Тинькофф не работает стоп лосс

Почему не срабатывают стоп-лоссы и тейк-профиты

С октября прошлого года я создала трейдерский порфель и начала активно торговать различными спекулятивными и не очень инструментами, в том числе и интрадей. Мой трейдерский портфель находится у брокера Тинькофф, про опыт работы с которым я напишу чуть позже. Подробнее про состав моего трейдерского портфеля можно почитать тут .

В данной публикации же я бы хотела осветить момент, который я заметила, спустя некоторое время активной торговли. А именно – заявки на стоп-лосс и тейк-профит не всегда срабатывают. Многие относят это явление к техническим сбоям брокера, но на самом деле причина в другом. Точнее, есть две очевидные причины, почему иногда так происходит.

Возможно, что и технические сбои тоже имеют место быть, но те две причины, которые я наблюдала, относятся напрямую к движениям на фондовом рынке. Вот они:

2. Короткий пробой уровня поддержки или сопротивления

Разберем каждую подробно.

В течение торгового дня существует возможность выставить заявки на покупку и продажу. Нередко возникают ситуации, когда заявок одного типа гораздо больше, и многие из этих заявок принадлежат какому-то одному покупателю или продавцу — крупному фонду или, возможно, частному акционеру.

К примеру, если больше заявок на продажу, и цена продажи ниже, чем большинство заявок на покупку в стакане, то продаются все лоты вплоть до обозначенной в заявке цены.

Для наглядности можно посмотреть на скриншот ниже, где цена покупателей варьируется от 22,75 до 22,81 долларов за акцию, и обозначены к покупке около 20 000 акций.

Если продавец желает продать 50 000 акций по цене до 22,65, то сначала в примере из скриншота он продаст 3042 акции по 22,81, затем 3459 акций по 22,8 и так далее, пока цена не достигнет той, что обозначена в заявке на продажу.

Из-за того, что объемы продажи будут превышать объемы покупки, и цена продажи будет ниже рынка, заявка исполнится моментально, и график зафиксирует исполнение этой заявки в следующем виде:

Однако, остальные участники рынка, помимо этого крупного акционера, остались в текущем тренде, поэтому, курс никуда особо не колебался, и произошел одномоментный пробой, в данном случае вниз. А поскольку заявка на продажу была на определенное количество лотов, которое было явно меньше, чем общее количество заявок в стакане, и по сути никакого нисходящего тренда не было, был просто одномоментный пробой – то остальные выставленные заявки на стоп-лосс и тейк-профит, очевидно, не сработали.

Та же ситуация возникает при выставлении заявок на покупку выше рынка — пробой вверх.

Такую картину часто можно увидеть при открытии рынка, когда срабатывают заявки, выставленные перед торговой сессией.

Короткий пробой уровня поддержки или сопротивления

В случае короткого пробоя линии поддержки или сопротивления создается ситуация, схожая с той, что я описала выше, с той лишь разницей, что это не одномоментный пробой, а результат нисходящего или восходящего тренда.

Когда курс доходит до уровня поддержки или сопротивления, в стакане нарастают объемы желаемых сделок, среди которых есть и множество выставленных стоп-лоссов и тейк-профитов. Далее какие-то заявки частично удовлетворяются, цена актива отскакивает от уровня, и тренд разворачивается, оставляя некоторые заявки неисполненными.

Кстати, этот же механизм иногда выносит на коротком пробое в то время, когда тренд после короткого пробоя продолжает свое движение – это как раз тот случай, когда авто-заявка исполняется.

Как видите, никаких хитростей и никакого заговора брокеров.

Сталкивались с неисполнением выставленных авто-заявок? Как реагировали?

Пожалуйста, делитесь мнениями в комментариях и ставьте лайк, если статья вам понравилась или показалась полезной.

Источник

Как сделать костыль для Тинькофф Инвестиций своими руками или уведомления об action required for take profit / stop loss

Есть такой брокер — Тинькофф Банк. И есть проблема в том, что на текущий момент этот брокер не имеет приказов take profit / stop loss. Поэтому, если вы хотите торговать более активно, то вам нужно костылить какое-то временное решение, пока в недрах Тинькоффа программисты разрабатывают киллер фичу take profit/stop loss, и под катом — одно из них.
update: 22.03.2019, Брокер выкатил мажорную версию 3.0.0 в Google Play, в которой take profit/stop loss все-таки появились.

