Как настроить квик для торговли фьючерсами ртс

Пошаговая настройка Quik для торговли фьючерсами

Итак, в данной статье я дам пошаговый алгоритм, как настроить программу Quik для торговли фьючерсами. Скажу сразу, что выкладывать готовый файл настроек в сеть я не буду, так как в этом нет особого смысла, почему? Потому что фьючерсы – это инструменты, которые имеют ограниченный срок обращения, т.е. каждые три месяца контракты истекают, следовательно, вся ликвидность перетекает в следующий по сроку контракт.

Например, я создам настройку для сентябрьских фьючерсов (т.е. контрактов, которые истекают в сентябре 2016 года), а в октябре они уже будут не актуальны, соответственно файл настроек будет пустым. Поэтому я просто покажу алгоритм настройки, чтобы вы в любой момент могли произвести ее самостоятельно.

Настройка Quik для торговли фьючерсами начинается с определения списка инструментов, данные по которым мы будем получать. Другими словами, нам необходимо настроить поток котировок исключительно по фьючерсам, чтобы программа транслировала только нужные сведения и не качала лишние данные, забивая интернет-трафик. В меню программы Квик идем в «Система» далее «Заказ данных» затем «Поток котировок…», появится таблица, изображенная ниже.

Здесь проставляем галочки около нужных списков, в нашем случае это список «ФОРТС фьючерсы», можно добавить Индексы, после чего нажать «Да».

Все, теперь создадим окно «Текущие торги». Сначала нужно понять, в каких фьючерсах сейчас находится вся ликвидность, как правило, это ближние по дате исполнения контракты. Вообще фьючерсы исполняются четыре раза в год: в марте, в июне, в сентябре и в декабре примерно в середине месяца (обычно 15 числа соответствующего месяца, но если на 15 число выпадает выходной день, экспирация проходит в первый будний день после выходного).

Т.е. если сейчас 24 августа 2016, то основная ликвидность будет в сентябрьских контрактах. Если же сейчас, к примеру, 5 октября 2016 года, то вся ликвидность будет в декабрьских контрактах, а сентябрьские фьючерсы уже перестанут существовать. Получается, что по текущей дате мы можем понять, какие контракты сейчас актуальны, в каких фьючерсах вся ликвидность.

Статью я пишу 12 сентября 2016 года, т.е. через три дня будет экспирация сентябрьских фьючерсов и они фактически исчезнут, а вся ликвидность перетечет в декабрьские контракты. За три дня до экспирации уже очень много ликвидности ушло в следующие по дате исполнения фьючерсы (т.е. в декабрьские), поэтому настраивать буду сразу их, чтобы через три дня не переделывать таблицы. Итак, дальнейшая настройка Quik для торговли фьючерсами такова: в меню программы ищем пункт «Создать окно» – «Текущие торги», открывается следующее окно.

В доступных инструментах выбираем список «ФОРТС фьючерсы», появляется огромный список кратких кодов, и теперь чтобы найти нужные нам, необходимо научиться расшифровывать краткие коды фьючерсов.

Итак, код любого фьючерса состоит из четырех символов, первые два символа указывают на базовый актив фьючерса, третий – на месяц исполнения, четвертый – на год исполнения. На картинке ниже данная информация отражена наглядно.

Полный перечень кратких кодов базовых активов, которые могут лежать в основе фьючерсов, представлен на сайте МосБиржи вот здесь. Также с сайта биржи я взяла информацию о кодировании месяцев исполнения.

Получается, фьючерс с кодом SiU6 расшифровывается следующим образом:

• «Si» свидетельствует о том, что это фьючерс на валютную пару доллар/рубль;
• «U» говорит о том, что контракт исполняется в сентябре;
• «6» означает, что год исполнения 2016.

А теперь вернемся к программе Квик и к созданию таблицы текущих торгов. Мы определили, что вся ликвидность сейчас в декабрьских фьючерсах, т.е. краткий код будет иметь окончание «Z6» (декабрь 2016). Выбираем все контракты с таким окончанием. В поле «Заголовки столбцов» выбираем нужные параметры (они перечислены на рисунке выше) и жмем «Да». После этого высвечивается таблица с котировками фьючерсов.

