей свечи. Что это? В свечном анализе это бычье поглощение – сильная разворотная модель.

1. Открываем длинную позицию маркет ордером на открытии второй зеленной свечи, следующей за моделью поглощения.
2. Стоп лосс ставим за минимум разворотной формации – сразу под нижнюю тень красной свечи.
3. Профит ожидаем возле ближайшего уровня сопротивления, который отмечен пунктирной линией.

Ну, и последний пример сделки по паре AUD/USD на дневном таймфрейме, который я комментировать не буду. Попробуйте разобраться сами. Кстати, здесь есть один нетипичный момент, который мы не рассматривали. Сможете найти его – пишите в комментариях

Несколько слов напоследок

Представленная форекс стратегия будет работать вечно. Я смею так смело предполагать, поскольку основывается она на фундаментальных свойствах ценовых движений – спросе и предложении. Открывайте демо счет и начинайте практиковаться. Кстати, не забывайте о соблюдении риск менеджмента (подсказка вам к третьему примеру сделки).

Источник

Почему «не работают» торговые стратегии. Урок №2

Когда ситуация с шаблонами более-менее разрешилась, и стало понятно, что надо оценивать ситуацию комплексно, а не один конкретный момент — трейдер сталкивается еще с одним этапом: зацикленность. Это значит что увидев какой-то сигнал, внимание фокусируется на нем, и трейдер больше ничего не видит. Это может касаться определенного сигнала, или же даже тренда. Разберем пример:

Мы видим достаточно сильный тренд вверх на ES (не будем разбирать другие ТФ, речь сейчас не о «глобальном видении»). Вы понимаете, что раз цена растет, причем растет и на мелком ТФ и на старшем, то надо искать покупки.

Но если вы понимаете что происходит на рынке, то вы увидите, уровни поддержки пробиваются один за другим. Пробивается второй по значимости уровень, а вы все еще в поисках вход в лонг. Можно пробовать ловить разворот до полной потери депозита. А можно быстро сориентироваться и ждать сигнал на продажу (либо ждать покупки ниже). Не так важно что показывали графики последние несколько дней, недель. Намного важнее текущее настроение рынка. Даже если вы торгуете старшие ТФ, и вы скажете что на этом графике еще не сменился глобальный тренд вверх, и здесь можно покупать — я все равно буду против покупок. Потому что покупать надо с рынком. Когда рынок готов расти, вы должны искать покупки. Но не в тот момент, когда преобладает настроение продавать. В чем смысл фразы «торгуй по тренду»? Ведь на каждом ТФ может быть свой тренд. Смысл этой фразы в том, что вы должны понять ТЕКУЩЕЕ настроение рынка. Смотреть что происходит сейчас, и даже если вы торгуете старшие ТФ и там есть тренд вверх, а на младших ТФ рынок летит вниз, то нет смысла покупать пока на младшем ТФ не появится «бычье настроение». Смену тренда на старшем ТФ вы быстро не заметите. Пройдет много времени, пока вы это поймете. Подсказка: Определите уровень, который на текущий день будет ключевым для определения направления (цена выше — покупаем, ниже — продаем).

Конечно, не стоит доходить до абсурда, и после входа в трейд переключаться на мелкий ТФ для поиска выхода. Если вы вошли по часовику, то и выход должны делать на ТФ не ниже часовика. Иначе вам будет очень сложно досидеть до цели. Но для подтверждения входа, это приемлемо. Зачем покупать по уровням h1, если вы видите что рынок сильно падает, на мелких ТФ стремительно пробиваются все уровни поддержки? Дождитесь сильных покупателей, вы должны увидеть их на графике. И причем не просто в виде появления больших объемов. Только если рынок среагирует должным образом на объем, у вас будет точка входа. (При определенных условиях вы можете работать и против тренда, но это требует дополнительных знаний и опыта).

Что надо для определения рыночного настроения? только график цены.

Перед входом в позицию, спросите себя: «а что хочет рынок?», «готов ли рынок расти/падать?», ведь рынку не интересны ваши желания, рынок не подстроится под вас. Но если вы сможете подстроиться под рынок, тогда вы будете действовать в соответствии с рыночным настроением и сможете заработать.

Источник

Почему не работают стратегии Форекс?

Этим вопросом, вероятно, задается каждый начинающий трейдер. Практически на каждом информационном ресурсе тематики финансовых рынков предусмотрен отдельный раздел, посвященный торговым стратегиям. На youtube также можно встретить примеры торговли и описания различных методов заработка на рынке Форекс. Большинство этих стратегий кажутся довольно успешными, однако при использовании их на практике трейдер наблюдает лишь за ростом убытков. Почему это происходит? Сейчас попробуем в этом разобраться.

Почему 98% стратегий Форекс оказываются неэффективны?