Почему я решил написать эту статью здесь? Мне показалось, что Тинькофф Банк и его продукты довольно популярны среди айтишников, и, возможно, у кого-то есть такая же потребность, а желания или времени городить свой велосипед нет. Поэтому делюсь своим.

Для начала — об альтернативных возможностях, предоставляемых собственно Брокером.
Первое, у Тинькоффа есть лимитные заявки, которые появились в феврале 2019 (два года ждали, без шуток!), но они работают в пределах одного дня и что хуже — в небольшом денежном интервале, что на волатильном рынке создает неудобства. Просто нельзя задать значения меньше (больше) определенного порога, рассчитываемого от текущих котировок. Ну и задать больше одной лимитной заявки, вероятно, нельзя (у меня при попытке сохранить первую заявку мобильное приложение всегда крашится, а на сайте такой функциональности нет).
Второе, внутри их мобильного приложения можно подписаться на изменение цены, установив абсолютный порог или порог на изменение в процентах (на увеличение или уменьшение), но вы можете установить один и только один порог на актив.

Логика моего велосипеда проста:
1) у нас есть thresholds (здесь и далее — пороги) для нашей ценной бумаги (актива), на который у нас должно происходить ручное действие take profit / stop loss. Пороги рассчитываем самостоятельно, исходя из цены покупки актива;
2) мы должны парсить откуда-то данные текущей цены актива;
3) посылать себе извещение, если один из порогов был достигнут.
Несмотря на незамысловатое описание, есть нюансы в реализации 🙂

1) Пока мой портфель состоял из одного актива, пороги прописал прямо в теле скрипта, а поиск бумаги сделан был даже не переменной, а просто магической строчкой. Плохое решение, но для проверки идеи было достаточно. По мере диверсификации портфеля я сделал файл, откуда грузятся ценные бумаги, биржи, на которых они торгуются и значения порогов.

2) Поскольку моим активом была иностранная ценная бумага, которая торгуется на Санкт-Петербургской бирже, то сначала я решил парсить данные с сайта Санкт-Петербургской биржи, со следующей страницы: spbexchange.ru/ru/market-data/Default.aspx
Сортировка на СПб бирже идёт по объему торгов, и моя ценная бумага всегда находилась по первой странице. Работало замечательно, но 8 марта всё сломалось. Почему-то TSLA оказалась аж на 25-ой странице, а их пагинатор грузит данные динамически через JS. Такую проблему можно решить «в лоб»: парсить все страницы, до тех пор, пока не найдем наш актив. Но такой подход не очень эффективен, если считать время выполнения цикла скрипта. Вместо этого я решил добавить парсинг с tradingview.com. Там не нужно лопатить длинные списки на большем количестве страниц. Там у каждого актива есть примерно такая ссылка:
www.tradingview.com/symbols/NASDAQ-TSLA
Мне казалось, что всё должно завестись быстро и просто, но возникла проблема — интересующие меня данные подгружаются через JS и обычный Requests с этим не справился.
У этой проблемы есть три известных мне решения:
PyQT, selenium (webdriver) и расширение Requests-HTML. Поскольку у меня в проекте уже был Requests, было решено использовать его же расширение.
К сожалению, работало это решение не очень стабильно, пришлось поискать варианты решения.

Обратите внимание на timeout, а также вызовы метода close(). Их не во всех примерах можно встретить, но с ними работает лучше, чем без них.

3) Регистрируемся на сервисе, который умеет посылать СМСки (sms.ru), берем их API, создаем ключ. До 5 СМСок в сутки — бесплатно. Мне — достаточно.
Ключ выглядит так:
24A41EA5-EEEE-CCCC-5555-094143C2EDDD
а отправка СМС в первых версиях была реализована вот так:

Во время разработки возник следующей вопрос: а что делать, если мы уже послали пользователю СМС о пересечении порога? Пока проверок никаких не было, оно посылало СМС еще раз. Каждый раз. Довольно быстро «съел» бесплатный лимит и стал думать, что с этим делать. Пришлось добавить счетчик отосланных СМС (sms_counter), который мы проверяем перед вызовом send_message.

Прицепом пойдет еще один вопрос: отлично, во время торговой сессии мы обрабатываем одно пересечение порога определенным активом, и нас это устраивает. Что делать к следующей торговой сессии? Было решено обнулять счетчик высланных СМС. Вариантов было три: хранить данные в БД (но у меня, на текущей момент, stateless приложение), парсить время/дату или перезапускать скрипт. Пока что я делаю третий вариант, но в перспективе перейду ко второму или к первому варианту.