Ранжируем данные по оборотам и в ТОПе таблицы сразу видим самые ликвидные фьючерсы (это контракты на пару USD-RUB, на индекс РТС, на обыкновенные акции Сбербанка, на акции ГАЗПРОМа и так далее). Из этой таблицы можно построить графики разных периодов, наложить на них индикаторы, построить линии тренда и прочее, подробнее про это я писала в первой части статьи.

Последующая настройка Quik для торговли фьючерсами производится путем построения таблиц, отражающих введенные, исполненные и отмененные заявки и стоп-заявки, а также таблиц, в которых отражается информация касательно состояния счета. Информация по всевозможным заявкам отражается в трех таблицах:

• Табл. заявок
• Табл. стоп-заявок
• Табл. сделок

Все они строятся через пункт «Создать окно» соответственно Заявки, Stop-заявки, Сделки.

Настройка Quik для торговли фьючерсами – позиции и денежные средства

Информация по позициям, остатку денежных средств, прибыли или убытку за день именно на срочном рынке ФОРТС отражается в двух основных таблицах:

1. Ограничения по клиентским счетам

Здесь из параметров выбираем те, которые перечислены на рисунке ниже.

• Тек. чист. поз. – это сумма, которая задействована в уже открытых сделках;
• План. чист. поз. – сумма, на которую еще можно открыть позиции;
• Вариац. марж. – прибыль/убыток с момента последнего клиринга;
• Накопленный доход – прибыль/убыток за день без учета клиринга.

2. Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)

Даная таблица позволяет увидеть, сколько денежных средств задействовано в том или ином контракте, т.е. информация дана с разбивкой по разным фьючерсам. Параметры, которые необходимо выбрать, показаны на рисунке далее.

Таким образом и осуществляется настройка Quik для торговли фьючерсами. Повторюсь, что готовый файл настроек выкладывать не буду, т.к. он будет актуален только в течение трех месяцев. Вся необходимая информация для самостоятельного создания такого файла представлена в статье.

Источник

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

суббота, 30 марта 2019 г.

Как торговать фьючерсом на индекс РТС через Quik

Фьючерс на индекс РТС – как торговать?

Добрый день, уважаемые трейдеры. Ранее мы с вами уже знакомились с тонкостями торговли производными биржевыми инструментами, а именно – фьючерсами и опционами, а также рассуждали о том, как выгодно инвестировать в биржевые индексы.

И сегодня мы подробнее рассмотрим, как торговать индексом РТС, который является одним из наиболее востребованных инструментов фондового рынка. Причем заострим внимание на торговле не просто индексом, а фьючерсом на него и том, как сделать ее максимально выгодной и успешной.

Пытаясь быть наиболее продвинутыми в вопросах получения прибыли, неволей останавливаешь свое внимание на бинарных опционах: 90% дохода с 1 сделки при сроке экспирации от 1 минуты – это серьезное конкурентное преимущество, благодаря которому опционный трейдинг завоевывает все больше количество поклонников.

Тем более, что попробовать свои силы можно практически бесплатно. К примеру, в популярной компании Binomo, начать торговать можно всего с 10 долларами на счету, а инвестиции осуществлять от 1 доллара.

Итак, прежде чем переходить к вопросам торговли, давайте разберемся с тем, что представляет собой фьючерс на индекс PTC, какова его суть и специфика.

Данный фьючерс появился на фондовой бирже еще в 2005 году, он отражает мнения участников фондового рынка, касательно будущей стоимости акций 50 крупнейших российских компаний, которые входят в состав индекса.

Фьючерс на индекс PTC на данный момент является самым востребованным фьючерсом отечественного рынка, к которому приковано внимание большей части российских трейдеров.

Преимущества торговли индексом PTC

Фьючерс на индекс PTC – как торговать

Перво-наперво, естественно, необходимо открыть счет на фондовой бирже. Как сделать это быстро и выгодно читайте здесь.

Торги ведутся по классической для валютного и фондового рынков схеме. Все тот же график, длинные и коротки позиции, купля/продажа, разница себе в карман. Ничего нового. Гораздо интереснее механизм определения значения актива.

Так, котировки фьючерса на индекс PTC рассчитываются как значение самого индекса, умноженное на 100. К примеру, уровень фьючерса 80 000, соответствует 800 пунктам индекса.

Стоимость пункта фьючерса на индекс PTC указывается во фьючерсном контракте и составляет 0,02$ США, т.е. цена одного пункта непосредственно индекса составит 2$.

