Как настроить журнал сделок резвякова

Журнал сделок трейдера

Для качественного анализа результатов сделок, трейдеру, как воздух, необходим отчет, в котором он может наглядно фиксировать все свои действия относительно своих трейдерских активностей. Таким, вспомогательным отчетом является журнал сделок, или как его еще называют биржевой дневник, торговый журнал, дневник трейдера и т.д.

Журнал является эффективным средством для правильной организации торговой работы на бирже, а также повышает самодисциплину и вырабатывает, так необходимые каждому биржевому продавцу, качества планирования и аналитического мышления.

Необходимость создания журнала для трейдера.

Главное в этом деле разработать такую форму отчета, которая бы не отнимала много времени на ее заполнение и при этом, была удобна и понятна в использовании. Для создания такого торгового журнала идеально подходит программа Excel, с ее функциональными возможностями работать с таблицами и графическими представлениями данных. Возможно, также использовать и другие программы, способные работать с таблицами.

Но все же, журнал сделок трейдера – достаточно серьезная вещь, которую не стоит создавать самостоятельно. Тем более, на данный момент существует масса проверенных трейдерских наработок в этом направлении.

Журнал сделок Резвякова

Давайте рассмотрим журнал сделок известного российского трейдера Александра Резвякова. Специфика его деятельности связана с торговлей фьючерса на индекс РТС. Для анализа деятельности с учетом своих стратегических целей он создал журнал, куда заносятся все данные сделок. Этот отчет удобен для наглядного отражения проблемных мест сделки или ее позитивных тенденций.

Обновленную версию данного журнала можно бесплатно скачать на сайте разработчика. Для удобства пользователей, созданы отдельные версии с необходимыми конфигурациями для терминалов QUIK и Альфа-Директ. Отчет создан с помощью программы Excel.

Журнал Резвякова, путем несложного изменения формул, легко можно переделать под другие фьючерсы, такие как, Газпром, Сбербанк и другие. При этом необходимо учитывать, что фьючерсы на акции российских компаний не зависят от курса доллара США, так как фьючерс на индекс РТС.

Давайте попробуем разобраться как подключить журнал сделок в QUIK.

1. Нужно запустить журнал сделок с помощью программы Excel.
2. Переходим в QUIK в текущей таблице параметров, нужно нажать правой кнопкой мышки и у вас появится окошко, далее в появившемся окне нажимаем на строку вывод через DDE сервер.

3. Далее должно у вас появиться окно в котором вы должны прописать путь к вашему журналу сделок. Если не понятно посмотрите картинку. 4. Следующее что нужно сделать это повторить все проделанное еще раз только теперь на таблице сделок. Заполните все как показано на картинке ниже и нажмите на кнопку «Начать вывод»

Я Надеюсь, что всем все понятно — если возникнут вопросы то пишите в комментариях.

Однако, нужно отметить, что журнал сделок Резвякова – удачное решение для трейдеров, совершающих не большое количество сделок. И еще, желательно придерживаться стратегии, разработанной автором.

Ниже на видео подробно описано как настроить и использовать журнал сделок Резвякова.

Источник

Мой журнал сделок: подробное описание

Заметил интерес к способам ведения журнала сделок, решил написать подробную инструкцию к своему журналу сделок. Скажу сразу, сам скелет стырил у Резвякова, но я его весь перелопатил, немного оптимизировал способ заполнения, ну и на мой взгляд, сделал немного удобней!

Надеюсь новичкам такая тема пригодится, т.к. сам очень долго парился по поводу ведения журнала сделок!

