Как в qscalp сделать трейлинг стоп
Для грамотной быстрой торговли самым высокодоходным инструментом Фьючерсом на индекс РТС нам понадобятся три программы, которые необходимо установить на компьютер и настроить:
1. Ваш родной терминал для торговли на Российском рынке, через который вы торгуете. Он у вас уже должен быть установлен, в большинстве случаев это Quik, если у Вас нет такой программы, тогда свяжитесь с нами по электронной почте scalpingrts@gmail.com или по skype scalping-intraday с пометкой, что вам необходимо открыть счет или получить демоверсию для тренировок. В самом начале своего обращения обязательно напишите ваше полное Ф.И.О. Страна, город, номер телефона и электронную почту. С Вашего позволения в случае срочных вопросов мы можем вам позвонить.
2. Программа для трансляции поводырей Oectrader, где мы возьмем котировки SP 500 , DAX. В этом занятии есть подробное Видео.
3. Привод для скальпинга с функцией демо режима Qscalp, благодаря которому вы можете тренироваться на «игрушечных» деньгах и при этом сохранять боевую, реальную, быструю скорость котировок и исполнения заявок. При вашем желании, мы можем предоставить вам и другие привода для скальпинга.
Видеоинструкция поможет вам это сделать:
Самым простым и одним из сильных сигналов скальпинга является дублирующее движение поводырей, мы следим за международными рынками и как только четыре поводыря выстроились в одну сторону, мы входим в позицию в ту же сторону по Фьючерсу РТС, понимая, что сигнал должен развиться в ближайшие 5 минут. Успешных скальперов от обычных трейдеров отличает то, что Они видят зарождение импульса и никогда не находятся в сомнительной ситуации удерживая позиции. Главное правило скальпинга — быстрый вход и быстрое развитие сигнала в плюс, если нет развития, немедленный выход. В следующем занятии я вам расскажу классный анекдот на эту тему (долго смеялся).
Чтобы начать зарабатывать на бирже, вначале надо установить необходимые программы и все настроить, давайте это и сделаем. Надеемся, что терминал Quik для торговли на российском рынке уже у вас имеется, там мы должны взять индекс ММВБ московской биржи и фьючерс Si:
ММВБ — Взвешенный Индекс ММВБ российского фондового рынка, включающий 50 ликвидных и крупнейших акций России.
Si — Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль. Почему мы за ним внимательно следим? Российская экономика рублевая, построена на продаже нефти и газа, во всем мире на биржах нефть торгуется в основном в долларах, поэтому фьючерс Si учитывает в себе курс валют и включает в себя корреляцию нефти. Он влияет на цену фьючерса РТС в зеркальном отображении, не забывайте об этом.
А сейчас переходим к установке второй программы для скальпинга Oectrader.
Oectrader берем с этого сайта http://www.oectrader.com/
Видеоинструкция по Oectrader :
Комментарии к видео:
1. S&P 500 – Американский Индекс Standard and Poor’s 500, фондовый индекс рассчитывается по акциям 500 избранных акционерных компаний (400 американских промышленных, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных корпораций), охватывающих около 80% стоимости ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже (рассчитывается как средневзвешенное значение цен акций 500 компаний).
2. DAX – Важнейший фондовый индекс Германии.
Время работы московской биржи:
с 10-00 до 18-45 — основная торговая сессия. Мы используем на 100% скальпинг стратегии из этого курса.
с 19-00 до 23-50 — вечерняя торговая сессия. Мы используем адаптированные скальпинг стратегии и уделяем сильное внимание кластерам в стакане котировок (приводе). Это мы в дальнейших уроках рассмотрим.
с 14-00 до 14-03 дневной клиринг, с 18-45 до 19-00 вечерний клиринг.
Есть такое понятие в скальпинге, как «Сильный поводырь», в определенное время поводыри оказывают сильное влияние:
В утреннее время с 11-00 мск до 13-00 сильно влияет DAX и Si, с 11-30 до 15-30 усиливает свое влияние ММВБ.
До 15-00 наибольшее влияние оказывает Si и индекс ММВБ (думаю его вы без труда устанавливаете самостоятельно). Наши «Игроки» ММВБ еще отыгрывают прошедшие события прошлой торговой сессии.
С 16-00 начинает набирать силу влияния S&P 500, может очень сильно потянуть за собой все рынки.
После 17-00 S&P 500 и Si оказывают самое сильное давление, активнее наблюдаем за ними.