Сейчас решение уже работоспособно, и его можно скачать с Гитхаба
Для пользователей, которые не понимают, что такое Python и как его настраивать, предлагаю попробовать запустить упакованное решение для Windows

Источник

[Заявки] Поведение тэйк-профит и стоп-лосс на постмаркете и премаркете

Из-за большого спреда в цене на постмаркете и премаркете могут срабатывать тэйк-профит и стоп-лосс — но в результате закрываться с очень большим проскальзыванием.

Например можно ли выключить их работу на постмаркете и премаркете?

Существует ли способ как то решить такую проблему?

Ответы ( 2 )

Речь об инструментах питерской биржи?

Речь об инструментах питерской биржи?

Да про СПБ, американский рынок

Да про СПБ, американский рынок

Это вопрос еще открыт, или ваш ответ его закрыл?

Это вопрос еще открыт, или ваш ответ его закрыл?

Интересует тот же вопрос. Можно ли сделать, чтобы, устанавливая стоп лосс, можно было устанавливать временной диапазон его срабатывания? Например я ставлю стоп лосс и хочу, чтобы он срабатывал только с 16:40 до 22:50, а в 22:55 игнорировался и не срабатывал, даже, если цена стала ниже, указанной в стоп лоссе?

Интересует тот же вопрос. Можно ли сделать, чтобы, устанавливая стоп лосс, можно было устанавливать временной диапазон его срабатывания? Например я ставлю стоп лосс и хочу, чтобы он срабатывал только с 16:40 до 22:50, а в 22:55 игнорировался и не срабатывал, даже, если цена стала ниже, указанной в стоп лоссе?

Коллеги, просто не советую использовать тейк-профит и стоп-лосс на импортных бумагах, которые идут через биржу СПБ!

На что вы можете попасть:

Купили по 100 и поставили тейк-профит 110, а стоп-лимит на 90.

Цена до основной торговой сессии хлоп — 40 — ваши бумаги улетят за 40, т.е. стоп-лосс честно отработал, но выставил рыночную цену.

Цена до основной торговой сессии хлоп — 200 и тут же 50 — ваши бумаги улетят за 50, т.е. тейк-профит честно отработал и выставил рыночную цену.

Точно так же работают эти отложенные заявки и в Сбере (через quik разумеется, в приложении Сбер не стал добавлять отложенные заявки).

Вы никак не сможете защититься от таких вещей на СПБ (подождем августа, когда Мосбиржа начнет торговать импортом, может там будет получше). А вот на Мосбирже такого вроде как уже нет. Во всяком случае в Терминале Тинькова таких ситуаций с отечественными бумагами не наблюдал — бывали случаи когда тейк-профит срабатывал, но выставлял лимитную заявку и она не исполнялась, т.к. был просто скачек цены, а реальных сделок по цене тейк-профит или выше не было.

Коллеги, просто не советую использовать тейк-профит и стоп-лосс на импортных бумагах, которые идут через биржу СПБ!

На что вы можете попасть:

Купили по 100 и поставили тейк-профит 110, а стоп-лимит на 90.

Цена до основной торговой сессии хлоп — 40 — ваши бумаги улетят за 40, т.е. стоп-лосс честно отработал, но выставил рыночную цену.

Цена до основной торговой сессии хлоп — 200 и тут же 50 — ваши бумаги улетят за 50, т.е. тейк-профит честно отработал и выставил рыночную цену.

Точно так же работают эти отложенные заявки и в Сбере (через quik разумеется, в приложении Сбер не стал добавлять отложенные заявки).

Вы никак не сможете защититься от таких вещей на СПБ (подождем августа, когда Мосбиржа начнет торговать импортом, может там будет получше). А вот на Мосбирже такого вроде как уже нет. Во всяком случае в Терминале Тинькова таких ситуаций с отечественными бумагами не наблюдал — бывали случаи когда тейк-профит срабатывал, но выставлял лимитную заявку и она не исполнялась, т.к. был просто скачек цены, а реальных сделок по цене тейк-профит или выше не было.

Очень плохо, что разработчики в основном наводят рюшечки, вместо того, чтобы реализовывать действительно стоящие задачи.

Очень плохо, что разработчики в основном наводят рюшечки, вместо того, чтобы реализовывать действительно стоящие задачи.

Хорошо бы добавить % проскальзывания. Каждый сам решит, какой риск он готов терпеть, а когда уже смысла нет и надо закрываться по рынку.