Можно выделить несколько причин, по которым большинство представленных в сети торговых систем не оправдывают ожидания трейдеров:

1. Технические. Стратегия разрабатывалась исключительно для последующих продаж. Перед разработчиками не стояла задача решить проблему покупателя. Поэтому в описании стратегии были представлены отдельные фрагменты графиков, не отображающие общей действительности, а также сфабрикованная статистика. Ярким примером подобных стратегий можно назвать ТС ColorBar, которая на момент написания статьи уже распространяется бесплатно.
2. Некорректные настройки индикаторов. Особенности ценообразования финансовых активов зависят от множества факторов и постоянно меняются. Важно понимать, что алгоритмы большинства индикаторов были разработаны еще в 20 веке. С того периода существенно возросли объемы торгов, что привело к образованию рыночного шума, который существенно препятствует корректной работе аналитических инструментов. Это касается не только индикаторов. При торговле по уровням поддержки и сопротивления ложные пробои наблюдаются все чаще, под влиянием чего трейдер принимает неверные торговые решения.
3. Человеческий фактор. Это наиболее частая причина неудач многих начинающих трейдеров, поэтому на ней следует остановиться более подробно.

Довольно часто начинающие участники торгов совершают ряд ошибок, препятствующих достижению желаемого финансового результата. К таковым можно отнести:

1. Невнимательное ознакомление с правилами стратегии. В ходе быстрого изучения принципа торговли по определенному методу, начинающие трейдеры могут не заметить некоторых деталей. Например, разработчик системы рекомендует вести торговлю на конкретном временном периоде. При несоблюдении этого условия даже правильные настройки индикаторов не спасут от гарантированных убытков. Также существуют стратегии, ориентированные на определенные финансовые инструменты. Например, если в описании ТС указано, что торговля возможна только на паре EUR/USD, значит не нужно пытаться применять её на AUD/USD. Начинающим трейдерам важно понять, что все финансовые инструменты радикально отличаются друг от друга. Эффективные стратегии торговли учитывают характерные особенности того или иного актива, и это нельзя игнорировать.
2. Практически все начинающие трейдеры стремятся найти несуществующий грааль – универсальную систему торговли, при использовании которой фиксирования убытков невозможно. Крайне важно понимать, что подобных стратегий не существует. Эффективным методом торговли на финансовых рынках является тот, при использовании которого число успешных сделок превышает число прибыльных. Более того, существуют стратегии, при торговле по которым число убыточных сделок составляет 90%, однако финансовые потери трейдера при этом незначительны в силу небольшого расстояния ордера Stop Loss от цены открытия сделки. В таких случаях всего один успешный ордер полностью компенсирует материальные потери и позволит получить ожидаемую прибыль (метод Мартингейла не относится к подобным стратегиям).
3. Игнорирование страховочных ордеров. Многие начинающие трейдеры стремятся адаптировать стратегию по собственные предпочтения, что по их мнению может положительно отразиться на результатах торговли. Подобные эксперименты допустимо проводить исключительно при работе с виртуальными средствами. Также важно запомнить, что отказ от использования ордера Stop Loss является грубой ошибкой, которая впоследствии может привести к полной потере вложенных средств.
4. Злоупотребление сомнительными методами оптимизации убытков (метод Мартингейла или усреднения). Пожалуй, все трейдеры слышали о методе Мартингейла, который предполагает выставление ордеров Stop Loss и Take Profit на идентичном расстоянии от стоимости открытия сделки. В случае закрытия торгового приказа по Stop Loss пользователю потребуется повторно открыть сделку в аналогичном направлении, но с удвоенным торговым объемом. Логика очевидна – рано или поздно сделка закроется с фиксированием прибыли и компенсирует полученные ранее убытки. Метод усреднения и вовсе допустимо использовать только при ярко выраженной цикличности. В противном случае есть высокий риск потери депозита. Начинающим трейдерам важно запомнить, что комплексное применение упомянутых методов допустимо только в том случае, если число успешных сделок при торговле по правилам выбранной стратегии составляет не менее 80%. В остальных случаях есть высокий риск потери инвестиций.

Важная информация! Как показывает практика, большинство начинающих участников торгов предпочитают использовать индикаторы при работе с ценовыми графиками. Это можно объяснить доступностью торговых сигналов. Наряду со стандартными индикаторами, которые интегрированы разработчиками в набор аналитических инструментов платформ MetaTrader, сегодня активно используются пользовательские индикаторы и осцилляторы. Важно понимать, что до 98% из них основаны на алгоритме стандартных инструментов и отличаются от аналогов лишь визуально. Исключением является лишь адаптивная скользящая средняя, построения которой существенно отличаются от стандартной версии.