Итак, внешний вид:

В файле четыре вкладки:
Deals — соответственно, основная вкладка со сделками
Data — сюда транслируется информация из Квика, и отсюда же копируются данные во вкладку Deals
Strategy — в принципе техническая вкладка, объясню позже зачем она
USD rates — сюда экспортируются курсы доллара непосредственно с сайта РТС

Для удобства на рисунке разбил на две части, в первую часть транслируются данные из Квика, соответственно из таблицы сделок, денежных средств и таблицы котировок для цены и ГО.
Вторая часть предназначена для объединения информации из таблицы сделок для копирования в журнал сделок в более удобной форме, по факту это Пивот таблица, построенная по номеру заявки, все остальное подтягивается формулами! Чтобы обновить эту таблицу, достаточно нажать кнопочку Pivot. ВАЖНО: каждая сделка должна быть исполнена одной заявкой!

>>

Верхняя левая область:

— стоимость контракта в пунктах, в рублях
— гарантийное обеспечение (ГО) в рублях (из Квика), в процентах к стоимости контракта
— плечо, рассчитывается в процентах

Верхняя правая область:

— объем входа (рассчитывается как (ден. ср-ва минус ГО одного контракта ) / ГО)
— стоп-лосс по стратегии заполняется трейдером как процент от счета, затем рассчитывается в рублях
— денежные средства из Квика
— комиссия: внутри дня и при переносе на следующий торговый период
— начало торгового дня это для расчетов

Описание столбцов самого журнала сделок:

Номер сделки
Дата
Время
Цена (средневзвешенная цена в пунктах)
Сумма сделки (кол-во * цену в пунктах, это для расчетов)
Курс доллара на дату открытия (обновляется при каждом открытии файла и вручную при нажатии кнопочки)
Комиссия
Ден. ср-ва к моменту открытия сделки
Дата выхода
Время выхода
Цена выхода
Сумма сделки
Основание для закрытия (ниже объясню, что это такое)
Стоп-лосс в пунктах, рассчитанный на основании введенного процента
Безубыток в пунктах
Цель в сделке (рассчитывается на основании процента от счета, который вводится в ячейке Q9, там у меня стоит 10%)
Прибыль в рублях
Прибыль в процентах
Коррекция счета (сюда вводится ввод/вывод, удержания, эта сумма повлияет на Ден. ср-ва к моменту открытия следующей сделки)
Комментарий, сюда можно писать что угодно, так для статистики

ЗАПОЛНЯЕМ

Итак приступим к заполнению, у нас 100000 рублей, торгуем 10 контрактами, стоп-лосс 2%, цель 10%.

Предположим купили 10 контрактов, сразу после исполнения заявки, обновится вкладка Data, идем туда, обновляем Pivot!

Выделяем данные и копируем их на вкладку Deals, соответственно, во вход (копировать лучше Paste values)

Вошли!) Сразу рассчитались уровни стоп-лосса, безубытка и цели. Также пока мы находимся в позиции и есть связь с Квиком, в реальном времени рассчитывается прибыль по позиции. Кстати, в столбце Количество, если лонг то +10, если шорт -10, и лонг — стрелочка вверх, шорт — стрелочка вниз, сами выставляются, на последних версиях Excel должно работать!

Выходим!) Также совершаем сделку, обновляем, копируем! НО, из вкладки Data копируем без количества, т.к. оно это и не надо больше!

Вот что получилось:

Заполняем Основание для закрытия цели (это раскрывающийся список с листа Strategy), здесь я поставил Цель +, т.к. предположим, что дошли до цели и цена через 300 пунктов развернулась и грохнулась, если бы цена прошла дальше еще на 1500 пунктов, то я бы поставил Цель -.
Так же и со стоп-лоссом, безубытком и собственноручным закрытием! Форс-мажор это собственно форс-мажор, под это может попасть многое!

Вот и все, пишем комментарий, что понравилось, что не понравилось в сделке.

Когда совершенно достаточное количество сделок, можно проанализировать по Основанию для закрытия сделки. К примеру если у нас много сделок закрылось со Стоп-лосс — , т.е. у мы закрывались по стопу, но вскоре цена шла в нашу сторону, есть смысл, наверное увеличить стоп, или входить меньшим объемом!