Установка привода для скальпинга Qscalp:
Скачиваем дистрибутив и устанавливаем программу: Скачать
Видео инструкция по настройке Qscalp и его привязке к Quik:
Источник
Гостевая книга
Илья
Не могу настроить привод для работы.Сделал все как написано в мануале и по видео.
Горит 2 оранжевых квадрата.
В 1 написано Тики всех сделок всего событий 29.Соединение установлено.Получение данных возобновлено.Отсутствие данных дольше 3000мс.
В 3 написано не задан торговый счет,но при этом торговый счет в настройках указан.
Что делать?
Проверьте, что в Квик открыта таблица всех сделок, а в меню «Связь-Заказ всех сделок» выбраны нужные классы для заказа без фильтров. Если третий индикатор зеленый, то сообщение «Не задан торговый счет» можно игнорировать (оно появилось тогда, когда он не был задан).
Не могу настроить привод для работы.Сделал все как написано в мануале и по видео.
Горит 2 оранжевых квадрата.
В 1 написано Тики всех сделок всего событий 29.Соединение установлено.Получение данных возобновлено.Отсутствие данных дольше 3000мс.
В 3 написано не задан торговый счет,но при этом торговый счет в настройках указан.
Что делать?
Андрей Порошин
но если бы после прохождения профита в 30 п (во время сна), цена за это время ушла не в мою сторону,то позиция бы также закрылась, но уже в минус. Можно ли это избежать?
Я не очень понял, как у вас были выставлены заявки: я говорил про стоп, а вы говорите про тейк-профит. Постараюсь пояснить общий случай. Тейк-профит — это биржевая лимитка, она уже находится на бирже и ее судьба уже ни от чего, кроме биржи не зависит. Поэтому если привод отключен, она все равно исполнится. Стоп лосс по умолчанию реализуется локальной стоп-заявкой и для ее исполнения QScalp должен быть активен и наблюдать за рынком. Если компьютер, на котором работает привод, отключен или в режиме сна, то эта заявка исполнится не может. В момент пробуждения привод опять начинает наблюдать за рынком, и, если при восстановлении связи сделки перезакачиваются Квиком, то какая-то сделка (которая была до выставления этой стоп-заявки) может ее активировать. Такое может произойти, если Квик подключится к другому серверу, не к тому, через который он был подключен до этого.
Визуально это должно выглядеть, как быстрая прокачка ленты сделок при пробуждении, без появления значка загрузки истории (стрелки посередине окна).
Внешняя стоп-заявка находится на сервере брокера и им исполняется, поэтому переподключение не окажет на нее влияния.
поможет ли в этом случае галочка в пункте настроек «Торговля» -использовать внешние стоп-заявки?
Николай Морошкин
Андрей Порошин
Позиция закрывается при пробуждении ноутбука, т.е. на время отошел от компа, на час, видимо qscalp не подразумевает сохранение позиции в таких случаях? Позиция приносила прибыль, закрывать в это время не планировалось. Подскажите, возможно ли это избегать?
Необходимо определить, каким образом была закрыта позиция (это можно сделать по протоколу работы). Предположу основной версией, что была выставлена стоп-заявка на закрытие позиции, а при пробуждении были прокачаны все сделки с начала сессии, которые исполнили эту стоп-заявку (в момент сна соединение с торговой системой теряется, а при пробуждении переподключается). Это может быть, если работа ведется через Квик и в нем не задана опция «подключаться к тому же серверу при разрыве».
Вы правы насчет того, что стояла заявка на закрытие позиции по достижении 30п. Но при пробуждении профит сработал на 190 пунктах( это конечно хорошо в данном случае), но если бы после прохождения профита в 30 п (во время сна), цена за это время ушла не в мою сторону,то позиция бы также закрылась, но уже в минус. Можно ли это избежать?
Насчет Квика, галочка стоит, что бы соединение устанавливалось только с предыдущими параметрами.
Андрей Порошин
Позиция закрывается при пробуждении ноутбука, т.е. на время отошел от компа, на час, видимо qscalp не подразумевает сохранение позиции в таких случаях? Позиция приносила прибыль, закрывать в это время не планировалось. Подскажите, возможно ли это избегать?
Необходимо определить, каким образом была закрыта позиция (это можно сделать по протоколу работы). Предположу основной версией, что была выставлена стоп-заявка на закрытие позиции, а при пробуждении были прокачаны все сделки с начала сессии, которые исполнили эту стоп-заявку (в момент сна соединение с торговой системой теряется, а при пробуждении переподключается). Это может быть, если работа ведется через Квик и в нем не задана опция «подключаться к тому же серверу при разрыве».