Пользовательские индикаторы обладают одной неприятной, коммерческой особенностью – они перерисовываются. Это предусмотрено разработчиками для того, чтобы убедить потенциального покупателя в высокой эффективности аналитического инструмента. В действительности, применение таких индикаторов практически гарантирует потерю депозита в силу частого формирования ложных сигналов. Следовательно, сторонникам компьютерного анализа настоятельно рекомендуется воздержаться от применения стороннего, аналитического ПО.

Почему стандартные индикаторы терминалов MetaTrader неэффективны?

На самом деле это не так. Каждый инструмент, предусмотренный разработчиками упомянутых платформ, может существенно улучшить результаты торговли. Для этого важно подобрать правильный актив и указать корректные настройки. В действительности, стандартные индикаторы МТ4 по праву можно считать одними из наиболее эффективных аналитических инструментов, особенно если говорить о комплексном применении. Чтобы в этом убедиться, обратите внимание на стратегию «Метод Пуриа», разработанную еще в конце 20 века.

Кратко о правилах:

1. Для торговли потребуются исключительно стандартные индикаторы платформ MetaTrader, а именно 3 экспоненциальных скользящих средних с периодами 85, 75, 5, примененные к Close, а также осциллятор MACD с настройками 9,26,1.
2. Для открытия ордера Sell потребуется дождаться пересечения гистограммой MACD нулевого уровня сверху вниз. Кроме этого, скользящая с периодом 5 должна пересечь в аналогичном направлении 2 других мувинга. Для открытия сделок на покупку правила противоположные.
3. При торговле по правилам данной стратегии по паре EUR/USD разработчики рекомендуют использовать период М15.
4. Take Profit фиксированный и составляет 15 пунктов по паре EUR/USD и 20 пунктов при работе с GBP/USD.
5. При открытии ордера выставление Stop Loss обязательно на уровне последнего локального максимума/минимума. Начинающим трейдерам для определения значений страховочных ордеров допустимо использовать индикатор Билла Вильямса Fractals.

Теперь обратите внимание на эффективность торговли по методу Пуриа:

Представленный на скриншоте отрезок графика отображает динамику ценообразования актива в течение 2 дней. За этот период было сформировано 3 торговых сигнала, среди которых не было ложных. Это подтверждает высокую эффективность стратегии. Важно понимать, что при торговле по методу Пуриа убыточные сделки все-равно будут встречаться, но их число не превысит 30%. Главное – соблюдать правила ТС и нормы мани менеджмента.

Помимо компьютерного анализа, для определения потенциальной стоимости актива трейдерами используются методы технической аналитики, а также свечные паттерны Price Action. Новички преимущественно избегают подобных методов работы с ценовыми графиками, поскольку сомневаются в их эффективности. В действительности, технический анализ и торговлю по свечным паттернам можно назвать наиболее эффективными инструментами онлайн трейдинга. Чтобы в этом убедиться на личном опыте, потребуется следовать довольно простому правилу, но сперва обратите внимание на несколько примеров:

На скриншоте выделены разворотные паттерны Price Action, указывающие на смену текущей тенденции в ценообразовании актива. Важное условие – подобные сигналы следует рассматривать только в том случае, если они сформированы на локальном уровне. Как не сложно заметить по представленному изображению, все паттерны оправдали ожидания.

Теперь стоит заметить уровни поддержки/сопротивления. На скриншоте видно, что график дважды преодолевал линию поддержки, но каждый пробой оказывался ложным. О нежелательном открытии торговой позиции предупреждают пин-бары, сформированные в каждом случае. К тому же на преодоление ценой уровня поддержки при нисходящем тренде реагировать не стоит.

На этом скриншоте представлен боковой тренд. После пробоя уровня поддержки тенденция сменилась на нисходящую. Как видно, пробойные стратегии торговли тоже достаточно эффективны.

В чем секрет? Как упоминалось ранее, рыночный шум препятствует корректной работе аналитических инструментов. Представленные выше скриншоты отображают динамику ценообразования пары EUR/USD с периодом D1. При работе с данным таймфреймом трейдерам потребуется открывать среднесрочные и долгосрочные позиции с минимальным торговым объемом, что отразится на уровне потенциальной прибыли. Взамен пользователь обретет уверенность в торговых сигналах.

Внимание! По неофициальной статистике большинство трейдеров являются сторонниками торговли внутри дня (периоды М5, М15, М30, Н1). Возможно именно поэтому 97% из них теряют вложенные в торговлю средства? По данным исследования журнала Forbes, среди сторонников долгосрочной и среднесрочной торговли стабильно теряют инвестиции только 10% участников торгов. Это подтверждает, что стандартные индикаторы и инструменты технического анализа по-прежнему эффективны. Просто их нужно использовать на более высоких таймфреймах для получения точных торговых сигналов.

Источник