Теперь нюансы:
Журнал рассчитан на торговлю внутри дня, если вы переносите позицию, то для большей точности сделку нужно заполнять в несколько строк по ценам открытия и закрытия торговыз дней (торговый день на РТС FORTS с 7 вечера до 18.45 следующего дня).
Но я на это забиваю, заполняю в одну строку, в этом случае выход рассчитывается по курсу на дату закрытия, также пересчитывается комиссия! Еще у меня нету столбцов стоп-лосс, безубыток и цель, т.к. у меня это все рассчитывается и автоматически выставляется скриптом в Квике!

Ну и ссылка для скачивания журнала:

Вроде ничего не забыл, если что, спрашивайте, буду рад критике, замеченным ошибкам!

А теперь копи-паст (самому лень придумывать, sorry):

Вот несколько причин, почему надо вести торговый журнал.

1. Не возможно всё помнить.
Через несколько месяц торговли, когда количество сделок составляет несколько десятков, а у кого-то их может быть и сотни, невозможно в деталях вспомнить, почему был выполнен вход и выход в той или иной сделке. Не помня, что привело трейдера к неудаче в какой-либо сделке, он будет обречен, повторять свою ошибку до бесконечности.

2. Журнал ведут профессиональные трейдеры.
Как известно, один из способов позволяющих добиться успеха в трейдинге или инвестировании, это не делать того, что делают постоянно проигрывающие трейдеры/инвесторы. Проигрывающие трейдеры не ведут журнал сделок, а значит, любому кто желает добиться успеха необходимо вести такой журнал.

3. Журнал помогает документировать то, как соблюдаются правила торговой стратегии.
Если не записывать причины побудившие войти в сделку или выйти из неё, то в будущем не возможно будет определить, что было причиной возможной серии убытков, из-за которых, наступило разочарование в собственной торговой стратегии.

Довольно часто можно видеть, как начинающие трейдеры перескакивают с одной стратегии торговли на другую, после того как получают несколько убытков. Чаще всего они говорят, что не работает сама стратегия, но такое заявление в большей степени является эмоциональным. Если не описывать в торговом журнале все сделки и не анализировать соответствовали ли они торговым правилам, то через месяц торговли, имея за спиной десятки сделок на разных рынках и инструментах, не возможно будет сказать, в чем была причина убытков. Или выбранная стратегия действительно не работает или просто многие из сделок были выполнены с нарушением правил, а значит, причиной провала была недисциплинированность самого трейдера.

4. Анализ убыточных сделок.
Ведение торгового журнала позволяет учиться на собственных ошибках. Если не вести журнал и не записывать в нем, для последующего анализировать убыточные сделки, то будет не возможно выявить закономерности, приводящие к неудачам. Вполне естественно, что в такие моменты у трейдера может возникнуть вопрос, что пошло не так и когда это началось. Ответ на этот вопрос может дать торговый журнал.

5. В трудную минуту торговый журнал может оказать поддержку.
У любого трейдера в процессе торговли на рынке, не зависимо от его профессиональности, время от времени наступают периоды убытков. В такое время, трейдер видит, что его торговый счет начитает проседать и у него подрывается доверие к самому себе и решениям, которые он принимает во время торговли. Так как в торговый журнал записываются все сделки, и убыточные и прибыльные, то появляется возможность восстановить уверенность в правильности своей торговли, обратившись к удачным сделкам. Описанные в журнале прибыльные сделки могут быть чем-то вроде путеводной звезды, они могут помочь вернутся к тому психологическому состоянию, которое было во время удачной торговли.

6. Логичное и своевременное изменение правил торговли.
Когда у трейдера есть набор правил, по которым он торгует (такой набор правил называется «торговым бизнес-планом») то, ведя журнал он сможет при необходимости вносит в них логичные и последовательные изменения. То есть, если возникнет такая необходимость, то изменения будут подкреплены статистикой, которую можно будет получить из торгового журнала, а не сделаны под воздействием эмоций, вызванных одной убыточной сделкой.