Николай Морошкин
Валерий
Не рассматриваете ли возможность масштабирования цены — «price scale» в кластерном графике и соответственно вертикального масштабирования.
Не уверен, что правильно вас понял, но планирую такую возможность сделать в виде другого окна с соответвующим стаканом.
Было бы чудесно, а то я эту необходимость реализую масштабированием окна ctr+
Позиция закрывается при пробуждении ноутбука, т.е. на время отошел от компа, на час, видимо qscalp не подразумевает сохранение позиции в таких случаях? Позиция приносила прибыль, закрывать в это время не планировалось. Подскажите, возможно ли это избегать?
Николай Морошкин
Александр
возможно ли в Qscalp так сделать, чтобы тэйкпрофит при открытии позиции, работал с проскальзыванием как в QUIK — отступ от максимума.. минимума?
Заявка называемая «Тейк-профит» в Квике — это в общепринятой терминологии заявка трейлинг стоп. Для его использования отключите тейк-профит в приводе и настройте параметры «старт трейлинга», «отступ» и «проскальзывание» для стоп лосса. Если же вам нужно получить именно проскальзывание тейк-профита, который выставлен по заранее заданной цене, то это можно реализовать используя для его выставления торговую операцию (пример такой операции дан в руководстве — «авто стоп лосс и тейк-профит»), только в качестве тейк-профита используйте стоп-заявку с обратным условием.
Спасибо Николай! Ответ не прост как оказалось)))) Буду разбираться, и если что, к Вам снова обращаться)
Валерий
Не рассматриваете ли возможность масштабирования цены — «price scale» в кластерном графике и соответственно вертикального масштабирования.
Не уверен, что правильно вас понял, но планирую такую возможность сделать в виде другого окна с соответвующим стаканом.
Добрый день!
Не рассматриваете ли возможность масштабирования цены — «price scale» в кластерном графике и соответственно вертикального масштабирования.
Александр
возможно ли в Qscalp так сделать, чтобы тэйкпрофит при открытии позиции, работал с проскальзыванием как в QUIK — отступ от максимума.. минимума?
Заявка называемая «Тейк-профит» в Квике — это в общепринятой терминологии заявка трейлинг стоп. Для его использования отключите тейк-профит в приводе и настройте параметры «старт трейлинга», «отступ» и «проскальзывание» для стоп лосса. Если же вам нужно получить именно проскальзывание тейк-профита, который выставлен по заранее заданной цене, то это можно реализовать используя для его выставления торговую операцию (пример такой операции дан в руководстве — «авто стоп лосс и тейк-профит»), только в качестве тейк-профита используйте стоп-заявку с обратным условием.
Здравствуйте Николай! Осваиваю привод, и не могу разобраться – возможно ли в Qscalp так сделать, чтобы тэйкпрофит при открытии позиции, работал с проскальзыванием как в QUIK — отступ от максимума.. минимума?
Максим
Скажите ,а в перспективе случайно не планируете написать индикатор VWAPили его аналог который бы отображался в стакане иль на профиле….и есть ли такая возможность вообще?
Когда будут интервальные графики, я планирую сделать возможность написания индикаторов пользователем. Сам я их реализовывать не планирую, т.к. считаю практическую полезность всех индикаторов около нулевой.
Здравствуйте,Николай!
Скажите ,а в перспективе случайно не планируете написать индикатор VWAPили его аналог который бы отображался в стакане иль на профиле….и есть ли такая возможность вообще?
Оный индикатор хорошо проясняет ситуацию вкупе с кластерами.
Юрий
подскажите версия 5.03 тоже продлен в тестировании до средины февраля или с 1 февраля уже надо оплатить?
Пока идет тестирование оплата не требуется. Для продления этого срока необходимо обновиться до 5.0.5.
Здравствуйте подскажите версия 5.03 тоже продлен в тестировании до средины февраля или с 1 февраля уже надо оплатить?
Николай Морошкин
По скриншоту у вас выполнены все условия для воспроизведения. Однако возникает какая-то ошибка — левый индикатор соедиенения красный.
В это время quik не был запущен.
Удалил подключение, запустил воспроизведение. Все работает как и должно. Заново добавил подключение. Все работает.
Спасибо. 🙂
Максим
— Как установить «выделение макс.значения» при выборе показателя дельта в кластере?