Хорошо бы добавить % проскальзывания. Каждый сам решит, какой риск он готов терпеть, а когда уже смысла нет и надо закрываться по рынку.

Думаю нужно давить на саму СПб биржу. Писать жалобы во всякие ЦБ. Чтобы им запретили свой «пустой» пре-маркет, и запускали его одновременно с американским (в 14:30 мск?).

Думаю нужно давить на саму СПб биржу. Писать жалобы во всякие ЦБ. Чтобы им запретили свой «пустой» пре-маркет, и запускали его одновременно с американским (в 14:30 мск?).

Это не пустой пре-маркет — это пре-маркет внутри. Ну т.е. купили я на рынке 100 кг сахара, приехал домой и соседям 50 кг продал. Т.е. это торговля между собой. Да, она разумеется может прыгать и скакать. Но тот кто это знает и не будет ставить банальные профиты и лосы — он будет использовать свои скрипты и роботы. 😉

Это не пустой пре-маркет — это пре-маркет внутри. Ну т.е. купили я на рынке 100 кг сахара, приехал домой и соседям 50 кг продал. Т.е. это торговля между собой. Да, она разумеется может прыгать и скакать. Но тот кто это знает и не будет ставить банальные профиты и лосы — он будет использовать свои скрипты и роботы. 😉

Источник

Клиенты «Тинькофф Инвестиций» пострадали из-за сбоя на СПб бирже

9 марта брокер «Тинькофф Инвестиций» продал иностранные акции своих 500 клиентов на основании некорректной рыночной информации. По словам банка, это произошло из-за того, что Санкт-Петербургская биржа , на которой они обращались, транслировала некорректные цены акций. Из-за этого у клиентов брокера сработали тейк-профиты.

Тейк-профит — это когда инвестор устанавливает цену акции, по которой брокер автоматически продаст бумагу в случае ее роста. Эта цена акции выше той, по которой инвестор ее покупал. Клиенты используют такую функцию, чтобы выйти из сделки без прямого участия в ней.

9 марта на американском рынке начался обвал после резкого падения цен на нефть. Сразу после открытия индекс S&P 500 упал на 7%, после чего торги были остановлены по правилам на 15 минут. Именно в этот период и начались аномалии с ценами.

В то время когда американский рынок был экстренно закрыт, у клиентов «Тинькофф Инвестиций» сработали тейк-профиты по высоким ценам Санкт-Петербургской биржи, которые существенно отличались от рыночных. А сделки прошли по рыночным, то есть реальным, ценам. И они оказались значительно ниже тех, по которым клиенты планировали продать бумаги.

Пострадавшие клиенты создали чат в Telegram «Потери в Тинькофф. Инвестиции / СПб Биржа», где последние два дня пытались выяснить причины произошедшего и вернуть свои активы или получить компенсацию.

«Есть у меня подозрение, что шансов немного у нас на успешный результат. У меня тейк-профит по Tesla был по $945. Продали за $606», — написал один из участников чата 9 марта. В тот день акции Tesla торговались на Санкт-Петербургской бирже в диапазоне от $600 до $687,61.

«Ребята, у меня все [претензии] приняли, сказали выплатят на дебетовую карту до 20 марта. Считаю это победой всего чата», — пишет другой пользователь.

«Речь идет, скорее, не о потерях, а о неудобстве: клиентам пришлось купить обратно проданные акции. Кто-то это смог сделать даже по более выгодной цене», — сказал РБК Quote представитель брокерской компании, не уточнив сумму потерь клиентов.

Санкт-Петербургская биржа заявила, что транслировала рыночные котировки некорректно. Это произошло «из-за того, что текущая цена иностранных бумаг учитывала также заявки на покупку в то время, когда торги на американских биржах были остановлены». В СПб сообщили, что внесут изменения в торговые алгоритмы, чтобы данная ситуация не повторилась.

Представитель «Тинькофф Инвестиций» рассказал, что банк компенсирует клиентам расходы на восстановление позиций. То есть разницу, которая образовалась между ценой продажи по некорректному тейк-профиту и ценой, по которой клиент заново купил бумагу. Так инвесторы смогут обратно купить свои акции без убытков. Это применимо к тем случаям, когда сделка по тейк-профиту прошла 9 марта с 16:30 до 17:00.

Часть компенсаций «Тинькофф Инвестиции» уже выплатили. Также моральный ущерб компенсируют тем, кто не захотел восстанавливать проданные акции или сделал это с прибылью для себя. Размер компенсации составит ₽ 1 тыс.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Источник