Торговые роботы не работает

Как зарабатывать с торговым роботом: особенности создания и виды программ для автотрейдинга

В предыдущей статье мы разобрались с понятием алготрейдинга. Напомним, что алгоритмическая торговля — это трейдинг с использованием автоматизированной системы, которая размещает заявки на сделки и управляет ими с минимальным участием самого инвестора. Торги проходят по заранее прописанному алгоритму. Сегодня мы расскажем подробнее об устройстве и видах торговых роботов.

Торговый робот — это программа для автоматизации сделок на бирже. Алгоритм содержит ряд правил, которые позволяют ему отслеживать моменты для максимально выгодной покупки/продажи активов. Биржевые роботы автоматически анализируют ситуацию на рынке на основе графиков, новостей, отчетов компаний и других данных. После определения вариантов удачных сделок либо программа самостоятельно проводит торги, либо это делает сам трейдер.

Торговые роботы для биржи по принципу действия напоминают профессиональных инвесторов, которые самостоятельно отбирают и анализируют информацию. При этом трейдеру, использующему такую программу, не нужно знать на память статистику, следить за всеми новостями рынка, мониторить сводки и выполнять другую рутинную работу.

Чтобы приступить к автоматической торговле, можно создать или скачать торгового робота. Зачастую такие программы разрабатываются не с нуля, а на основе уже готового алгоритма. Если робот создается из ничего, в первую очередь составляется четкий план всех задач, которые он будет выполнять. Особое внимание стоит уделить стратегии, о правильном выборе которой мы расскажем в следующей статье нашей рубрики об алготрейдинге.

Для технической реализации торгового робота необходимо использовать один из языков программирования:

• Python;
• C#;
• C++;
• mql4;
• MathLab;
• Java.

Если использовать готового биржевого робота могут даже начинающие трейдеры, то разрабатывать такую программу должен опытный специалист. От правильности создания алгоритма зависит его эффективность, поэтому программисту понадобятся знания особенностей торговой системы, умение применять тестирующие системы, быстро выявлять и устранять ошибки.

Если программисту не хватает практических навыков для создания качественного робота, можно использовать специальные платформы для алготрейдинга: TSLab, MetaTrader (одна из самых популярных), TradeStation и др.

Программа для алготрейдинга может быть автоматическая или полуавтоматическая. В первом случае все действия от поиска сделок до их совершения осуществляет робот. Такие системы могут просчитывать условия для покупки/продажи активов, анализировать риски и определять план действий в случае форс-мажоров на рынке. Полуавтоматические программы также называются советниками. Они проводят анализ графиков, новостей, отчетности компаний и дают рекомендации по сделкам. Операции покупки/продажи трейдер проводит самостоятельно.

По уровню доходности алгороботы бывают:

• низкочастотные: до 10 сделок в месяц. Такие программы позволяют сэкономить на комиссии, но не могут обеспечить большую и стабильную прибыль;
• среднечастотные: несколько десятков сделок в день. Этот вариант считается золотой серединой. Среднечастотные роботы имеют небольшую комиссию и могут обеспечить хорошую доходность. Программу легко контролировать и тестировать, при этом она имеет приемлемую стоимость;
• высокочастотные: десятки тысяч сделок в день. Прибыльность таких роботов может рассчитываться в тысячах процентах годовых, но создание и обслуживание программ требует больших временных и финансовых вложений.

При выборе торгового робота не стоит покупать «кота в мешке», основываясь только на рекомендации продавца. Проанализируйте, насколько прибыльной была программа в прошлом. Учитывайте, что и ручной, и автоматизированный трейдинг сопряжен с риском, поэтому важно сразу уточнять, насколько высока вероятность потери денег. Если продавец обещает 100% результат, это повод усомниться в его честности.

Боты для торговли криптовалютой позволяют торговать цифровыми активами в любое время суток. При помощи таких приложений вы сможете контролировать все учетные записи криптобиржи в одном месте. Многие программы этого вида дают доступ к торговле биткоинами, эфириумом, Litecoin и другими цифровыми монетами.

Топ-4 приложений для алготрейдинга криптовалютой:

• Pionex. На этой платформе можно найти бесплатных роботов для розничных трейдеров. При использовании терминала Smart Trade стоп-лосс, тейк-профит, трейдинг легко применяются в одной сделке;
• Trality. На платформе собраны современные инструменты для создания сложных и эффективных алгоритмов. Trality дает возможность новичкам обучаться. Начинающим пользователям стоит применять графический интерфейс с перетаскиванием, продвинутым трейдерам подойдет редактор кода Python;
• Cryptohopper. Этот бот считается одним из лучших для торговли криптовалютой. Программа позволяет трейдеру самостоятельно проводить технический анализ, получать стратегии и готовые шаблоны ботов. Мобильная версия доступна на iOS и Android;
• Quadency. Приложение предназначено для управления цифровыми активами и предоставляет решение для алгоритмической торговли как для профессиональных, так и для начинающих инвесторов. В Quadency вы можете самостоятельно настроить ботов, использовать автоматизированные инструменты, торговать на биржах Bittrex, Binance и Kucoin.