Максимальное значение можно выделять только для всегда увеличивающихся показателей. Определение максимального значения для дельты весьма ресурсоемко, поэтому эта возможность отключена.
— Как настроить отображение профиля гистограммой «шагами профиля » по всей ширине диапазона,а не «сплошной колбасой»?
Подберите наиболее подходящее значение для объема шкалы. Или проверьте, что установлена галочка «устанавливать объем шкалы по максимальному значению» в настройках набора кластеров (она установлена по умолчанию).
Николай
Подскажите, как сделать чтобы сделки и кластера появились при воспроизведении?
По скриншоту у вас выполнены все условия для воспроизведения. Однако возникает какая-то ошибка — левый индикатор соедиенения красный. Пожалуйста, подведите мышку к этому индикатору и покажите скриншот окошка, которое при этом появится.
Источник
Почему не срабатывают стоп-лоссы и тейк-профиты
С октября прошлого года я создала трейдерский порфель и начала активно торговать различными спекулятивными и не очень инструментами, в том числе и интрадей. Мой трейдерский портфель находится у брокера Тинькофф, про опыт работы с которым я напишу чуть позже. Подробнее про состав моего трейдерского портфеля можно почитать тут .
В данной публикации же я бы хотела осветить момент, который я заметила, спустя некоторое время активной торговли. А именно – заявки на стоп-лосс и тейк-профит не всегда срабатывают. Многие относят это явление к техническим сбоям брокера, но на самом деле причина в другом. Точнее, есть две очевидные причины, почему иногда так происходит.
Возможно, что и технические сбои тоже имеют место быть, но те две причины, которые я наблюдала, относятся напрямую к движениям на фондовом рынке. Вот они:
2. Короткий пробой уровня поддержки или сопротивления
Разберем каждую подробно.
В течение торгового дня существует возможность выставить заявки на покупку и продажу. Нередко возникают ситуации, когда заявок одного типа гораздо больше, и многие из этих заявок принадлежат какому-то одному покупателю или продавцу — крупному фонду или, возможно, частному акционеру.
К примеру, если больше заявок на продажу, и цена продажи ниже, чем большинство заявок на покупку в стакане, то продаются все лоты вплоть до обозначенной в заявке цены.
Для наглядности можно посмотреть на скриншот ниже, где цена покупателей варьируется от 22,75 до 22,81 долларов за акцию, и обозначены к покупке около 20 000 акций.
Если продавец желает продать 50 000 акций по цене до 22,65, то сначала в примере из скриншота он продаст 3042 акции по 22,81, затем 3459 акций по 22,8 и так далее, пока цена не достигнет той, что обозначена в заявке на продажу.
Из-за того, что объемы продажи будут превышать объемы покупки, и цена продажи будет ниже рынка, заявка исполнится моментально, и график зафиксирует исполнение этой заявки в следующем виде:
Однако, остальные участники рынка, помимо этого крупного акционера, остались в текущем тренде, поэтому, курс никуда особо не колебался, и произошел одномоментный пробой, в данном случае вниз. А поскольку заявка на продажу была на определенное количество лотов, которое было явно меньше, чем общее количество заявок в стакане, и по сути никакого нисходящего тренда не было, был просто одномоментный пробой – то остальные выставленные заявки на стоп-лосс и тейк-профит, очевидно, не сработали.
Та же ситуация возникает при выставлении заявок на покупку выше рынка — пробой вверх.
Такую картину часто можно увидеть при открытии рынка, когда срабатывают заявки, выставленные перед торговой сессией.
Короткий пробой уровня поддержки или сопротивления
В случае короткого пробоя линии поддержки или сопротивления создается ситуация, схожая с той, что я описала выше, с той лишь разницей, что это не одномоментный пробой, а результат нисходящего или восходящего тренда.
Когда курс доходит до уровня поддержки или сопротивления, в стакане нарастают объемы желаемых сделок, среди которых есть и множество выставленных стоп-лоссов и тейк-профитов. Далее какие-то заявки частично удовлетворяются, цена актива отскакивает от уровня, и тренд разворачивается, оставляя некоторые заявки неисполненными.
Кстати, этот же механизм иногда выносит на коротком пробое в то время, когда тренд после короткого пробоя продолжает свое движение – это как раз тот случай, когда авто-заявка исполняется.
Как видите, никаких хитростей и никакого заговора брокеров.
Сталкивались с неисполнением выставленных авто-заявок? Как реагировали?
Пожалуйста, делитесь мнениями в комментариях и ставьте лайк, если статья вам понравилась или показалась полезной.
Источник