Зная это факт, не составит труда рассчитать и стоимость индекса в рублях. Сделать это можно по формуле:

Стоимость (руб.) = кол-во пунктов*0,02*курс доллара

График фьючерса на индекс РТС

График как самого индекса ММВБ-РСТ, так и его фьючерса, в силу их популярности, можно найти практически на любом тематическом ресурсе.

Так, к примеру, выглядит график фьючерса на индекс РСТ

А так непосредственно индекса

Я специально привел графики с разных ресурсов, чтобы вы могли подобрать максимально удобный для себя.

Фундаментальный анализ индекса РТС

Начиная, приблизительно, с 2013-го года, когда ситуация в России, Европе и мире в целом резко обострилась, работа с фьючерсом на индекс РТС по классическим стратегиям практически уступила место торговле «на новостях».

Нет, индикаторы технического анализа, годами проверенные стратегии по прежнему работают, однако, я думаю, никто не станет спорить с тем, что в последнее время на котировки акций российских предприятий и российской валюты оказывают сильнейшее влияние геополитические факторы и общее состояние отечественной экономики, которая, будем откровенны, на данный момент переживает не лучшие времена.

Соответственно, торговля фьючерсом на индекс РТС с оглядкой на мировые события, как-то: обстановка в Украине и Сирии, газовые войны, санкции, совбезы ООН и громкие заявления «сильных мира сего» будет наиболее оправданной.

Ведь как не крути, но прослеживается четкая закономерность и слаженность котировок нефти, рубля и акций российских компаний (не будем забывать о том, что в перечень голубых фишек фондового рынка России 2015, составляющих костяк индекса РТС, входит 6 предприятий по добыче нефти и газа).

Напоследок, подводя итоги, скажу, что фьючерсом на индекс РТС очень удобно торговать через Aurora – одну из лучших торговых систем на отечественном и зарубежном рынках. А хорошим брокером, предоставляющим прямой выход на ММВБ, является компания United Traders.

На этом пока все, торгуйте с нами, до новых встреч.

Источник

Настройка Quik (Квик) 7 для торговли фьючерсами на: ММВБ, индекс РТС, нефть Brent

QUIK 7 — торговая платформа для трейдинга, которая приобрела популярность. Программный комплекс используется для доступа к биржевым операциям по контрактам срочного рынка — фьючерсам и опционам . Представляет собой многофункциональную фронт-офисную программу для прямого входа к торгам на рынке.

Начальная настройка терминала

На ММВБ реализована торговля фьючерсами на нефть , которая считается классическим продуктом рынка и популярным инструментом интернет-трейдинга. На Московской бирже запущен и активно развивается расчетный контракт на сорт нефти Brent . Объемы по фьючерсу вошли в тройку лидирующих на рынке. Трейдеры получают прибыль за счет ценовых изменений и воплощают различные тактики торговли.

Перед тем как торговать, необходим настроенный терминал Quik 7 , который отображает активы и помогает комфортно как купить фьючерс, так и закрыть позицию по контракту.

С помощью платформы можно одновременно:

• следить за несколькими ценными бумагами;
• совершать покупки и продажи;
• формировать портфель инвестиций.

Настройка Quik 7 для торговли фьючерсами происходит по принципу, который применяется для инструментов фондовой секции.

Для торговли на платформе необходимы 2 вкладки :

• одна — для ведения операций;
• вторая — для изучения движения и определения диапазона сделок с наибольшим доходом.

Настройка начинается с выбора инструментов , сведения по которым требуются для торговых операций. Чтобы платформа показывала только нужную информацию и не скачивала лишнее, отбирают поток котировок только по фьючерсным контрактам . В меню программы необходимо зайти во вкладку «Система», затем — «Заказ данных», потом — «Поток котировок».

Галочками фиксируются отобранные списки , возможно добавление Индексов, и выбор подтверждается клавишей «Да».