Forex-трейдерам можно применять алгороботов:

• Gangstabot. В основе программы лежит математическая стратегия Мартингейла. Робот имеет доступную стоимость и вычитает комиссию только с прибыли (если на сделке не получилось заработать, процент не вычитается);
• DaVinci. Программа проста в использовании предлагает несколько стратегий с разным уровнем доходности и рискованности. К ее недостаткам можно отнести возможность покупки только по реферальной ссылке;
• Тrio Dancer. Эффективность этого робота пропорциональна рискованности. Он работает на стратегиях Tortor, Keironkong, Jaipong, способных обеспечить трейдеру хорошую прибыль. Вместе с тем злоупотребление высокорискованными стратегиями может привести к потере денег.

Чтобы минимизировать риски, желательно подключать к счету несколько роботов с разными стратегиями. Таким образом вы не будете зависимы от одной системы и снизите вероятность форс-мажора.

Торговые роботы станут отличными помощниками для трейдеров, если правильно подобрать программу. Автоматизированная система не устает и не поддается эмоциям, поэтому вы можете заниматься своими делами, пока алгоритм подбирает и заключает сделки. Естественно, программу необходимо периодически контролировать, так как она не застрахована от технических сбоев.

Больше обучающих материалов по финансовому и криптовалютному рынку в наших соцсетях:

Источник

Как устроены торговые роботы?

Сейчас на бирже очень популярны торговые роботы. Есть люди, которые активно этих роботов продают: якобы они автоматически торгуют на бирже, делают это быстрее человека в 1000 раз, и можно получить прибыль в размере 20—50% в месяц. Куча положительных отзывов, негативных крайне мало. Но мне не верится, что у этих инструментов инвестирования такая доходность.

Еще у крупных продавцов роботов есть свои партнерские программы — каким-то образом они активно зарабатывают бешеные деньги. Помогите, пожалуйста, разобраться, действительно ли это рабочая схема.

Алексей, действительно, торговые роботы, которые автоматически торгуют на бирже, существуют. И да, они могут делать это в 1000 раз быстрее человека.

Но что касается доходности и тем более покупки подобного торгового робота, то тут есть нюансы. О них и хочу рассказать.

Что за роботы и для чего они нужны

Торговый робот — это не двуногий андроид из металла и пластика, а компьютерная программа, которая обычно работает в связке с интерфейсом брокера. Как правило, связующим звеном выступает терминал QUIK. Но некоторые брокеры предоставляют и прямой доступ к собственному API — программному интерфейсу «клиент — сервер», в котором на сервере прописаны все команды, а клиент использует эти команды и получает то, что ему необходимо в данный момент. Например, подает торговые приказы или смотрит текущие позиции.

Большинство торговых роботов не пишут с нуля, а используют существующие программные решения. Довольно популярны программы Amibroker, Astrend, Equis Metastock Professional, Excel, Neuro, TSLab, Ninja Trader, Matlab, Metatrader, Omega Research Prosuite & Tradestation, Quik, Wealth-Lab Developer. Да, Quik тоже попадает в этот список за счет встроенных языков программирования: QPILE, или QUIK Programmable Interface and Logic Environment, и QLUA — это встроенный интерпретатор скриптового языка LUA.

Торговый робот, или механическая торговая система — МТС, хорош, когда есть четкая стратегия торговли, которая полностью формализована: четко определены и запрограммированы правила открытия, сопровождения и закрытия сделок. В этом случае робот позволяет полностью исключить человеческий фактор и эмоции — он будет слепо следовать алгоритму. Обычно роботов настраивают на торговлю в интервалах, кратных 15 минутам, часу, дню.

Например, робот может раз в час проверять отклонение цены от заданной — и покупать или продавать инструмент. Если хочется погрузиться в тему глубже, можно посмотреть журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities, где в каждом номере открыто публикуют коды торговых систем, адаптированные для разных программ. Например, в июльском выпуске за 2019 год в центре внимания — статья Виталия Апирина «Полосы экспоненциального отклонения».

Еще бывают так называемые высокочастотные роботы, которые могут совершать тысячи сделок за секунду, — HFT, high-frequency trading. Про это есть хорошая книга Майкла Льюиса «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит ». Но для высокочастотного трейдинга надо иметь минимальный пинг — промежуток времени, за который сигнал, отосланный с рабочего сервера, проходит через сеть до другого сервера и возвращается обратно, — до биржи и в идеале находиться в том же самом здании, что и сама биржа.