Источник

Журнал сделок трейдера

By Виталий | 07.05.2019 | Comments 0 Comment

Не каждый начинающий трейдер ведет журнал сделок. А зря, ведь для того, чтобы трейдинг стал профессией и приносил доход, отслеживание истории сделок – очень важный момент.

Преимущества ведения журнала:

1. Вырабатывание дисциплины и торговли по плану.
2. Анализ закономерностей сделок и ошибок.
3. Систематизация всей торговли и работа над улучшением стратегий.

Журнал или дневник сделок – совокупность всех записей, помогающий трейдеру в развитии собственной торговой стратегии. В целом, можно сказать, что журнал сделок служит базой для последующего анализа успешных и провальных сделок.

По поводу оформления дневника существует несколько прямо пропорциональных мнений: одни трейдеры утверждают, что удобнее фиксировать сделки при помощи обычной записной книжки или ее электронного варианта, куда от руки вносить данные; другие же говорят об использовании специальных сервисов учета. Ниже мы рассмотрим несколько популярных сервисов. В любом случае, главная цель ведения дневника трейдера – это возможность ведения собственной статистики и уже на ее основании, планирование дальнейшей стратегии.

Что фиксировать в журнале?

Основные данные, которые должны помечаться в биржевом дневнике, это: время входа и выхода сделки, полученный процент прибыли, эмоции. Опытные трейдеры также рекомендуют делать скриншоты. Не знаю насколько рационально фиксировать каждую сделку скринами, но, если вы торгуете большими лотами, это однозначно будет правильно. Подробная статистика дает возможность разобрать и учесть ошибки, допущенные на всех этапах торговли.

Готовые системы учета – журналы от гуру трейдинга

Последнее время интернет просто пестрит разными предложениями от якобы именитых трейдеров, к которым я отношусь с некоторой долей скептицизма. А вот системы, предоставляемые известными школами и теми, кто лично прошел весь путь трейдинга с нуля, могу утверждать, довольно неплохо работают на практике. Поэтому и, казалось бы, такой прозаичный инструмент, как дневник трейдера, буду рекомендовать из тех самых, лучших.

Журнал трейдера от А. Резвякова

А. Резвяков давно знаменит на российском рынке именно своими беспроигрышными стратегиями на рынке фьючерсов. Резвяков лично составил журнал для анализа, который при желании, можно скорректировать под любой актив.

Журнал «Статистика трейдера»

Представлен программой для трейдеров:

1. Не привязан к одному рынку — доступна торговля на любых фондовых рынках.
2. Адаптирован под большинство стратегий — дейтрейдинга, скальпинга, инвестиций и даже для создания торгового робота.
3. Система полностью автоматизирована — данные импортируются из файлов, терминала – в торговой платформе QUIK.
4. Статистика, история, график доходности – полная информация по истории торговли.

Журнал сделок от Д. Михнова

Многофункциональный ресурс, позволяющий проанализировать торговлю на любом уровне. Сервис полностью автоматизирован и универсален, подойдет как для профессионалов, так и для трейдеров – новичков.

Расчет по результатам, отслеживание и формирование базы профита, вывод полного отчета на экран – очень удобная система журнала.

Немного напутствия напоследок

Какой журнал выбрать – решает каждый трейдер для себя. Знаю людей, от руки чертящих графики, они ведут записи на бумаге. В любом случае, дневник для трейдера – неотъемлемая часть всей его деятельности.

В нашем блоге мы помогаем новым трейдерам сделать их торговлю более эффективной, избегая тех ошибок, которые уже были совершены другими. Желая зарабатывать на фондовой бирже, нужно понимать одну важную деталь – учиться все равно придется. Будут ли эти уроки болезненными или, приняв опыт других, вы легко и спокойно научитесь зарабатывать – решать только вам. Ну а мы продолжим давать ценные рекомендации тем, кому они необходимы.

Советую посмотреть:

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Источник