Для последующей настройки платформы необходимо предпринять шаги:

1. Сформировать «Текущие торги» , в таблицу добавить фьючерсные сделки, которые вызывают интерес. В меню для этого выбрать «Создать окно», а в нем — «Текущие торги».
2. Найти в доступных инструментах список «ФОРТС фьючерсы» , в котором отображены коды контрактов. В поле «Заголовки столбцов» выбрать требующиеся показатели и подтвердить. После произведенных действий появляется таблица с котировками фьючерсов, в топе отображаются ценные бумаги с наибольшей ликвидностью (фьючерсы марки Brent — BR, на индекс РТС, акции Сбербанка и др.).
3. Следует отобразить столбцы «% изменения от закрытия», «Цена последней сделки», «Оборот в деньгах», «ГО покупателя» и «Количество открытых позиций» . Подтвердить кнопкой «Да» для завершения формирования таблицы «Текущие торги», которую разместить в верхнем левом углу рабочего пространства.
4. Следующий шаг — формирование стакана котировок , который создается нажатием правой кнопки мыши на требующемся фьючерсе в таблице «Текущие торги» и выбором в меню пункта с пиктограммой 2 взаимно направленных стрелок. Стакан котировок торгового инструмента лучше разместить справа от «Текущие торги».
5. Следом отобразить график необходимого фьючерса . Произвести действие, используя правую кнопку мыши для выбора искомого контракта и пункта контекстного меню «График цены и объема» . Появляется график требуемого фьючерса, который следует разместить правее стакана котировок.
6. Необходимо закрепить «Текущие торги», стакан котировок и график , чтобы при нажатии левой кнопкой мыши по фьючерсу в таблице изменялись стакан котировок и график автоматически. Для этого нажать пиктограмму якоря в таблице «Текущие торги» (расположена в правом углу вверху). После — аналогичные пиктограммы в стакане котировок и на графике.
7. Следующий шаг — создание таблицы «Новости» , потому что понимание новостного фона необходимо вне зависимости от выбранного торгового инструмента. Таблицу сформировать, выбрав меню «Создать окно» , в котором поставить отметку возле пункта «Новости». В результате появится окно новостной ленты, в котором отображается оперативная информация в течение торгового дня.

Настройка Quik: позиции и денежные средства

Для отслеживания сведений о движении денег на торговой площадке требуется создание ограничений по клиентским счетам.

В главном меню для этого необходимо выбрать последовательно пункты:

• «Торговля»;
• «Фьючерсы»;
• «Ограничения по клиентским счетам».

Ограничения по клиентским счетам

В окне редактора таблицы «Ограничения по клиентским счетам» производятся настройки клавишами «Добавить» и «Убрать» и переносятся из области «Доступные» в « Выбранные» показатели:

• лимит откр. поз. — текущие лимиты открытых позиций в денежном выражении;
• тек. чист. поз. — сумма, на которую открыты позиции;
• план. чист. поз. — размер средств, на которые открывают сделку;
• вариац. маржа — прибыль или убыток с момента последнего клиринга;
• накопленный доход — дневная прибыль или убыток, не учитывающий клиринг;
• биржевые сборы — комиссия по сделкам трейдера за текущую сессию;
• подтверждают.

Позиции по клиентским счетам фьючерсы

На срочном рынке информация в таблице «Позиции по клиентским счетам» дублирует сведения «Лимитов по бумагам» на фондовой бирже и отображает данные по открытым сделкам. Для формирования информации на панели инструментов выбирают вкладку «Создать окно» и подменю «Все типы окон». Перед началом торговли в Квике создают таблицу, которая помогает понять, какой размер средств зафиксирован в контракте.

В главном меню для этого выбирают:

• пункт «Торговля»;
• в выпадающих меню последовательно «Фьючерсы и опционы» и «Позиции по клиентским счетам».

В открывшемся окне редактирования создают настройки , для чего клавишами «Добавить» и «Убрать» перемещают из области «Доступные» в «Выбранные» показатели:

• код инструмента;
• вход. чист. поз. — показывает, с каким количеством фъючерсов начата действующая торговая сессия;
• тек. чист. поз. — главный показатель, который отражает число открытых сделок;
• акт. покупка — число выставленных заявок, которые считаются исполненными, когда цена рынка дойдет до них, и переходят в столбец «Текущие чистые позиции»;
• акт. продажа — аналогичная предыдущей позиции;
• вариац. маржа — денежная сумма, которую получает или отдает трейдер в зависимости от цены фьючерса на рынке;
• стоимость позиций;
• подтверждают — «Да».

Настройка терминала завершена, и платформа готова к первой заявке на покупку фьючерса.

Источник