Зачем вообще нужны торговые роботы? Конечно, чтобы зарабатывать. Роботы не устают и могут вести торговлю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Они могут обрабатывать одновременно десятки инструментов. Разберемся, почему обещания какой-либо доходности, особенно 20—50% , — это нереально.

Инвестиции — это не сложно

Причина 1: аналитическая

Московская биржа совместно с брокерскими компаниями ежегодно проводит конкурс «Лучший частный инвестор» — ЛЧИ. Из итоговой статистики 2019 года видно, что самые активные участники конкурса, которые просто не могут быть людьми с таким количеством заявок и сделок, необязательно попадают в статистику лучших.

Организаторы конкурса ЛЧИ не указывают в явном виде, используется автоматический торговый алгоритм или ведется торговля руками. Но несколько десятков тысяч сделок за четыре месяца проведения конкурса однозначно говорят о применении алгоритмов. Например, там есть участник с 30 703 сделками и доходностью 172,60%, а есть участник, который совершил 657 058 сделок, но получил всего 1,69% дохода. Из этого можно сделать вывод, что алгоритмы тоже бывают разными: какие-то приносят их создателям доход, а какие-то нет.

Причина 2: логическая

Допустим, вы разработали алгоритм или считаете, что нашли какую-то локальную неэффективность на рынке. Дальше вы запрограммировали это, провели тесты на истории и подобрали необходимые параметры для работы, еще раз все проверили и запустили эту механическую торговую систему на реальном счете.

Допустим, что робот делает 20% в месяц. «Допустим», потому что тесты на истории не гарантируют, что в дальнейшем будет хоть какая-то доходность. Произведем расчеты из предположения, что у нас есть 300 000 Р и некий волшебный алгоритм, который гарантированно делает 20% в месяц.

Во что 20% в месяц превратят 300 000 Р за год

Месяц	Сумма
Январь	300 000 Р
Февраль	360 000 Р
Март	432 000 Р
Апрель	518 400 Р
Май	622 080 Р
Июнь	746 496 Р
Июль	895 795 Р
Август	1 074 954 Р
Сентябрь	1 289 945 Р
Октябрь	1 547 934 Р
Ноябрь	1 857 521 Р
Декабрь	2 229 025 Р

Из этой таблицы видно, что за год вложения увеличатся почти в восемь раз — и это при доходности только 20%. А вот что будет, если найти Грааль и брать 50% доходности ежемесячно.

Во что 50% в месяц превратят 300 000 Р за год

Месяц	Сумма
Январь	300 000 Р
Февраль	450 000 Р
Март	675 000 Р
Апрель	1 012 500 Р
Май	1 518 750 Р
Июнь	2 278 125 Р
Июль	3 417 188 Р
Август	5 125 781 Р
Сентябрь	7 688 672 Р
Октябрь	11 533 008 Р
Ноябрь	17 299 512 Р
Декабрь	25 949 268 Р

Первоначальный капитал увеличится почти в 90 раз всего за год. Возникает разумный вопрос: зачем отдавать кому-то курицу, которая несет золотые яйца? Если какой-то алгоритм работает, то любой разумный человек будет заинтересован в том, чтобы о нем знало как можно меньше людей: чем больше инвесторов пользуются алгоритмом, тем быстрее он перестает работать. Вероятнее всего, создатели пытаются выжать последние соки из уже отработавшего алгоритма, поэтому и пытаются продавать его, иногда совсем за смешные деньги. В нашей рубрике «Под прищуром» мы уже как-то разбирали один торговый робот и объяснили, почему не стоит его покупать.

К тому же именно с торговыми роботами есть дополнительные нюансы. Алгоритм принятия решений может быть скрыт или запутан. Может продаваться и так называемый черный ящик, в котором невозможно понять логику алгоритма. Это значит, что в определенной фазе рынка алгоритм может работать хорошо, а в другой может за несколько сделок слить весь депозит. Чтобы написать торгового робота, не требуются особые знания. Любой программист в состоянии разобраться с этим. Другой вопрос: зачем ему этим заниматься?

А что касается партнерских программ, то бешеные деньги там могут делать как раз создатели таких программ, и никакого отношения к торговым роботам такой бизнес может не иметь. На поверку это оказывается обычным сетевым маркетингом и, возможно, пирамидой, куда привлекают все новых и новых членов, заманивая чем-то неизвестным, но привлекательным и очень доходным, одновременно не предоставляя аудированных отчетов о прошлых результатах.

Если у вас есть вопрос об инвестициях, личных финансах или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Источник